Fisher Dönüşüm Göstergesi

Fisher Dönüşümü Göstergesi Nedir?

Fisher Dönüşümü, John F. Ehlers tarafından yaratılan ve fiyatları Gauss normal dağılımına dönüştüren teknik bir göstergedir. Gösterge, son fiyatlara göre fiyatların aşırıya kaçtığını vurgular. Bu, bir varlığın fiyatındaki dönüm noktalarını tespit etmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda trendi göstermeye ve trend içindeki fiyat dalgalarını izole etmeye yardımcı olur.

Fisher Dönüşümü Göstergesini Anlama

piyasa fiyatları gibi tipik olarak normal dağılmayan verileri dönüştüren bir Gauss normal dağılımı oluşturmasını sağlar . Özünde, dönüşüm , bir grafikte fiyat geri dönüşlerini daha iyi tanımlamaya yardımcı olmak için tepe dalgalanmalarını nispeten nadir olaylar haline getirir.

gecikmeli göstergeler yerine öncü sinyaller arayan tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılır . Fisher Dönüşümü, göreli güç endeksi (RSI) veya hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) gibi diğer teknik göstergelere de uygulanabilir .

Fisher Dönüşüm Formülü

$\begin &\text{Fisher Dönüşümü} = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf\ &\ln \text{ doğal logaritmadır}\ &X = \text {fiyatın -1 ile 1 arasında bir düzeye dönüştürülmesi}\ \end{hizalı}$

Fisher Dönüşümü Nasıl Hesaplanır

Dokuz dönem gibi bir yeniden inceleme dönemi seçin. Bu, Fisher Dönüşümünün kaç periyoda uygulandığıdır.
Bu periyotların fiyatlarını -1 ile +1 arasındaki değerlere dönüştürün ve X için girin, formülün parantezleri içindeki hesaplamaları tamamlayın.
Doğal log ile çarpın.
Sonucu 0,5 ile çarpın.
Her yakın dönem sona erdiğinde, en son fiyatı, en son dokuz dönem fiyatlarına göre -1 ile +1 arasında bir değere dönüştürerek hesaplamayı tekrarlayın.
Hesaplanan değerler, önceden hesaplanan değere eklenir/çıkarılır.

Fisher Dönüşümü Göstergesi Ticaret Uygulamaları

Fisher Dönüşümü göstergesi sınırsızdır, bu da aşırılıkların uzun süre devam edebileceği anlamına gelir. Bir uç nokta, söz konusu varlığın tarihsel okumalarına dayanmaktadır . Bazı varlıklar için, yüksek bir okuma yedi veya sekiz olabilirken, düşük bir okuma -4 olabilir. Başka bir varlık için bu değerler farklılık gösterebilir.

Aşırı bir okuma, tersine çevrilme olasılığını gösterir. Bu, Fisher Dönüşümü değişen yön tarafından onaylanmalıdır. Örneğin, güçlü bir fiyat artışının ardından ve Fisher Dönüşümü son derece yüksek bir seviyeye ulaştıktan sonra, Fisher Dönüşümü fiyatın düşeceğine veya zaten düşmeye başladığına işaret edebilecek şekilde düşmeye başladığında.

Fisher Dönüşümü'ne sıklıkla bir işaret çizgisi eklenir. Bu, Fisher Dönüşümü değerinin hareketli ortalamasıdır (MA), bu nedenle Fisher Dönüşümü çizgisinden biraz daha yavaş hareket eder. Fisher Dönüşümü tetik çizgisini geçtiğinde, bazı tüccarlar tarafından bir ticaret sinyali olarak kullanılır. Örneğin, Fisher Dönüşümü aşırı yüksek bir seviyeye ulaştıktan sonra sinyal çizgisinin altına düştüğünde, bu mevcut bir uzun pozisyonu satmak için bir sinyal olarak kullanılabilir.

Birçok göstergede olduğu gibi, Fisher, birçoğu takip edilmesi karlı olmayan birçok ticaret sinyali sağlayacaktır. Bu nedenle, bazı tüccarlar göstergeyi trend analizi ile birlikte kullanmayı tercih eder . Örneğin, fiyat genel olarak yükselirken, satın alma ve satma sinyalleri için Fisher Dönüşümü'nü kullanın, ancak açığa satış sinyalleri için kullanmayın. Bu arada, bir düşüş trendi sırasında, açığa satış sinyalleri ve ne zaman kapatılacağına dair fikirler için kullanın.

Fisher Dönüşüm Göstergesi vs. Bollinger Bantları®

Bu iki gösterge bir grafikte çok farklı görünüyor, ancak her ikisi de varlık fiyatlarının dağılımına dayanıyor.

, fiyatın ne zaman fazla uzatılabileceğini göstermek için standart sapmayı kullandıkları için normal bir dağılım kullanır . Fisher Dönüşümü ise Gauss normal dağılımını kullanır. Fisher Dönüşümü, fiyat tablosunda ayrı bir gösterge olarak görünürken, Bollinger Bands® fiyatın üzerine bindirilir.

Fisher Dönüşümü Göstergesinin Sınırlamaları

Gösterge, amacı dönüm noktalarının daha kolay tanımlanmasını sağlamak olsa da, zaman zaman oldukça gürültülü olabilir. aşırı okumaları her zaman bir fiyat tersine çevirme takip etmez; bazen fiyat sadece yana doğru hareket eder veya sadece küçük bir miktarı tersine çevirir.

Seviyeler zamanla değişme eğiliminde olduğundan, aşırı olarak nitelendirilen şeyi yargılamak zor olabilir. Dört, yıllarca yüksek bir seviye olabilir, ancak daha sonra sekiz okumaları sık sık görünmeye başlayabilir.

Fisher Dönüşümünde yöndeki tüm değişikliklere bakmak, fiyat yönündeki kısa vadeli değişiklikleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu fiyat hareketlerinin çoğu kısa ömürlü olabileceğinden, sinyal yararlanmak için çok geç gelebilir.

Varlık fiyatları normal olarak dağılmaz, bu nedenle fiyatları normalleştirme girişimleri doğal olarak kusurlu olabilir ve güvenilir sinyaller vermeyebilir.

##Öne çıkanlar

Bazı tüccarlar, olası fiyat dönüş alanlarını işaret etmek için aşırı okumalar ararken, diğerleri Fisher Dönüşümü yönünde bir değişiklik izliyor.
Fisher Dönüşümü formülü tipik olarak fiyata uygulanır, ancak diğer göstergelere de uygulanabilir.
Varlık fiyatları normal dağılım göstermez, bu nedenle fiyatları bir gösterge aracılığıyla normalleştirme girişimleri her zaman güvenilir sinyaller vermeyebilir.
Fisher Dönüşümü, varlık fiyatlarını normalleştiren ve böylece fiyattaki dönüm noktalarını daha net hale getiren teknik bir göstergedir.