Indicador de transformación de Fisher
¿Qué es el indicador de transformada de Fisher?
La Transformada de Fisher es un indicador técnico creado por John F. Ehlers que convierte los precios en una distribución normal gaussiana. El indicador destaca cuando los precios se han movido a un extremo, según los precios recientes. Esto puede ayudar a detectar puntos de inflexión en el precio de un activo. También ayuda a mostrar la tendencia y aislar las ondas de precios dentro de una tendencia.
Comprender el indicador de transformada de Fisher
Fisher Transform permite a los comerciantes crear una distribución normal gaussiana, que convierte datos que normalmente no tienen una distribución normal, como los precios de mercado. En esencia, la transformación hace que los cambios máximos sean eventos relativamente raros para ayudar a identificar mejor las reversiones de precios en un gráfico.
Este indicador técnico lo utilizan comúnmente los comerciantes que buscan señales anticipadas, en lugar de indicadores rezagados. La transformada de Fisher también se puede aplicar a otros indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI) o la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD).
La fórmula de la transformada de Fisher
Transformación de Fisher</ span>=2</ span>1 ∗ ln(< span style="top:-2.314em;">1< /span>−X1+X) donde:</ lapso>
Cómo calcular la transformada de Fisher
Elija un período retrospectivo, como nueve períodos. Este es el número de períodos a los que se aplica la transformada de Fisher.
Convierta los precios de estos períodos a valores entre -1 y +1 e ingrese X, completando los cálculos dentro de los paréntesis de la fórmula.
Multiplica por el logaritmo natural.
Multiplica el resultado por 0,5.
Repita el cálculo a medida que finaliza cada período cercano, convirtiendo el precio más reciente a un valor entre -1 y +1 en función de los precios de los nueve períodos más recientes.
Los valores calculados se suman o restan del valor calculado anteriormente.
Las aplicaciones comerciales del indicador de transformada de Fisher
El indicador Fisher Transform no tiene límites, lo que significa que los extremos pueden ocurrir durante mucho tiempo. Un extremo se basa en las lecturas históricas del activo en cuestión. Para algunos activos, una lectura alta puede ser siete u ocho, mientras que una lectura baja puede ser -4. Para otro activo, estos valores pueden diferir.
Una lectura extrema indica la posibilidad de una reversión. Esto debe ser confirmado por el cambio de dirección de Fisher Transform. Por ejemplo, después de un fuerte aumento de precios y la Transformada de Fisher alcanzando un nivel extremadamente alto, cuando la Transformada de Fisher comienza a bajar, eso podría indicar que el precio va a caer, o que ya ha comenzado a caer.
La Transformada de Fisher frecuentemente tiene una línea de señal adjunta. Este es un promedio móvil (MA) del valor de la Transformada de Fisher, por lo que se mueve un poco más lento que la línea de la Transformada de Fisher. Cuando Fisher Transform cruza la línea de activación, algunos comerciantes lo utilizan como una señal comercial. Por ejemplo, cuando la Transformada de Fisher cae por debajo de la línea de señal después de alcanzar un máximo extremo, eso podría usarse como una señal para vender una posición larga actual.
Al igual que con muchos indicadores, Fisher proporcionará muchas señales comerciales,. muchas de las cuales no son rentables de seguir. Por lo tanto, algunos comerciantes prefieren usar el indicador junto con el análisis de tendencias . Por ejemplo, cuando el precio sube en general, use Fisher Transform para señales de compra y venta, pero no para señales de venta corta. Mientras tanto, durante una tendencia bajista, utilícelo para señales de venta corta e ideas sobre cuándo cubrir.
El indicador de transformada de Fisher frente a las bandas de Bollinger®
Estos dos indicadores se ven muy diferentes en un gráfico, pero ambos se basan en una distribución de precios de activos.
Bollinger Bands® utiliza una distribución normal en el sentido de que utiliza la desviación estándar para mostrar cuándo el precio puede estar sobreextendido. Fisher Transform, por otro lado, utiliza una distribución normal gaussiana. Fisher Transform aparece como un indicador separado en un gráfico de precios, mientras que Bollinger Bands® se superpone al precio.
Limitaciones del indicador de transformada de Fisher
El indicador puede ser bastante ruidoso a veces, aunque su intención es hacer que los puntos de inflexión sean más fáciles de identificar. Las lecturas extremas no siempre van seguidas de una reversión de precios; a veces, el precio simplemente se mueve hacia los lados o se invierte solo una pequeña cantidad.
Lo que califica como extremo también puede ser difícil de juzgar, ya que los niveles tienden a variar con el tiempo. Cuatro puede ser un nivel alto durante años, pero luego pueden comenzar a aparecer con frecuencia lecturas de ocho.
Observar todos los cambios de dirección en Fisher Transform puede ayudar a detectar cambios a corto plazo en la dirección del precio. Sin embargo, la señal puede llegar demasiado tarde para capitalizar, ya que muchos de estos movimientos de precios pueden ser de corta duración.
Los precios de los activos no se distribuyen normalmente, por lo tanto, los intentos de normalizar los precios podrían ser intrínsecamente defectuosos y es posible que no produzcan señales confiables.
Reflejos
Algunos comerciantes buscan lecturas extremas para señalar posibles áreas de reversión de precios, mientras que otros buscan un cambio en la dirección de la Transformada de Fisher.
La fórmula de la Transformada de Fisher normalmente se aplica al precio, pero también se puede aplicar a otros indicadores.
Los precios de los activos no se distribuyen normalmente, por lo que los intentos de normalizar los precios a través de un indicador no siempre pueden proporcionar señales fiables.
La Transformada de Fisher es un indicador técnico que normaliza los precios de los activos, haciendo más claros los puntos de inflexión en el precio.
