블룸버그 종합 채권 지수

블룸버그 종합 채권 지수란 무엇입니까?

채권 거래자와 뮤추얼 펀드 및 상장지수펀드(ETF) 관리자가 상대 성과를 측정하기 위한 벤치마크로 사용 하는 광범위한 고정 수입 지수 입니다.

Agg는 채권 시장에 대한 것이며 Wilshire 5000 Total Stock Index 는 주식 시장에 대한 것입니다.

이 지수는 2021년 8월 이후로야 Bloomberg Agg로 알려졌습니다. 수년 동안 Barclays Agg였습니다. Bloomberg는 2016년에 Barclays 고정 수입 지수를 구입했으며 이후 5년 동안 이를 Bloomberg Barclays 지수라고 명명했습니다. 이제 모두 블룸버그 이름만 가지고 있습니다.

Bloomberg 종합 채권 지수 이해

Bloomberg Aggregate Bond Index는 최고의 전체 채권 시장 지수 중 하나로 널리 알려져 있습니다.

이 지수에는 국채, 회사채, 주택저당증권(MBS), 자산유동화증권(ABS) 및 시장에서 채권의 우주를 시뮬레이션하기 위한 munis가 포함됩니다. 투자 등급 이상의 채권을 추적합니다 .

Agg의 역사는 Kuhn, Loeb & Co. 투자 은행이 1973년에 설립한 초기 지수로 추적할 수 있습니다. 투자 은행은 두 개의 지수를 만들었습니다. 하나는 미국 국채를 추적하고 다른 하나는 회사채를 추적합니다.

Bloomberg 종합 채권 지수의 구성

Agg 지수의 구성은 미국에서 거래되는 투자적격 채권의 전 범위를 대표하도록 설계되었으며 10,000개 이상의 발행으로 구성되어 있습니다. 미국 국채는 지수의 거의 40%를 차지합니다. 나머지 구성 요소는 부동산, 산업 회사, 금융 기관 및 유틸리티를 포함한 주요 산업의 부채를 나타냅니다.

Agg에 연결된 ETF는 이 분포를 밀접하게 반영합니다. 예를 들어 iShares AGG ETF는 약 10,000개의 증권을 보유하고 있습니다. ETF의 구성에는 (2022년 1월 22일 기준) 미국 재무부 39.17%, 연방 전국 모기지 협회 10.91%, 정부 전국 모기지 협회 5.65%, 균일 MBS 5.36%, 연방 주택 융자 모기지 공사 4.5%가 포함됩니다. 나머지는 각각 1% 미만을 차지하며 Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold, Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley 및 Goldman Sachs에서 발행한 채권에 있습니다.

Agg를 추적하는 펀드 및 ETF

고정 수입 시장에 대한 최대한의 노출을 얻으려는 투자자는 지수를 추적하는 ETF 또는 뮤추얼 펀드를 구입할 수 있습니다.

가장 큰 채권 ETF는 iShares Core US Aggregate Bond ETF로, 2022년 1월 22일 현재 순자산이 900억 달러 이상입니다.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares(VBTLX)는 2022년 1월 22일 기준 자산이 3,162억 달러로 세계 최대 채권 뮤추얼 펀드 중 하나로 Bloomberg US Aggregate Float Adjusted Index의 성과를 추적합니다.

Vanguard Total Bond Market Index Fund는 미국 정부 부채에 65.4%, AAA 등급 부채 3.7%, AA 부채 3.2%, A 부채 12.1%, BBB 부채 15.5%를 보유하고 있습니다.

하이라이트

• Bloomberg Aggregate Bond Index는 미국 투자 등급 채권 시장의 성과를 광범위하게 추적합니다.

• iShares Core US Aggregate Bond ETF(AGG)는 지수를 추적하는 상장지수펀드(ETF) 중 하나입니다.

• 지수는 투자등급 국채와 회사채로 구성되어 있습니다.