Fisher Transform Indikator

Hvad er Fisher Transform Indicator?

Fisher Transform er en teknisk indikator skabt af John F. Ehlers, der konverterer priser til en Gaussisk normalfordeling. Indikatoren fremhæver, hvornår priserne har bevæget sig til en ekstrem, baseret på de seneste priser. Dette kan hjælpe med at opdage vendepunkter i prisen på et aktiv. Det hjælper også med at vise trenden og isolere prisbølgerne inden for en trend.

Forstå Fisher Transform Indicator

Fisher Transformen gør det muligt for handlende at skabe en Gaussisk normalfordeling, som konverterer data, der ikke typisk er normalfordelt, såsom markedspriser. I det væsentlige gør transformationen peak-udsving til relativt sjældne begivenheder for bedre at identificere prisvendinger på et diagram.

Denne tekniske indikator bruges almindeligvis af handlende, der leder efter førende signaler, snarere end haltende indikatorer. Fisher Transform kan også anvendes på andre tekniske indikatorer, såsom det relative styrkeindeks (RSI) eller glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD).

Fisher Transform Formula

$\begin &\text = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf\ &\ln \text\ &X = \tekst {transformation of price to a level between -1 and 1}\ \end$ ​ Fisher Transform</ span>=2</ span>1​ ∗ ln(< span style="top:-2.314em;">1< /span>−X1+X​) hvor:</ span>ln er den naturlige logaritmeX=transformation af pris til et niveau mellem -1 og 1​

Sådan beregnes Fisher-transformationen

1. Vælg en tilbagebliksperiode, såsom ni perioder. Dette er hvor mange perioder Fisher Transformen anvendes på.

2. Konverter priserne for disse perioder til værdier mellem -1 og +1 og input for X, udfør beregningerne inden for formlens parenteser.

3. Gang med den naturlige log.

4. Gang resultatet med 0,5.

5. Gentag beregningen, når hver nærme periode slutter, og konverter den seneste pris til en værdi mellem -1 og +1 baseret på de seneste ni-perioders priser.

6. Beregnede værdier lægges til/fratrækkes fra den tidligere beregnede værdi.

Fisher Transform Indicator Trading Applications

Fisher Transform-indikatoren er ubegrænset, hvilket betyder, at ekstremer kan forekomme i lang tid. En ekstrem er baseret på de historiske aflæsninger for det pågældende aktiv. For nogle aktiver kan en høj aflæsning være syv eller otte, mens en lav aflæsning kan være -4. For et andet aktiv kan disse værdier afvige.

En ekstrem læsning indikerer muligheden for en vending. Dette bør bekræftes ved, at Fisher Transformen ændrer retning. For eksempel efter en stærk prisstigning og Fisher Transform, der når et ekstremt højt niveau, når Fisher Transformen begynder at falde, hvilket kunne signalere, at prisen vil falde, eller allerede er begyndt at falde.

Fisher Transformen har ofte et tegn på linje. Dette er et glidende gennemsnit (MA) af Fisher Transform-værdien, så det bevæger sig lidt langsommere end Fisher Transform-linjen. Når Fisher Transformen krydser triggerlinjen, bruges den af nogle handlende som et handelssignal. For eksempel, når Fisher Transformen falder under signallinjen efter at have ramt et ekstremt højt niveau, kan det bruges som et signal til at sælge en aktuel lang position.

Som med mange indikatorer vil Fisher give masser af handelssignaler,. hvoraf mange ikke er rentable at følge. Derfor foretrækker nogle handlende at bruge indikatoren i forbindelse med trendanalyse. For eksempel, når prisen generelt stiger, skal du bruge Fisher Transform til købs- og salgssignaler, men ikke til short-sell- signaler. I mellemtiden, under en nedadgående trend, kan du bruge det til short sell-signaler og ideer til, hvornår du skal dække.

Fisher Transform Indicator vs. Bollinger Bands®

Disse to indikatorer ser meget forskellige ud på et diagram, men begge er baseret på en fordeling af aktivpriser.

Bollinger Bands® bruger en normalfordeling, idet de bruger standardafvigelse til at vise, hvornår prisen kan være overdrevet. Fisher Transform bruger på den anden side en Gaussisk normalfordeling. Fisher Transform vises som en separat indikator på et prisdiagram, mens Bollinger Bands® er overlejret over prisen.

Begrænsninger af Fisher Transform Indicator

Indikatoren kan til tider være ret støjende, selvom dens hensigt er at gøre vendepunkter lettere at identificere. Ekstreme aflæsninger efterfølges ikke altid af en prisvending; nogle gange bevæger prisen sig bare sidelæns eller vender kun et lille beløb.

Hvad der kvalificeres som ekstremt, kan også være svært at bedømme, da niveauerne har en tendens til at variere over tid. Fire kan være et højt niveau i årevis, men derefter kan aflæsninger på otte begynde at forekomme hyppigt.

At se på alle ændringer i retning på Fisher Transform kan hjælpe med at spotte kortsigtede ændringer i prisretning. Signalet kan dog komme for sent til at udnytte, da mange af disse prisbevægelser kan være kortvarige.

Aktivpriserne er ikke normalfordelte, derfor kan forsøg på at normalisere priserne være iboende fejlbehæftede og muligvis ikke producere pålidelige signaler.

Højdepunkter

• Nogle handlende leder efter ekstreme aflæsninger for at signalere potentielle områder med prisvending, mens andre ser efter en ændring i Fisher Transformens retning.

• Fisher Transform-formlen anvendes typisk på pris, men den kan også anvendes på andre indikatorer.

• Aktivpriser er ikke normalfordelte, så forsøg på at normalisere priserne via en indikator giver måske ikke altid pålidelige signaler.

• Fisher Transformen er en teknisk indikator, der normaliserer aktivpriserne og dermed gør vendepunkter i prisen tydeligere.