Stokastisk oscillator

Hva er en stokastisk oscillator?

En stokastisk oscillator er en momentumindikator som sammenligner en bestemt sluttkurs på et verdipapir med en rekke av prisene over en viss tidsperiode. Følsomheten til oscillatoren for markedsbevegelser kan reduseres ved å justere den tidsperioden eller ved å ta et glidende gjennomsnitt av resultatet. Den brukes til å generere overkjøpte og oversolgte handelssignaler, ved å bruke et 0–100 avgrenset verdiområde.

Formelen for den stokastiske oscillatoren er

$\begin & \text{$

Spesielt er %K noen ganger referert til som den raske stokastiske indikatoren. Den "langsomme" stokastiske indikatoren er tatt som %D = 3-perioders glidende gjennomsnitt på %K.

Den generelle teorien som tjener som grunnlaget for denne indikatoren er at i et marked som trender oppover, vil prisene lukke nær det høyeste, og i et marked som trender nedover, vil prisene nærme seg det laveste. Transaksjonssignaler opprettes når %K krysser gjennom et tre-perioders glidende gjennomsnitt, som kalles %D.

Forskjellen mellom den langsomme og raske stokastiske oscillatoren er at den sakte %K har en %K-bremsingperiode på 3 som kontrollerer den interne utjevningen på %K. Å sette utjevningsperioden til 1 tilsvarer å plotte den raske stokastiske oscillatoren .

Hva forteller den stokastiske oscillatoren deg?

Den stokastiske oscillatoren er rekkeviddebundet, noe som betyr at den alltid er mellom 0 og 100. Dette gjør den til en nyttig indikator på overkjøpte og oversolgte forhold. Tradisjonelt anses avlesninger over 80 i det overkjøpte området, og avlesninger under 20 regnes som oversolgt. Disse er imidlertid ikke alltid en indikasjon på forestående reversering; svært sterke trender kan opprettholde overkjøpte eller oversolgte forhold i en lengre periode. I stedet bør handelsmenn se til endringer i den stokastiske oscillatoren for å få ledetråder om fremtidige trendskift.

Stokastiske oscillatorkartlegging består vanligvis av to linjer: en som gjenspeiler den faktiske verdien av oscillatoren for hver økt, og en som gjenspeiler det tre-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Fordi prisen antas å følge momentum, anses skjæringspunktet mellom disse to linjene å være et signal om at en reversering kan være på gang, da det indikerer et stort skifte i momentum fra dag til dag.

Divergens mellom den stokastiske oscillatoren og trendende prishandling blir også sett på som et viktig reverseringssignal. For eksempel, når en bearish trend når et nytt lavere lavpunkt, men oscillatoren skriver ut et høyere lavt nivå, kan det være en indikator på at bjørnene sliter ut momentumet sitt og en bullish reversering er i ferd med å komme.

En kort historie

Den stokastiske oscillatoren ble utviklet på slutten av 1950-tallet av George Lane. Som designet av Lane, presenterer den stokastiske oscillatoren plasseringen av sluttkursen til en aksje i forhold til det høye og lave området av prisen på en aksje over en tidsperiode, vanligvis en 14-dagers periode. Lane har i løpet av en rekke intervjuer sagt at den stokastiske oscillatoren ikke følger pris eller volum eller noe lignende. Han indikerer at oscillatoren følger hastigheten eller momentumet til prisen.

Lane avslører også i intervjuer at som regel endres momentumet eller hastigheten til prisen på en aksje før kursen endrer seg selv. På denne måten kan den stokastiske oscillatoren brukes til å varsle reverseringer når indikatoren avslører bullish eller bearish divergenser . Dette signalet er det første, og uten tvil det viktigste, handelssignalet Lane identifiserte.

Eksempel på hvordan du bruker den stokastiske oscillatoren

Den stokastiske oscillatoren er inkludert i de fleste kartverktøy og kan lett brukes i praksis. Standard tidsperiode som brukes er 14 dager, men dette kan justeres for å møte spesifikke analytiske behov. Den stokastiske oscillatoren beregnes ved å trekke den laveste for perioden fra gjeldende sluttkurs, dividere med det totale området for perioden og multiplisere med 100. Som et hypotetisk eksempel, hvis 14-dagers høyeste er $150, er den laveste $125 og den nåværende avslutningen er $145, da vil avlesningen for gjeldende økt være: (145-125) / (150 - 125) * 100, eller 80.

Ved å sammenligne gjeldende pris med intervallet over tid, reflekterer den stokastiske oscillatoren konsistensen som prisen lukker nær sin siste høye eller laveste. En lesning på 80 vil indikere at eiendelen er på randen av å bli overkjøpt.

Forskjellen mellom den relative styrkeindeksen (RSI) og den stokastiske oscillatoren

Den relative styrkeindeksen (RSI) og den stokastiske oscillatoren er begge prismomentumoscillatorer som er mye brukt i teknisk analyse. Selv om de ofte brukes i tandem, har de forskjellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillatoren er basert på antakelsen om at sluttkursene bør lukke nær samme retning som den nåværende trenden.

I mellomtiden sporer RSI overkjøpt og oversolgt nivåer ved å måle hastigheten på prisbevegelser. Med andre ord, RSI ble designet for å måle hastigheten på prisbevegelser, mens den stokastiske oscillatorformelen fungerer best i konsistente handelsområder.

Generelt er RSI mer nyttig i trendmarkeder,. og stokastikk mer i sidelengs eller hakkete markeder.

Begrensninger for den stokastiske oscillatoren

Den primære begrensningen til den stokastiske oscillatoren er at den har vært kjent for å produsere falske signaler. Dette er når et handelssignal genereres av indikatoren, men prisen følger faktisk ikke opp, noe som kan ende opp som en tapende handel. Under volatile markedsforhold kan dette skje ganske regelmessig. En måte å hjelpe med dette på er å ta pristrenden som et filter, hvor signaler kun tas hvis de er i samme retning som trenden.

Høydepunkter

– Det er en populær momentumindikator, først utviklet på 1950-tallet.

– En stokastisk oscillator er en populær teknisk indikator for å generere overkjøpte og oversolgte signaler.

• Stokastiske oscillatorer har en tendens til å variere rundt et gjennomsnittlig prisnivå, siden de er avhengige av en eiendels prishistorikk.