مؤشر تحويل فيشر

ما هو مؤشر تحويل فيشر؟

يعتبر Fisher Transform مؤشرًا تقنيًا تم إنشاؤه بواسطة John F. Ehlers والذي يحول الأسعار إلى توزيع عادي Gaussian. يبرز المؤشر عندما تتحرك الأسعار إلى أقصى الحدود ، بناءً على الأسعار الأخيرة. قد يساعد ذلك في تحديد نقاط التحول في سعر الأصل. كما أنه يساعد في إظهار الاتجاه وعزل موجات السعر داخل الاتجاه.

فهم مؤشر تحويل فيشر

يتيح تحويل فيشر للمتداولين إنشاء توزيع غاوسي عادي ، والذي يحول البيانات غير الموزعة بشكل طبيعي ، مثل أسعار السوق. في جوهره ، يجعل التحول من تقلبات الذروة أحداثًا نادرة نسبيًا للمساعدة في تحديد انعكاسات الأسعار على الرسم البياني بشكل أفضل.

يستخدم هذا المؤشر الفني بشكل شائع من قبل المتداولين الذين يبحثون عن الإشارات الرائدة ، بدلاً من المؤشرات المتأخرة. يمكن أيضًا تطبيق تحويل فيشر على مؤشرات فنية أخرى ، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD).

<! - 61E4EA6316A14E7DE07ECFF324851E6C ->

صيغة تحويل فيشر

$\ begin & amp؛ \ text = \ frac {1} {2} * \ ln \ left (\ frac {1 + X} {1-X} \ right) \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ \ ln \ text {هو اللوغاريتم الطبيعي} \ & amp؛ X = \ text {تحويل السعر إلى مستوى بين -1 و 1} \ \ end$ هو تحميل مجاني!

كيفية حساب تحويل فيشر

اختر فترة مراجعة ، مثل تسع فترات. هذا هو عدد الفترات التي يتم تطبيق تحويل فيشر عليها.
قم بتحويل أسعار هذه الفترات إلى قيم بين -1 و +1 ومدخلات لـ X ، واستكمال العمليات الحسابية داخل أقواس الصيغة.
اضرب في اللوغاريثم الطبيعي.
اضرب الناتج في 0.5.
كرر العملية الحسابية مع انتهاء كل فترة قريبة ، مع تحويل أحدث سعر إلى قيمة تتراوح بين -1 و +1 استنادًا إلى أسعار أحدث تسع فترات.
يتم إضافة / طرح القيم المحسوبة من القيمة المحسوبة مسبقًا.

تطبيقات تداول مؤشر التحويل فيشر

مؤشر Fisher Transform غير محدود ، مما يعني أن التطرف يمكن أن يحدث لفترة طويلة. يعتمد الحد الأقصى على القراءات التاريخية للأصل المعني. بالنسبة لبعض الأصول ، قد تكون القراءة المرتفعة سبعة أو ثمانية ، في حين أن القراءة المنخفضة قد تكون -4. بالنسبة لأصل آخر ، قد تختلف هذه القيم.

تشير القراءة المتطرفة إلى إمكانية حدوث انعكاس. يجب تأكيد ذلك من خلال تغيير اتجاه Fisher Transform. على سبيل المثال ، بعد ارتفاع قوي في الأسعار ووصول تحويل فيشر إلى مستوى مرتفع للغاية ، عندما يبدأ تحويل فيشر في التوجه إلى الأسفل مما قد يشير إلى أن السعر سينخفض ، أو أنه بدأ بالفعل في الانخفاض.

غالبًا ما يكون لتحويل فيشر علامة خط مرتبط به. هذا متوسط متحرك (MA) لقيمة تحويل فيشر ، لذا فهو يتحرك أبطأ قليلاً من خط تحويل فيشر. عندما يعبر تحويل فيشر خط الزناد ، يتم استخدامه من قبل بعض المتداولين كإشارة تداول. على سبيل المثال ، عندما ينخفض تحويل Fisher إلى ما دون خط الإشارة بعد الوصول إلى أعلى مستوى له ، يمكن استخدام ذلك كإشارة لبيع مركز طويل حالي.

كما هو الحال مع العديد من المؤشرات ، سيقدم مؤشر فيشر الكثير من الإشارات التجارية ، والتي لا يكون اتباع الكثير منها مربحًا. لذلك ، يفضل بعض المتداولين استخدام المؤشر جنبًا إلى جنب مع تحليل الاتجاه . على سبيل المثال ، عندما يرتفع السعر بشكل عام ، استخدم تحويل فيشر لإشارات البيع والشراء ، ولكن ليس لإشارات البيع على المكشوف. في هذه الأثناء ، أثناء الاتجاه الهبوطي ، استخدمه لإشارات وأفكار البيع على المكشوف حول متى يجب تغطيته.

مؤشر تحويل فيشر مقابل بولينجر باندز®

يبدو هذان المؤشران مختلفين تمامًا على الرسم البياني ، لكن كلاهما يعتمد على توزيع أسعار الأصول.

تستخدم Bollinger Bands® التوزيع الطبيعي من حيث أنها تستخدم الانحراف المعياري لتوضيح متى يكون السعر مفرطًا في التوسع. من ناحية أخرى ، يستخدم Fisher Transform التوزيع الطبيعي Gaussian. يظهر مؤشر فيشر ترانسفورم كمؤشر منفصل على الرسم البياني للسعر ، بينما يتم عرض مؤشر بولينجر باندز فوق السعر.

حدود مؤشر تحويل فيشر

يمكن أن يكون المؤشر صاخبًا إلى حد ما في بعض الأحيان ، على الرغم من أن الغرض منه هو تسهيل التعرف على نقاط التحول. لا يتم دائمًا اتباع القراءات المتطرفة بانعكاس السعر ؛ في بعض الأحيان يتحرك السعر بشكل جانبي أو ينعكس بمقدار ضئيل فقط.

قد يكون من الصعب أيضًا الحكم على ما يوصف بأنه متطرف ، نظرًا لأن المستويات تميل إلى التغيير بمرور الوقت. قد يكون المستوى الرابع مرتفعًا لسنوات ، ولكن بعد ذلك قد تبدأ قراءات ثمانية في الظهور بشكل متكرر.

يمكن أن يساعد النظر إلى جميع التغييرات في الاتجاه على تحويل فيشر في تحديد التغيرات قصيرة المدى في اتجاه السعر. ومع ذلك ، قد تأتي الإشارة بعد فوات الأوان للاستفادة منها ، حيث قد تكون العديد من تحركات الأسعار هذه قصيرة الأجل.

لا يتم توزيع أسعار الأصول بشكل طبيعي ، وبالتالي فإن محاولات تطبيع الأسعار قد تكون معيبة بطبيعتها وقد لا تنتج إشارات موثوقة.

يسلط الضوء

يبحث بعض المتداولين عن قراءات متطرفة للإشارة إلى مناطق انعكاس السعر المحتملة ، بينما يراقب آخرون حدوث تغيير في اتجاه تحويل فيشر.
عادةً ما يتم تطبيق صيغة Fisher Transform على السعر ، ولكن يمكن أيضًا تطبيقها على مؤشرات أخرى.
لا يتم توزيع أسعار الأصول بشكل طبيعي ، لذا فإن محاولات تطبيع الأسعار عبر مؤشر ما قد لا توفر دائمًا إشارات موثوقة.
يعد Fisher Transform مؤشرًا تقنيًا يعمل على تطبيع أسعار الأصول ، مما يجعل نقاط التحول في السعر أكثر وضوحًا.