Wskaźnik transformacji Fishera

Co to jest wskaźnik transformacji Fishera?

Transformacja Fishera to wskaźnik techniczny stworzony przez Johna F. Ehlersa, który przekształca ceny w rozkład normalny Gaussa. Wskaźnik pokazuje, kiedy ceny osiągnęły skrajność, na podstawie ostatnich cen. Może to pomóc w dostrzeżeniu punktów zwrotnych w cenie aktywów. Pomaga również pokazać trend i wyizolować fale cenowe w ramach trendu.

Zrozumienie wskaźnika transformacji Fishera

Transformacja Fishera umożliwia traderom tworzenie rozkładu normalnego Gaussa, który konwertuje dane, które nie mają zwykle rozkładu normalnego, takie jak ceny rynkowe. Zasadniczo transformacja sprawia, że szczytowe wahania są stosunkowo rzadkie, aby pomóc lepiej zidentyfikować odwrócenia cen na wykresie.

Ten wskaźnik techniczny jest powszechnie używany przez traderów poszukujących wiodących sygnałów, a nie wskaźników opóźnionych. Transformację Fishera można również zastosować do innych wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI) lub rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD).

Formuła transformacji Fishera

$\begin &\text = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf\ &\ln \text\ &X = \text {transformacja ceny do poziomu od -1 do 1}\ \end$

Jak obliczyć transformatę Fishera

Wybierz okres ważności, na przykład dziewięć okresów. Tyle okresów dotyczy transformacji Fishera.
Przelicz ceny tych okresów na wartości z przedziału od -1 do +1 i wprowadź dla X, uzupełniając obliczenia w nawiasach formuły.
Pomnóż przez logarytm naturalny.
Pomnóż wynik przez 0,5.
Powtórz obliczenia po zakończeniu każdego bliskiego okresu, przeliczając najnowszą cenę na wartość od -1 do +1 na podstawie najnowszych cen z dziewięciu okresów.
Obliczone wartości są dodawane/odejmowane od wcześniej obliczonej wartości.

Aplikacje handlu wskaźnikami transformacji Fishera

Wskaźnik transformacji Fishera jest nieograniczony, co oznacza, że ekstrema mogą występować przez długi czas. Ekstremum opiera się na historycznych odczytach dla danego aktywa. W przypadku niektórych aktywów wysoki odczyt może wynosić siedem lub osiem, a niski odczyt może wynosić -4. W przypadku innego atutu wartości te mogą się różnić.

Skrajny odczyt wskazuje na możliwość odwrócenia. Powinno to potwierdzić zmiana kierunku Transformacji Fishera. Na przykład, po silnym wzroście ceny i transformacji Fishera osiągającej bardzo wysoki poziom, kiedy transformacja Fishera zaczyna spadać, co może sygnalizować, że cena spadnie lub już zaczęła spadać.

Transformacja Fishera często ma dołączoną linię sygnałową . Jest to średnia ruchoma (MA) wartości transformaty Fishera, więc porusza się nieco wolniej niż linia transformaty Fishera. Kiedy Transformacja Fishera przekracza linię wyzwalającą, jest używana przez niektórych traderów jako sygnał handlowy. Na przykład, gdy transformacja Fishera spadnie poniżej linii sygnału po osiągnięciu ekstremalnego maksimum, może to zostać wykorzystane jako sygnał do sprzedaży aktualnej pozycji długiej.

Podobnie jak w przypadku wielu wskaźników, Fisher zapewni wiele sygnałów handlowych,. z których wiele nie jest opłacalnych do śledzenia. Dlatego niektórzy handlowcy wolą używać wskaźnika w połączeniu z analizą trendów . Na przykład, gdy cena ogólnie rośnie, użyj transformacji Fishera dla sygnałów kupna i sprzedaży, ale nie dla sygnałów krótkiej sprzedaży. Tymczasem podczas trendu spadkowego używaj go do sygnalizowania krótkiej sprzedaży i pomysłów na pokrycie.

Wskaźnik transformacji Fishera a Wstęgi Bollingera®

Te dwa wskaźniki wyglądają bardzo różnie na wykresie, ale oba opierają się na rozkładzie cen aktywów.

Wstęgi Bollingera® wykorzystują rozkład normalny, ponieważ wykorzystują odchylenie standardowe, aby pokazać, kiedy cena może zostać przekroczona. Z drugiej strony Transformacja Fishera wykorzystuje rozkład normalny Gaussa. Transformacja Fishera pojawia się jako osobny wskaźnik na wykresie cenowym, podczas gdy wstęgi Bollingera® są nakładane na cenę.

Ograniczenia wskaźnika transformacji Fishera

Wskaźnik może czasami być dość głośny, mimo że jego celem jest ułatwienie identyfikacji punktów zwrotnych. po skrajnych odczytach nie zawsze następuje odwrócenie ceny; czasami cena po prostu przesuwa się w bok lub odwraca tylko niewielką kwotę.

To, co kwalifikuje się jako ekstremalne, może być trudne do osądzenia, ponieważ poziomy mają tendencję do zmieniania się w czasie. Cztery może być wysokim poziomem przez lata, ale wtedy odczyty ośmiu mogą zacząć pojawiać się często.

Patrzenie na wszystkie zmiany kierunku na Transformacji Fishera może pomóc w zauważeniu krótkoterminowych zmian kierunku cen. Jednak sygnał może nadejść zbyt późno, aby wykorzystać, ponieważ wiele z tych ruchów cen może być krótkotrwałych.

Ceny aktywów nie podlegają rozkładowi normalnemu, dlatego próby normalizacji cen mogą być z natury wadliwe i mogą nie dawać wiarygodnych sygnałów.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

Niektórzy handlowcy szukają ekstremalnych odczytów, aby zasygnalizować potencjalne obszary odwrócenia ceny, podczas gdy inni obserwują zmianę kierunku transformacji Fishera.
Formuła Fisher Transform jest zwykle stosowana do ceny, ale można ją również zastosować do innych wskaźników.
Ceny aktywów nie mają rozkładu normalnego, więc próby normalizacji cen za pomocą wskaźnika mogą nie zawsze dostarczać wiarygodnych sygnałów.
Transformacja Fishera to wskaźnik techniczny, który normalizuje ceny aktywów, dzięki czemu punkty zwrotne w cenie są wyraźniejsze.