Fisher Transform Indikator

Vad är Fisher Transform Indicator?

Fisher Transform är en teknisk indikator skapad av John F. Ehlers som omvandlar priser till en Gaussisk normalfördelning. Indikatorn belyser när priserna har flyttat till en extrem, baserat på de senaste priserna. Detta kan hjälpa till att upptäcka vändpunkter i priset på en tillgång. Det hjälper också att visa trenden och isolera prisvågorna inom en trend.

Förstå Fisher Transform Indicator

Fisher Transform gör det möjligt för handlare att skapa en Gaussisk normalfördelning, som konverterar data som inte är normalt normalfördelade, såsom marknadspriser. I grund och botten gör transformationen toppsvängningar till relativt sällsynta händelser för att bättre identifiera prisvändningar på ett diagram.

Denna tekniska indikator används ofta av handlare som letar efter ledande signaler, snarare än eftersläpande indikatorer. Fisher Transform kan också tillämpas på andra tekniska indikatorer, såsom det relativa styrkeindexet (RSI) eller glidande medelvärdeskonvergensdivergens (MACD).

Fisher Transform Formula

$\begin &\text = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf{där:}\ &\ln \text{ är den naturliga logaritmen}\ &X = \text {transformation of price to a level between -1 and 1}\ \end$ Fisher Förvandla</ span>=2</ span>1< ∗ ln(< span style="top:-2.314em;">1< /span>−X1+X<< span class="vlist-r">< span class="mclose nulldelimiter">) där:< / span><spanstyle="top:-2 .2599850000000004em;">ln är den naturliga logaritmenX=förändring av pris till en nivå mellan -1 och 1

Hur man beräknar Fisher-transformen

1. Välj en tillbakablicksperiod, till exempel nio perioder. Det här är hur många perioder Fisher Transformen tillämpas på.

2. Konvertera priserna för dessa perioder till värden mellan -1 och +1 och inmatning för X, slutför beräkningarna inom formelns parenteser.

3. Multiplicera med den naturliga stocken.

4. Multiplicera resultatet med 0,5.

5. Upprepa beräkningen när varje nära period slutar och konvertera det senaste priset till ett värde mellan -1 och +1 baserat på de senaste nioperiodernas priser.

6. Beräknade värden läggs till/subtraheras från det tidigare beräknade värdet.

Fisher Transform Indicator Trading Applications

Fisher Transform-indikatorn är obegränsad, vilket innebär att extremer kan förekomma under lång tid. En extrem är baserad på de historiska värdena för tillgången i fråga. För vissa tillgångar kan en hög läsning vara sju eller åtta, medan en låg läsning kan vara -4. För en annan tillgång kan dessa värden skilja sig åt.

En extrem avläsning indikerar möjligheten till en vändning. Detta bör bekräftas av att Fisher Transform ändrar riktning. Till exempel, efter en kraftig prisuppgång och Fisher Transform som når en extremt hög nivå, när Fisher Transform börjar sjunka, vilket kan signalera att priset kommer att sjunka, eller redan har börjat sjunka.

Fisher Transform har ofta ett tecken på en linje. Detta är ett glidande medelvärde (MA) av Fisher Transform-värdet, så det rör sig något långsammare än Fisher Transform-linjen. När Fisher Transformen passerar triggerlinjen, används den av vissa handlare som en handelssignal. Till exempel, när Fisher Transform faller under signallinjen efter att ha träffat en extrem hög, kan det användas som en signal för att sälja en aktuell lång position.

Som med många indikatorer kommer Fisher att ge massor av handelssignaler,. många av dem är inte lönsamma att följa. Därför föredrar vissa handlare att använda indikatorn i samband med trendanalys. Till exempel, när priset stiger totalt sett, använd Fisher Transform för köp- och säljsignaler, men inte för blankningssignaler. Samtidigt, under en nedåtgående trend, använd den för kortsäljningssignaler och idéer om när du ska täcka.

Fisher Transform Indicator vs. Bollinger Bands®

Dessa två indikatorer ser väldigt olika ut på ett diagram, men båda är baserade på en fördelning av tillgångspriser.

Bollinger Bands® använder en normalfördelning på så sätt att de använder standardavvikelse för att visa när priset kan vara överdrivet. Fisher Transform, å andra sidan, använder en Gaussisk normalfördelning. Fisher Transform visas som en separat indikator på ett prisdiagram, medan Bollinger Bands® ligger över priset.

Begränsningar för Fisher Transform Indicator

Indikatorn kan ibland vara ganska bullrig, även om dess avsikt är att göra vändpunkter lättare att identifiera. extrema värden följs inte alltid av en prisvändning; ibland rör sig priset bara i sidled eller vänder bara en liten summa.

Vad som kvalificeras som extremt kan också vara svårt att bedöma, eftersom nivåerna tenderar att variera över tid. Fyra kan vara en hög nivå i flera år, men sedan kan avläsningar på åtta börja dyka upp ofta.

Att titta på alla förändringar i riktning på Fisher Transform kan hjälpa till att upptäcka kortsiktiga förändringar i prisriktning. Signalen kan dock komma för sent för att utnyttjas, eftersom många av dessa prisrörelser kan vara kortlivade.

Tillgångspriserna är inte normalt fördelade, därför kan försök att normalisera priserna vara i sig felaktiga och kanske inte ge tillförlitliga signaler.

##Höjdpunkter

• Vissa handlare letar efter extrema värden för att signalera potentiella prisomvändningsområden, medan andra ser efter en förändring i Fisher Transformens riktning.

– Fisher Transform-formeln tillämpas vanligtvis på pris, men den kan också tillämpas på andra indikatorer.

– Tillgångspriser är inte normalfördelade, så försök att normalisera priser via en indikator kanske inte alltid ger tillförlitliga signaler.

– Fisher Transform är en teknisk indikator som normaliserar tillgångspriserna och på så sätt gör vändpunkter i priset tydligare.