Indeks kanałów towarowych (CCI)

Co to jest indeks kanału towarowego (CCI)?

Indeks kanału towarowego (CCI) to oscylator oparty na pędzie, który pomaga określić, kiedy wehikuł inwestycyjny osiąga stan wykupienia lub wyprzedania.

Opracowany przez Donalda Lamberta, ten techniczny wskaźnik ocenia kierunek i siłę trendu cenowego, pozwalając traderom określić, czy chcą wejść lub wyjść z transakcji, powstrzymać się od zawarcia transakcji lub dodać do istniejącej pozycji. W ten sposób wskaźnik może być używany do dostarczania sygnałów handlowych, gdy działa w określony sposób.

Formuła indeksu kanału towarowego (CCI) to:

$\begin &\text = \frac{ \text - \text }{ 0,015 \times \text{Odchylenie średnie} } \ &\textbf\ &\text = \textstyle{ \sum_$

Jak obliczyć indeks kanału towarowego

Określ, ile okresów będzie analizować Twoja CCI. Dwadzieścia jest powszechnie używane. Mniej okresów daje bardziej zmienny wskaźnik, a więcej okresów sprawi, że będzie on płynniejszy. Do tego obliczenia przyjmiemy 20 okresów. Dostosuj obliczenia, jeśli używasz innej liczby.

W arkuszu kalkulacyjnym śledź maksimum, minimum i zamknięcie dla 20 okresów i oblicz typową cenę.

Po 20 okresach oblicz średnią ruchomą (MA) typowej ceny, sumując ostatnie 20 typowych cen i dzieląc przez 20.

Oblicz średnie odchylenie, odejmując MA od typowej ceny z ostatnich 20 okresów. Zsumuj wartości bezwzględne (zignoruj znaki minus) tych liczb, a następnie podziel przez 20.

Wstaw do wzoru najnowszą typową cenę, MA i średnie odchylenie, aby obliczyć bieżący odczyt CCI.

Powtarzaj proces po zakończeniu każdego nowego okresu.

Co mówi Ci indeks Commodity Channel?

CCI służy przede wszystkim do wykrywania nowych trendów, obserwowania poziomów wykupienia i wyprzedania oraz wykrywania słabości trendów, gdy wskaźnik rozbiega się wraz z ceną.

Kiedy CCI przesuwa się z ujemnego lub bliskiego zera terytorium do powyżej 100, może to wskazywać, że cena rozpoczyna nowy trend wzrostowy. Gdy to nastąpi, inwestorzy mogą obserwować spadek ceny, po którym następuje wzrost zarówno ceny, jak i CCI, aby zasygnalizować możliwość zakupu.

Ta sama koncepcja odnosi się do pojawiającego się trendu spadkowego. Kiedy wskaźnik przechodzi z odczytów dodatnich lub bliskich zeru do poniżej -100, może rozpocząć się trend spadkowy. Jest to sygnał, aby wyjść z długich pozycji lub zacząć wypatrywać okazji do zwarć.

Pomimo swojej nazwy, CCI może być stosowany na każdym rynku i nie dotyczy tylko towarów.

wykupienia lub wyprzedania nie są stałe, ponieważ wskaźnik jest niezwiązany. Dlatego handlowcy patrzą na wcześniejsze odczyty wskaźnika, aby zorientować się, gdzie cena się odwróciła. W przypadku jednej akcji może mieć tendencję do odwracania się w pobliżu +200 i -150. W międzyczasie inny towar może ulec odwróceniu w pobliżu +325 i -350. Pomniejsz wykres, aby zobaczyć wiele punktów odwrócenia ceny i odczyty CCI w tym czasie.

Istnieją również rozbieżności — gdy cena porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika. Jeśli cena rośnie, a CCI spada, może to wskazywać na osłabienie trendu. Chociaż dywergencja jest słabym sygnałem handlowym, ponieważ może trwać długo i nie zawsze skutkuje odwróceniem ceny, może być dobra, aby przynajmniej ostrzec tradera, że istnieje możliwość odwrócenia. W ten sposób mogą zawęzić poziomy stop loss lub wstrzymać się z podejmowaniem nowych transakcji w kierunku trendu cenowego.

Indeks kanału towarowego a oscylator stochastyczny

Oba te wskaźniki techniczne to oscylatory, ale oblicza się je zupełnie inaczej. Jedną z głównych różnic jest to, że oscylator stochastyczny jest ograniczony od zera do 100, podczas gdy CCI jest nieograniczony.

Ze względu na różnice w obliczeniach będą dostarczać różne sygnały w różnym czasie, takie jak odczyty wykupienia i wyprzedania.

Ograniczenia korzystania z indeksu kanałów towarowych

Chociaż często używany do wykrywania warunków wykupienia i wyprzedania, CCI jest pod tym względem wysoce subiektywny. Wskaźnik jest niezwiązany i dlatego wcześniejsze poziomy wykupienia i wyprzedania mogą mieć niewielki wpływ w przyszłości.

Wskaźnik jest również opóźniony,. co oznacza, że czasami będzie dostarczał słabe sygnały. Wzrost do 100 lub -100, aby zasygnalizować nowy trend, może nadejść za późno, ponieważ cena już minęła i zaczyna się już korygować.

Takie incydenty nazywane są biczami ; sygnał jest dostarczany przez wskaźnik, ale cena nie następuje po tym sygnale i pieniądze są tracone w transakcji. Jeśli nie jesteś ostrożny, piły tarczowe mogą występować często. Dlatego wskaźnik najlepiej jest stosować w połączeniu z analizą cen i innymi formami analizy technicznej lub wskaźników, aby pomóc w potwierdzeniu lub odrzuceniu sygnałów CCI.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Commodity Channel Index (CCI) to wskaźnik techniczny, który mierzy różnicę między ceną bieżącą a średnią ceną historyczną.

CCI jest nieograniczonym oscylatorem, co oznacza, że może rosnąć w górę lub w dół w nieskończoność. Z tego powodu poziomy wykupienia i wyprzedania są zazwyczaj określane dla każdego pojedynczego składnika aktywów, patrząc na historyczne ekstremalne poziomy CCI, od których cena się odwróciła.

Gdy CCI jest powyżej zera, oznacza to, że cena jest powyżej średniej historycznej. I odwrotnie, gdy CCI jest poniżej zera, cena jest poniżej średniej historycznej.