Indicador de Transformação de Fisher

O que é o Indicador da Transformada de Fisher?

A Transformada de Fisher é um indicador técnico criado por John F. Ehlers que converte os preços em uma distribuição normal gaussiana. O indicador destaca quando os preços se movem para um extremo, com base nos preços recentes. Isso pode ajudar a identificar pontos de virada no preço de um ativo. Também ajuda a mostrar a tendência e isolar as ondas de preços dentro de uma tendência.

Entendendo o Indicador de Transformação de Fisher

A Transformação de Fisher permite que os comerciantes criem uma distribuição normal gaussiana, que converte dados que normalmente não são distribuídos normalmente, como preços de mercado. Em essência, a transformação torna as oscilações de pico eventos relativamente raros para ajudar a identificar melhor as reversões de preços em um gráfico.

Este indicador técnico é comumente usado por traders que procuram sinais avançados, em vez de indicadores atrasados. A Transformada de Fisher também pode ser aplicada a outros indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI) ou a divergência de convergência da média móvel (MACD).

A Fórmula da Transformada de Fisher

$\begin &\text = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf\ &\ln \text{ é o logaritmo natural}\ &X = \text {transformação do preço para um nível entre -1 e 1}\ \end$

Como calcular a transformada de Fisher

Escolha um período de lookback, como nove períodos. É a quantos períodos a Transformada de Fisher é aplicada.
Converta os preços desses períodos para valores entre -1 e +1 e insira para X, completando os cálculos dentro dos parênteses da fórmula.
Multiplique pelo logaritmo natural.
Multiplique o resultado por 0,5.
Repita o cálculo à medida que cada período próximo termina, convertendo o preço mais recente para um valor entre -1 e +1 com base nos preços de nove períodos mais recentes.
Os valores calculados são adicionados/subtraídos do valor calculado anteriormente.

Os aplicativos de negociação do indicador de transformação Fisher

O indicador Fisher Transform é ilimitado, o que significa que extremos podem ocorrer por um longo tempo. Um extremo é baseado nas leituras históricas do ativo em questão. Para alguns ativos, uma leitura alta pode ser sete ou oito, enquanto uma leitura baixa pode ser -4. Para outro ativo, esses valores podem diferir.

Uma leitura extrema indica a possibilidade de uma reversão. Isso deve ser confirmado pela mudança de direção da Transformada de Fisher. Por exemplo, após um forte aumento de preço e a Transformação de Fisher atingir um nível extremamente alto, quando a Transformada de Fisher começa a descer, isso pode sinalizar que o preço vai cair ou já começou a cair.

A Transformada de Fisher frequentemente tem uma linha de sinal anexada a ela. Esta é uma média móvel (MA) do valor da Transformada de Fisher, portanto, ele se move um pouco mais devagar do que a linha da Transformada de Fisher. Quando a Transformada de Fisher cruza a linha de gatilho, ela é usada por alguns traders como um sinal de negociação. Por exemplo, quando a Transformada de Fisher cai abaixo da linha de sinal após atingir um máximo extremo, isso pode ser usado como um sinal para vender uma posição longa atual.

Tal como acontece com muitos indicadores, o Fisher fornecerá muitos sinais de negociação,. muitos dos quais não são lucrativos de seguir. Portanto, alguns traders preferem usar o indicador em conjunto com a análise de tendências . Por exemplo, quando o preço está subindo no geral, use a Transformada de Fisher para sinais de compra e venda, mas não para sinais de venda a descoberto. Enquanto isso, durante uma tendência de baixa, use-o para sinais de venda a descoberto e ideias sobre quando cobrir.

O Indicador de Transformada de Fisher vs. Bandas de Bollinger®

Esses dois indicadores parecem muito diferentes em um gráfico, mas ambos são baseados em uma distribuição de preços de ativos.

As Bollinger Bands® usam uma distribuição normal na medida em que usam o desvio padrão para mostrar quando o preço pode estar sobrecarregado. A Transformada de Fisher, por outro lado, usa uma distribuição normal gaussiana. O Fisher Transform aparece como um indicador separado em um gráfico de preços, enquanto Bollinger Bands® são sobrepostos ao preço.

Limitações do Indicador de Transformação de Fisher

O indicador pode ser bastante barulhento às vezes, embora sua intenção seja tornar os pontos de virada mais fáceis de identificar. leituras extremas nem sempre são seguidas por uma reversão de preço; às vezes, o preço apenas se move lateralmente ou inverte apenas uma pequena quantidade.

O que se qualifica como extremo também pode ser difícil de julgar, pois os níveis tendem a variar ao longo do tempo. Quatro pode ser um nível alto por anos, mas leituras de oito podem começar a aparecer com frequência.

Observar todas as mudanças de direção na Transformação de Fisher pode ajudar a identificar mudanças de curto prazo na direção dos preços. No entanto, o sinal pode chegar tarde demais para capitalizar, pois muitos desses movimentos de preços podem ser de curta duração.

Os preços dos ativos não são normalmente distribuídos, portanto, as tentativas de normalizar os preços podem ser inerentemente falhas e podem não produzir sinais confiáveis.

##Destaques

Alguns traders procuram leituras extremas para sinalizar possíveis áreas de reversão de preços, enquanto outros observam uma mudança na direção da Transformação de Fisher.
A fórmula Fisher Transform é normalmente aplicada ao preço, mas também pode ser aplicada a outros indicadores.
Os preços dos ativos não são normalmente distribuídos, portanto, as tentativas de normalizar os preços por meio de um indicador nem sempre fornecem sinais confiáveis.
A Transformada de Fisher é um indicador técnico que normaliza os preços dos ativos, tornando mais claros os pontos de virada no preço.