Волновая теория Эллиотта
Что такое волновая теория Эллиотта?
Волновая теория Эллиотта — это теория технического анализа,. используемая для описания ценовых движений на финансовом рынке. Теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом после того, как он наблюдал и идентифицировал повторяющиеся фрактальные волновые модели. Волны можно идентифицировать по движениям цен на акции и по поведению потребителей. Инвесторов, пытающихся получить прибыль от рыночного тренда, можно охарактеризовать как оседлавших волну. Массовое и сильное движение домовладельцев по замене существующих ипотечных кредитов новыми с более выгодными условиями называется волной рефинансирования.
Понимание волновой теории Эллиотта
Волновая теория Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. Вынужденный уйти на пенсию из-за болезни, Эллиотту нужно было чем-то занять свое время, и он начал изучать годовые, месячные, недельные, дневные, а также самодельные часовые и 30-минутные графики различных индексов за 75 лет.
дна фондового рынка . С тех пор он стал основным продуктом для тысяч портфельных менеджеров,. трейдеров и частных инвесторов.
Эллиот описал конкретные правила, определяющие, как идентифицировать, предсказывать и извлекать выгоду из этих волновых моделей. Эти книги, статьи и письма включены в Шедевры Р.Н. Эллиотта, опубликованные в 1994 году. Elliott Wave International — крупнейшая в мире независимая фирма, занимающаяся финансовым анализом и прогнозированием рынка,. чьи анализы и прогнозы рынка основаны на модели Эллиотта. .
Он осторожно отметил, что эти паттерны не дают никакой уверенности в будущем движении цены, а скорее помогают упорядочить вероятности будущих действий рынка. Их можно использовать в сочетании с другими формами технического анализа, включая технические индикаторы,. для выявления конкретных возможностей. Трейдеры могут по-разному интерпретировать структуру волн Эллиотта на рынке в данный момент времени.
Как работают волны Эллиотта
Некоторые технические аналитики пытаются получить прибыль от волновых моделей на фондовом рынке, используя волновую теорию Эллиотта. Эта гипотеза гласит, что движения цен на акции можно предсказать, поскольку они движутся по повторяющимся моделям вверх и вниз, называемым волнами, которые создаются психологией или настроениями инвесторов.
Теория выделяет два разных типа волн: движущие волны (также известные как импульсные волны) и корректирующие волны. Это субъективно, то есть не все трейдеры одинаково интерпретируют теорию или согласны с тем, что это успешная торговая стратегия.
В отличие от большинства других ценовых схем, вся идея волнового анализа сама по себе не приравнивается к обычной схеме, где вы просто следуете инструкциям. Волновой анализ дает представление о динамике тренда и помогает глубже понять движение цены.
Принцип волн Эллиотта состоит из импульсных и коррекционных волн в своей основе.
Импульсные волны
Импульсные волны состоят из пяти подволн, совершающих чистое движение в том же направлении, что и тренд следующего по величине порядка. Этот паттерн является наиболее распространенной движущей волной и его легче всего обнаружить на рынке. Как и все движущие волны, она состоит из пяти подволн — три из них также являются движущими волнами, а две — коррекционными волнами. Это обозначено как структура 5-3-5-3-5, показанная выше.
У него есть три нерушимых правила, которые определяют его формирование:
Вторая волна не может откатиться более чем на 100% от первой волны.
Третья волна никогда не может быть самой короткой из волн один, три и пять.
Волна четыре не может выйти за пределы третьей волны в любое время
Если одно из этих правил нарушено, структура не является импульсной волной. Трейдер должен будет переименовать подозреваемую импульсную волну.
Корректирующие волны
Корректирующие волны,. которые иногда называют диагональными волнами, состоят из трех или комбинации трех подволн, совершающих чистое движение в направлении, противоположном тренду следующего по величине порядка. Как и у всех движущих волн, его цель — сдвинуть рынок в направлении тренда.
Коррекционная волна состоит из пяти подволн. Разница в том, что диагональ выглядит либо как расширяющийся, либо как сужающийся клин. Подволны диагонали могут не иметь счета до пяти, в зависимости от того, какой тип диагонали наблюдается. Как и в случае с движущей волной, каждая подволна диагонали никогда полностью не повторяет предыдущую подволну, а третья подволна диагонали может быть не самой короткой волной.
Эти импульсные и коррекционные волны вложены в самоподобный фрактал для создания более крупных паттернов. Например, годовой график может находиться в середине коррекционной волны, а 30-дневный график может показывать развивающуюся импульсную волну. Таким образом, трейдер с этой интерпретацией волн Эллиотта может иметь долгосрочный медвежий прогноз с краткосрочным бычьим прогнозом.
Особые соображения
Эллиотт признал, что последовательность Фибоначчи обозначает количество волн в импульсах и коррекциях. Волновые отношения в цене и времени также обычно демонстрируют коэффициенты Фибоначчи,. такие как 38% и 62%. Например, коррекционная волна может иметь откат на 38% от предыдущего импульса.
Другие аналитики разработали индикаторы, вдохновленные принципом волн Эллиотта, в том числе осциллятор волн Эллиотта, который изображен на изображении выше. Осциллятор представляет собой компьютеризированный метод предсказания будущего направления цены на основе разницы между скользящими средними за пять и 34 периода. Система искусственного интеллекта Elliott Wave International, EWAVES, применяет все волновые правила и рекомендации Эллиотта к данным для автоматического анализа волн Эллиотта.
Особенности
Каждый набор волн вложен в более крупный набор волн, которые придерживаются одного и того же импульса или коррекционного паттерна, что описывается как фрактальный подход к инвестированию.
Теория идентифицирует импульсные волны, формирующие паттерн, и коррекционные волны, противодействующие большему тренду.
Теория волн Эллиотта — это форма технического анализа, которая ищет повторяющиеся долгосрочные ценовые модели, связанные с постоянными изменениями в настроениях и психологии инвесторов.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как вы торгуете, используя волновую теорию Эллиотта?
Предположим, трейдер замечает, что акция движется в восходящем тренде на импульсной волне. Здесь они могут открывать длинные позиции по акции, пока она не завершит свою пятую волну. В этот момент, ожидая разворота, трейдер может открыть короткую позицию по акциям. В основе этой торговой теории лежит идея о том, что фрактальные модели повторяются на финансовых рынках. В математике фрактальные узоры повторяются в бесконечном масштабе.
Что такое волновая теория Эллиотта?
В техническом анализе теория волн Эллиотта представляет собой анализ долгосрочных тенденций ценовых моделей и того, как они соотносятся с психологией инвесторов. Эти ценовые модели, называемые «волнами», построены на определенных правилах, разработанных Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. В частности, они были разработаны для выявления и прогнозирования волновых моделей на фондовых рынках. Важно отметить, что эти паттерны не предназначены для уверенности, а вместо этого обеспечивают вероятные результаты будущих движений цены.
Как работают волны Эллиотта?
В рамках волновой теории Эллиотта существуют различные формы волн или ценовых образований, из которых инвесторы могут почерпнуть информацию. Импульсные волны, например, включают как восходящий, так и нисходящий тренд, включающий пять подволн, которые могут длиться часы или даже десятилетия. У них есть три правила: вторая волна не может откатиться более чем на 100% от первой волны; третья волна не может быть короче первой, третьей и пятой волн; волна четыре никогда не может превзойти третью волну. Наряду с импульсными волнами существуют коррекционные волны, которые падают по паттернам по три.
