Indicateur de transformation de Fisher

Qu'est-ce que l'indicateur de transformation de Fisher ?

La transformée de Fisher est un indicateur technique créé par John F. Ehlers qui convertit les prix en une distribution normale gaussienne. L'indicateur met en évidence le moment où les prix ont atteint un extrême, sur la base des prix récents. Cela peut aider à repérer les points de retournement du prix d'un actif. Cela aide également à montrer la tendance et à isoler les vagues de prix au sein d'une tendance.

Comprendre l'indicateur de transformation de Fisher

La transformation de Fisher permet aux traders de créer une distribution normale gaussienne, qui convertit les données qui ne sont généralement pas distribuées normalement, telles que les prix du marché. Essentiellement, la transformation fait des pics de fluctuations des événements relativement rares pour aider à mieux identifier les inversions de prix sur un graphique.

Cet indicateur technique est couramment utilisé par les traders à la recherche de signaux avancés plutôt que d' indicateurs retardés. La transformée de Fisher peut également être appliquée à d'autres indicateurs techniques, tels que l' indice de force relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD).

La formule de transformation de Fisher

$\begin &\text = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf{où :}\ &\ln \text\ &X = \text {transformation du prix à un niveau entre -1 et 1}\ \end$ ​ Transformée de Fisher</ span>=2</ span>1​ Style <span class="mspace" ="margin-right:0.2222222222222222em ;"> ∗ ln(< span style="top:-2.314em;">1< /span>−X1+X​) où :</ span>ln est le logarithme naturelX=transformation du prix à un niveau entre -1 et 1​

Comment calculer la transformée de Fisher

1. Choisissez une période d'analyse, telle que neuf périodes. C'est le nombre de périodes auxquelles la transformée de Fisher est appliquée.

2. Convertissez les prix de ces périodes en valeurs comprises entre -1 et +1 et saisissez X, en complétant les calculs entre les parenthèses de la formule.

3. Multipliez par le logarithme naturel.

4. Multipliez le résultat par 0,5.

5. Répétez le calcul à la fin de chaque période proche, en convertissant le prix le plus récent en une valeur comprise entre -1 et +1 sur la base des prix les plus récents sur neuf périodes.

6. Les valeurs calculées sont ajoutées/soustraites de la valeur calculée précédente.

Les applications de négociation d'indicateurs de transformation de Fisher

L'indicateur Fisher Transform est illimité, ce qui signifie que des extrêmes peuvent se produire pendant une longue période. Un extrême est basé sur les lectures historiques de l' actif en question. Pour certains actifs, une lecture élevée peut être de sept ou huit, tandis qu'une lecture basse peut être de -4. Pour un autre actif, ces valeurs peuvent différer.

Une lecture extrême indique la possibilité d'un renversement. Cela devrait être confirmé par le changement de direction de la transformée de Fisher. Par exemple, suite à une forte hausse des prix et à la transformation de Fisher atteignant un niveau extrêmement élevé, lorsque la transformation de Fisher commence à baisser, cela pourrait signaler que le prix va baisser ou a déjà commencé à baisser.

La transformée de Fisher est souvent reliée à une ligne de signal . Il s'agit d'une moyenne mobile (MA) de la valeur de la transformée de Fisher, elle se déplace donc légèrement plus lentement que la ligne de la transformée de Fisher. Lorsque la transformée de Fisher franchit la ligne de déclenchement, elle est utilisée par certains commerçants comme signal commercial. Par exemple, lorsque la transformée de Fisher tombe en dessous de la ligne de signal après avoir atteint un sommet extrême, cela pourrait être utilisé comme signal pour vendre une position longue actuelle.

Comme pour de nombreux indicateurs, le Fisher fournira de nombreux signaux commerciaux,. dont beaucoup ne sont pas rentables à suivre. Par conséquent, certains commerçants préfèrent utiliser l'indicateur en conjonction avec l' analyse des tendances . Par exemple, lorsque le prix augmente globalement, utilisez la transformation de Fisher pour les signaux d'achat et de vente, mais pas pour les signaux de vente à découvert. Pendant une tendance baissière, utilisez-le pour des signaux de vente à découvert et des idées sur le moment de couvrir.

L'indicateur de transformation de Fisher contre les bandes de Bollinger®

Ces deux indicateurs semblent très différents sur un graphique, mais tous deux sont basés sur une distribution des prix des actifs.

Les bandes de Bollinger® utilisent une distribution normale en ce sens qu'elles utilisent l'écart type pour indiquer quand le prix peut être surévalué. Fisher Transform, d'autre part, utilise une distribution normale gaussienne. La transformation de Fisher apparaît comme un indicateur distinct sur un graphique de prix, tandis que les bandes de Bollinger® sont superposées sur le prix.

Limites de l'indicateur de transformation de Fisher

L'indicateur peut parfois être assez bruyant, même si son intention est de faciliter l'identification des points de retournement. Les lectures extrêmes ne sont pas toujours suivies d'un renversement des prix; parfois, le prix se déplace simplement latéralement ou ne s'inverse que légèrement.

Ce qui est qualifié d'extrême peut également être difficile à juger, car les niveaux ont tendance à varier dans le temps. Quatre peut être un niveau élevé pendant des années, mais ensuite des lectures de huit peuvent commencer à apparaître fréquemment.

L'examen de tous les changements de direction sur la transformation de Fisher peut aider à repérer les changements à court terme dans la direction des prix. Cependant, le signal peut arriver trop tard pour être capitalisé, car bon nombre de ces mouvements de prix peuvent être de courte durée.

Les prix des actifs ne sont pas distribués normalement, par conséquent, les tentatives de normalisation des prix pourraient être intrinsèquement erronées et ne pas produire de signaux fiables.

Points forts

• Certains commerçants recherchent des lectures extrêmes pour signaler les zones potentielles d'inversion des prix, tandis que d'autres surveillent un changement de direction de la transformation de Fisher.

• La formule Fisher Transform est généralement appliquée au prix, mais elle peut également être appliquée à d'autres indicateurs.

• Les prix des actifs ne sont pas distribués normalement, de sorte que les tentatives de normalisation des prix via un indicateur ne fournissent pas toujours des signaux fiables.

• Le Fisher Transform est un indicateur technique qui normalise les prix des actifs, rendant ainsi plus clairs les points de retournement des prix.