Indicatore di trasformazione di Fisher

Che cos'è l'indicatore della trasformazione di Fisher?

La Fisher Transform è un indicatore tecnico creato da John F. Ehlers che converte i prezzi in una distribuzione normale gaussiana. L'indicatore evidenzia quando i prezzi si sono spostati all'estremo, in base ai prezzi recenti. Questo può aiutare a individuare i punti di svolta nel prezzo di un asset. Aiuta anche a mostrare la tendenza e isolare le onde di prezzo all'interno di una tendenza.

Comprendere l'indicatore della trasformazione di Fisher

La trasformazione di Fisher consente ai trader di creare una distribuzione normale gaussiana, che converte i dati normalmente non distribuiti, come i prezzi di mercato. In sostanza, la trasformazione rende le oscillazioni di picco eventi relativamente rari per aiutare a identificare meglio le inversioni di prezzo su un grafico.

Questo indicatore tecnico è comunemente usato dai trader che cercano segnali anticipatori, piuttosto che indicatori di ritardo. La trasformazione di Fisher può essere applicata anche ad altri indicatori tecnici, come l' indice di forza relativa (RSI) o la divergenza di convergenza della media mobile (MACD).

La formula della trasformazione di Fisher

$\begin &\text = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf\ &\ln \text{ è il logaritmo naturale}\ &X = \text {trasformazione del prezzo a un livello compreso tra -1 e 1}\ \end$ ​ Trasformazione Fisher</ span>=2</ span>1​ ∗ ln(< span style="top:-2.314em;">1< /span>−X1+X​) dove:</ span>ln è il logaritmo naturaleX=trasformazione del prezzo a un livello compreso tra -1 e 1​

Come calcolare la trasformata di Fisher

1. Scegli un periodo di ricerca, ad esempio nove periodi. Questo è il numero di periodi a cui viene applicata la Trasformata di Fisher.

2. Converti i prezzi di questi periodi in valori compresi tra -1 e +1 e inserisci X, completando i calcoli tra parentesi della formula.

3. Moltiplicare per il log naturale.

4. Moltiplica il risultato per 0,5.

5. Ripetere il calcolo alla fine di ogni periodo prossimo, convertendo il prezzo più recente in un valore compreso tra -1 e +1 in base ai prezzi di nove periodi più recenti.

6. I valori calcolati vengono aggiunti/sottratti dal precedente valore calcolato.

Le applicazioni di trading di Fisher Transform Indicator

L'indicatore Fisher Transform è illimitato, il che significa che gli estremi possono verificarsi per molto tempo. Un estremo si basa sulle letture storiche per l' attività in questione. Per alcune risorse, una lettura alta può essere sette o otto, mentre una lettura bassa può essere -4. Per un'altra risorsa, questi valori possono differire.

Una lettura estrema indica la possibilità di un'inversione. Ciò dovrebbe essere confermato dal cambio di direzione della Fisher Transform. Ad esempio, a seguito di un forte aumento dei prezzi e della Fisher Transform che ha raggiunto un livello estremamente alto, quando la Fisher Transform inizia a scendere, ciò potrebbe segnalare che il prezzo sta per scendere o che ha già iniziato a scendere.

La Fisher Transform ha spesso una linea di segnale collegata. Questa è una media mobile (MA) del valore di Fisher Transform, quindi si muove leggermente più lentamente della linea di Fisher Transform. Quando la Fisher Transform attraversa la linea di trigger, viene utilizzata da alcuni trader come segnale commerciale. Ad esempio, quando la Fisher Transform scende al di sotto della linea del segnale dopo aver raggiunto un massimo estremo, potrebbe essere utilizzata come segnale per vendere una posizione long corrente.

Come con molti indicatori, il Fisher fornirà molti segnali commerciali,. molti dei quali non sono redditizi da seguire. Pertanto, alcuni trader preferiscono utilizzare l'indicatore insieme all'analisi delle tendenze . Ad esempio, quando il prezzo è complessivamente in aumento, utilizza la Trasformata di Fisher per i segnali di acquisto e vendita, ma non per i segnali di vendita allo scoperto. Nel frattempo, durante una tendenza al ribasso, usalo per segnali di vendita allo scoperto e idee su quando coprire.

L'indicatore della trasformazione di Fisher rispetto a Bollinger Bands®

Questi due indicatori hanno un aspetto molto diverso su un grafico, ma entrambi si basano su una distribuzione dei prezzi delle attività.

Le Bollinger Bands® utilizzano una distribuzione normale in quanto utilizzano la deviazione standard per mostrare quando il prezzo potrebbe essere sovraesposto. Fisher Transform, d'altra parte, utilizza una distribuzione normale gaussiana. La Fisher Transform appare come un indicatore separato su un grafico dei prezzi, mentre le Bollinger Bands® sono sovrapposte al prezzo.

Limitazioni dell'indicatore di trasformazione di Fisher

L'indicatore può essere a volte piuttosto rumoroso, anche se il suo intento è quello di facilitare l'identificazione dei punti di svolta. Le letture estreme non sono sempre seguite da un'inversione di prezzo; a volte il prezzo si sposta lateralmente o inverte solo una piccola quantità.

Ciò che si qualifica come estremo può anche essere difficile da giudicare, poiché i livelli tendono a variare nel tempo. Quattro possono essere un livello elevato per anni, ma poi le letture di otto possono iniziare ad apparire frequentemente.

Osservare tutti i cambiamenti di direzione sulla Fisher Transform può aiutare a individuare i cambiamenti a breve termine nella direzione dei prezzi. Tuttavia, il segnale potrebbe arrivare troppo tardi per capitalizzare, poiché molti di questi movimenti di prezzo potrebbero essere di breve durata.

I prezzi delle attività non sono normalmente distribuiti, pertanto i tentativi di normalizzazione dei prezzi potrebbero essere intrinsecamente imperfetti e potrebbero non produrre segnali affidabili.

Mette in risalto

• Alcuni trader cercano letture estreme per segnalare potenziali aree di inversione dei prezzi, mentre altri osservano un cambio di direzione della Fisher Transform.

• La formula Fisher Transform viene generalmente applicata al prezzo, ma può essere applicata anche ad altri indicatori.

• I prezzi delle attività non sono normalmente distribuiti, quindi i tentativi di normalizzare i prezzi tramite un indicatore potrebbero non fornire sempre segnali affidabili.

• La Fisher Transform è un indicatore tecnico che normalizza i prezzi delle attività, rendendo così più chiari i punti di svolta dei prezzi.