Индикатор преобразования Фишера

Что такое индикатор преобразования Фишера?

Преобразование Фишера — это технический индикатор,. созданный Джоном Ф. Элерсом, который преобразует цены в нормальное распределение Гаусса. Индикатор показывает, когда цены достигли экстремальных значений, основываясь на недавних ценах. Это может помочь определить поворотные точки в цене актива. Это также помогает показать тренд и изолировать ценовые волны внутри тренда.

Понимание индикатора преобразования Фишера

Преобразование Фишера позволяет трейдерам создать нормальное распределение Гаусса, которое преобразует данные, которые обычно не имеют нормального распределения, например рыночные цены. По сути, преобразование делает пиковые колебания относительно редкими событиями, что помогает лучше идентифицировать развороты цены на графике.

Этот технический индикатор обычно используется трейдерами, которые ищут опережающие сигналы, а не запаздывающие индикаторы. Преобразование Фишера также можно применять к другим техническим индикаторам, таким как индекс относительной силы (RSI) или конвергенция-расхождение скользящих средних (MACD).

Формула преобразования Фишера

$\begin &\text = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\ &\textbf{где:}\ &\ln \text{ натуральный логарифм}\ &X = \text {трансформация цены до уровня от -1 до 1}\ \end$

Как рассчитать преобразование Фишера

Выберите период ретроспективного анализа, например девять периодов. Это количество периодов, к которым применяется преобразование Фишера.
Преобразуйте цены этих периодов в значения от -1 до +1 и введите для X, завершив расчеты в скобках формулы.
Умножить на натуральный логарифм.
Умножьте результат на 0,5.
Повторяйте расчет по окончании каждого ближайшего периода, преобразуя самую последнюю цену в значение от -1 до +1 на основе самых последних цен за девять периодов.
Расчетные значения добавляются/вычитаются из предыдущего расчетного значения.

Торговые приложения с индикатором преобразования Фишера

Индикатор Fisher Transform не имеет ограничений, а это означает, что экстремумы могут возникать в течение длительного времени. Экстремум основан на исторических показаниях рассматриваемого актива. Для некоторых активов высокое значение может быть равно семи или восьми, а низкое — -4. Для другого актива эти значения могут отличаться.

Экстремальное значение указывает на возможность разворота. Это должно быть подтверждено изменением направления преобразования Фишера. Например, после сильного роста цены и достижения Преобразованием Фишера чрезвычайно высокого уровня, когда Преобразование Фишера начинает двигаться вниз, это может сигнализировать о том, что цена собирается или уже начала падать.

Преобразование Фишера часто имеет присоединенную к нему сигнальную линию . Это скользящее среднее (MA) значения преобразования Фишера, поэтому оно движется немного медленнее, чем линия преобразования Фишера. Когда преобразование Фишера пересекает триггерную линию, некоторые трейдеры используют его в качестве торгового сигнала. Например, когда преобразование Фишера падает ниже сигнальной линии после достижения экстремального максимума, это можно использовать как сигнал для продажи текущей длинной позиции.

Как и многие другие индикаторы, Фишер дает множество торговых сигналов,. многие из которых невыгодны. Поэтому некоторые трейдеры предпочитают использовать индикатор совместно с анализом тренда . Например, когда цена в целом растет, используйте преобразование Фишера для сигналов покупки и продажи, но не для сигналов короткой продажи. Между тем, во время нисходящего тренда используйте его для сигналов коротких продаж и идей о том, когда закрывать.

Индикатор трансформации Фишера и полосы Боллинджера®

Эти два индикатора выглядят очень по-разному на графике, но оба они основаны на распределении цен на активы.

Полосы Боллинджера используют нормальное распределение, поскольку они используют стандартное отклонение,. чтобы показать, когда цена может быть чрезмерно растянута. Преобразование Фишера, с другой стороны, использует нормальное распределение Гаусса. Преобразование Фишера отображается как отдельный индикатор на ценовом графике, а полосы Боллинджера® накладываются на цену.

Ограничения индикатора преобразования Фишера

Иногда индикатор может быть довольно шумным, хотя его цель состоит в том, чтобы облегчить определение точек разворота. Экстремальные значения не всегда сопровождаются разворотом цены; иногда цена просто движется вбок или разворачивается лишь на небольшую величину.

То, что считается экстремальным, также может быть трудно судить, поскольку уровни имеют тенденцию меняться с течением времени. Четыре года могут быть высоким уровнем, но затем могут начать часто появляться значения восьми.

Рассмотрение всех изменений направления на преобразовании Фишера может помочь определить краткосрочные изменения направления цены. Однако сигнал может прийти слишком поздно, чтобы извлечь из него выгоду, поскольку многие из этих ценовых движений могут быть кратковременными.

Цены на активы не распределяются нормально, поэтому попытки нормализовать цены могут быть ошибочными по своей сути и могут не давать надежных сигналов.

Особенности

Некоторые трейдеры ищут экстремальные значения, чтобы сигнализировать о потенциальных областях разворота цены, в то время как другие наблюдают за изменением направления преобразования Фишера.
Формула преобразования Фишера обычно применяется к цене, но ее можно применять и к другим индикаторам.
Цены на активы не имеют нормального распределения, поэтому попытки нормализовать цены с помощью индикатора не всегда могут давать надежные сигналы.
Преобразование Фишера — это технический индикатор, который нормализует цены активов, тем самым делая точки разворота цены более четкими.