Fisher-Transformationsindikator

Was ist der Fisher-Transformationsindikator?

Die Fisher-Transformation ist ein von John F. Ehlers entwickelter technischer Indikator , der Preise in eine Gaußsche Normalverteilung umwandelt . Der Indikator hebt hervor, wenn sich die Preise zu einem Extrem bewegt haben, basierend auf den jüngsten Preisen. Dies kann dabei helfen, Wendepunkte im Preis eines Vermögenswerts zu erkennen. Es hilft auch, den Trend aufzuzeigen und die Preiswellen innerhalb eines Trends zu isolieren.

Den Fisher-Transformationsindikator verstehen

Die Fisher-Transformation ermöglicht es Händlern, eine Gaußsche Normalverteilung zu erstellen, die Daten konvertiert, die normalerweise nicht normalverteilt sind, wie z. B. Marktpreise. Im Wesentlichen macht die Transformation Peak-Swings zu relativ seltenen Ereignissen, um Kursumkehrungen auf einem Chart besser erkennen zu können.

Dieser technische Indikator wird häufig von Händlern verwendet, die nach Frühsignalen und nicht nach Spätindikatoren suchen. Die Fisher-Transformation kann auch auf andere technische Indikatoren wie den Relative Strength Index (RSI) oder die Moving Average Convergence Divergence (MACD) angewendet werden.

Die Fisher-Transformationsformel

$\begin &\text = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf\ &\ln \text{ der natürliche Logarithmus ist}\ &X = \text {Transformation des Preises auf ein Niveau zwischen -1 und 1}\ \end$ ​ Fisher-Transformation</ span>=2</ span><span-Klasse ="mord">1 <span class="mspace"-Stil ="margin-right:0.2222222222222222em;"> ∗ ln(< span style="top:-2.314em;">1< /span>−X1+X) wobei:</ span>ln ist der natürliche LogarithmusX=Transformation des Preises auf ein Niveau zwischen -1 und 1

So berechnen Sie die Fisher-Transformation

1. Wählen Sie einen Lookback-Zeitraum aus, z. B. neun Zeiträume. Auf wie viele Perioden wird die Fisher-Transformation angewendet.

2. Wandeln Sie die Preise dieser Zeiträume in Werte zwischen -1 und +1 um und geben Sie für X ein, wobei Sie die Berechnungen innerhalb der Klammern der Formel vervollständigen.

3. Multipliziere mit dem natürlichen Logarithmus.

4. Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 0,5.

5. Wiederholen Sie die Berechnung am Ende jeder nahen Periode und wandeln Sie den letzten Kurs in einen Wert zwischen -1 und +1 um, basierend auf den letzten Neun-Perioden-Kursen.

6. Berechnete Werte werden zum zuvor berechneten Wert addiert/subtrahiert.

Die Trading-Anwendungen des Fisher-Transformationsindikators

Der Fisher-Transformationsindikator ist unbegrenzt, was bedeutet, dass Extreme über einen langen Zeitraum auftreten können. Ein Extremwert basiert auf den historischen Messwerten für den betreffenden Vermögenswert. Bei einigen Vermögenswerten kann ein hoher Wert sieben oder acht betragen, während ein niedriger Wert bei -4 liegen kann. Bei einem anderen Vermögenswert können diese Werte abweichen.

Ein extremer Wert weist auf die Möglichkeit einer Umkehrung hin. Dies sollte durch die Richtungsänderung der Fisher-Transformation bestätigt werden. Zum Beispiel nach einem starken Preisanstieg und Erreichen eines extrem hohen Niveaus der Fisher-Transformation, wenn die Fisher-Transformation beginnt, nach unten zu gehen, was darauf hindeuten könnte, dass der Preis fallen wird oder bereits zu fallen begonnen hat.

An die Fisher-Transformation ist häufig eine Signalleitung angehängt. Dies ist ein gleitender Durchschnitt (MA) des Fisher-Transformationswerts, er bewegt sich also etwas langsamer als die Fisher-Transformationslinie. Wenn die Fisher-Transformation die Auslöselinie kreuzt, wird sie von einigen Händlern als Handelssignal verwendet. Wenn beispielsweise die Fisher-Transformation unter die Signallinie fällt, nachdem sie ein extremes Hoch erreicht hat, könnte dies als Signal zum Verkauf einer aktuellen Long-Position verwendet werden.

Wie bei vielen Indikatoren wird der Fisher viele Handelssignale liefern,. von denen viele nicht profitabel zu verfolgen sind. Daher ziehen es einige Händler vor, den Indikator in Verbindung mit Trendanalysen zu verwenden. Wenn der Preis beispielsweise insgesamt steigt, verwenden Sie die Fisher -Transformation für Kauf- und Verkaufssignale, aber nicht für Leerverkaufssignale. In der Zwischenzeit können Sie es während eines Abwärtstrends für Leerverkaufssignale und Ideen zum Eindecken verwenden.

Der Fisher-Transformationsindikator vs. Bollinger Bands®

Diese beiden Indikatoren sehen auf einem Chart sehr unterschiedlich aus, aber beide basieren auf einer Verteilung der Vermögenspreise.

Bollinger Bands® verwenden eine Normalverteilung, indem sie die Standardabweichung verwenden , um anzuzeigen,. wann der Preis möglicherweise überdehnt wird. Die Fisher-Transformation hingegen verwendet eine Gaußsche Normalverteilung. Die Fisher-Transformation erscheint als separater Indikator auf einem Preisdiagramm, während Bollinger Bands® über den Preis gelegt werden.

Einschränkungen des Fisher-Transformationsindikators

Der Indikator kann manchmal ziemlich laut sein, obwohl seine Absicht darin besteht, Wendepunkte leichter erkennbar zu machen. Auf extreme Messwerte folgt nicht immer eine Preisumkehr; Manchmal bewegt sich der Preis nur seitwärts oder dreht sich nur um einen kleinen Betrag um.

Was als extrem gilt, kann auch schwer zu beurteilen sein, da die Werte im Laufe der Zeit variieren. Vier kann jahrelang ein hohes Niveau sein, aber dann können Messwerte von acht häufig erscheinen.

Die Betrachtung aller Richtungsänderungen auf der Fisher-Transformation kann dabei helfen, kurzfristige Änderungen der Preisrichtung zu erkennen. Das Signal kann jedoch zu spät kommen, um Kapital zu schlagen, da viele dieser Preisbewegungen nur von kurzer Dauer sein können.

Die Preise von Vermögenswerten sind nicht normal verteilt, daher könnten Versuche, die Preise zu normalisieren, von Natur aus fehlerhaft sein und keine zuverlässigen Signale liefern.

Höhepunkte

• Einige Händler suchen nach extremen Messwerten, um potenzielle Preisumkehrbereiche anzuzeigen, während andere nach einer Richtungsänderung der Fisher-Transformation Ausschau halten.

• Die Fisher-Transformationsformel wird normalerweise auf den Preis angewendet, kann aber auch auf andere Indikatoren angewendet werden.

• Die Preise von Vermögenswerten sind nicht normal verteilt, sodass Versuche, die Preise über einen Indikator zu normalisieren, möglicherweise nicht immer zuverlässige Signale liefern.

• Die Fisher-Transformation ist ein technischer Indikator, der die Preise von Vermögenswerten normalisiert und so Wendepunkte im Preis deutlicher macht.