Investor's wiki
sv Svenska
Navigation
Home Glossary
InvesteringAktierObligationerKryptoPersonlig ekonomiGrundläggande analysTeknisk analysHandelBankverksamhetSkatter
Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Cookie Policy
Navigation
Home Glossary
InvesteringAktierObligationerKryptoPersonlig ekonomiGrundläggande analysTeknisk analysHandelBankverksamhetSkatter
Disclaimer Terms of Use Privacy Policy Cookie Policy

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index (CCI)
HandelTeknisk analysTeknisk analys Grundläggande utbildning

Vad Àr Commodity Channel Index (CCI)?

Commodity Channel Index (CCI) Àr en momentumbaserad oscillator som anvÀnds för att avgöra nÀr ett investeringsinstrument nÄr ett tillstÄnd att bli överköpt eller översÄlt.

Utvecklad av Donald Lambert, denna tekniska indikator bedömer pristrendens riktning och styrka, vilket gör att handlare kan avgöra om de vill gÄ in i eller lÀmna en handel, avstÄ frÄn att ta en handel eller lÀgga till en befintlig position. PÄ sÄ sÀtt kan indikatorn anvÀndas för att ge handelssignaler nÀr den agerar pÄ ett visst sÀtt.

Formeln för Commodity Channel Index (CCI) Àr:

CCI=Typiskt pris −MA.015×Medelavvikelse< mtext mathvariant="bold">dĂ€r:Typiskt pris∑i=1</ mn>P((Hög mtext>+LĂ„g+StĂ€ng) Ă·3) P=Antal perioder</ mtr>MA=Glidande medelvĂ€rde< /mtr>Moving Avera ge=(∑< /mo>i=1PTypiskt Pris)Ă·P Medelavvikelse=(∑i=1</ mn>P ∣ Typiskt pris−MA ∣ )Ă·P \begin &\text = \frac{ \text - \text }{ .015 \times \text } \ &\textbf\ &\text = \textstyle{ \sum_ ( ( \text{Hög} + \text{LĂ„g} + \text{StĂ€ng} ) \div 3 ) } \ &P = \text \ &\text = \text \ &\text = ( \textstyle{ \sum_ \text } ) \div P \ &\text = ( \textstyle{ \sum_^ \mid \text - \text \mid } ) \div P \ \end

Hur man berÀknar rÄvarukanalindex

  1. BestÀm hur mÄnga perioder din CCI kommer att analysera. Tjugo Àr vanligt förekommande. FÀrre perioder ger en mer volatil indikator, medan fler perioder kommer att göra det smidigare. För denna berÀkning kommer vi att anta 20 perioder. Justera berÀkningen om du anvÀnder ett annat tal.

  2. I ett kalkylblad, spÄra högsta, lÄga och stÀngda i 20 perioder och berÀkna det typiska priset.

  3. Efter 20 perioder, berÀkna det glidande medelvÀrdet (MA) för det typiska priset genom att summera de senaste 20 typiska priserna och dividera med 20.

  4. BerÀkna medelavvikelsen genom att subtrahera MA frÄn det typiska priset för de senaste 20 perioderna. Summa de absoluta vÀrdena (ignorera minustecken) för dessa siffror och dividera sedan med 20.

  5. Infoga det senaste typiska priset, MA och medelavvikelsen i formeln för att berÀkna den aktuella CCI-avlÀsningen.

  6. Upprepa processen nÀr varje ny period slutar.

Vad sÀger rÄvarukanalindexet dig?

CCI anvÀnds frÀmst för att upptÀcka nya trender, se efter överköpta och översÄlda nivÄer och upptÀcka svagheter i trender nÀr indikatorn avviker frÄn priset.

NÀr CCI rör sig frÄn negativt eller nÀra noll territorium till över 100, kan det tyda pÄ att priset börjar en ny uppÄtgÄende trend. NÀr detta intrÀffar kan handlare se efter en tillbakagÄng i priset följt av ett rally i bÄde pris och CCI för att signalera en köpmöjlighet.

Samma koncept gÀller för en framvÀxande nedÄtgÄende trend. NÀr indikatorn gÄr frÄn positiva eller nÀstan nollvÀrden till under -100, kan en nedÄtgÄende trend börja. Detta Àr en signal för att komma ur longs eller att börja titta efter kortslutningsmöjligheter.

Trots sitt namn kan CCI anvÀndas pÄ alla marknader och Àr inte bara för rÄvaror.

Överköpta eller översĂ„lda nivĂ„er Ă€r inte fasta eftersom indikatorn Ă€r obunden. DĂ€rför tittar handlare pĂ„ tidigare avlĂ€sningar pĂ„ indikatorn för att fĂ„ en kĂ€nsla av var priset vĂ€nde. För en aktie kan den tendera att vĂ€nda nĂ€ra +200 och -150. En annan rĂ„vara kan under tiden tendera att vĂ€nda nĂ€ra +325 och -350. Zooma ut pĂ„ diagrammet för att se mĂ„nga prisomvĂ€ndningspunkter och CCI-avlĂ€sningarna vid dessa tidpunkter.

Det finns ocksĂ„ avvikelser - nĂ€r priset rör sig i motsatt riktning av indikatorn. Om priset stiger och CCI faller kan det tyda pĂ„ en svaghet i trenden. Även om divergens Ă€r en dĂ„lig handelssignal, eftersom det kan pĂ„gĂ„ lĂ€nge och inte alltid resulterar i en prisvĂ€ndning, kan det vara bra för att Ă„tminstone varna handlaren om att det finns möjlighet till en vĂ€ndning. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt kan de dra Ă„t stop loss -nivĂ„erna eller vĂ€nta med att ta nya affĂ€rer i pristrendens riktning.

RĂ„varukanalindexet kontra den stokastiska oscillatorn

BÄda dessa tekniska indikatorer Àr oscillatorer, men de berÀknas helt olika. En av de största skillnaderna Àr att den stokastiska oscillatorn Àr bunden mellan noll och 100, medan CCI Àr obegrÀnsad.

PÄ grund av berÀkningsskillnaderna kommer de att ge olika signaler vid olika tidpunkter, sÄsom överköpta och översÄlda vÀrden.

BegrÀnsningar för att anvÀnda Commodity Channel Index

Även om CCI ofta anvĂ€nds för att upptĂ€cka överköpta och översĂ„lda förhĂ„llanden, Ă€r CCI mycket subjektivt i detta avseende. Indikatorn Ă€r obunden och dĂ€rför kan tidigare överköpta och översĂ„lda nivĂ„er ha liten inverkan i framtiden.

Indikatorn slÀpar ocksÄ,. vilket betyder att den ibland ger dÄliga signaler. Ett rally till 100 eller -100 för att signalera en ny trend kan komma för sent, eftersom priset har tagit sin fart och redan börjar korrigeras.

SÄdana hÀndelser kallas whipsaws ; en signal tillhandahÄlls av indikatorn men priset följer inte igenom efter den signalen och pengar gÄr förlorade pÄ handeln. Om du inte Àr försiktig kan vispsÄgar förekomma ofta. DÀrför anvÀnds indikatorn bÀst i samband med prisanalys och andra former av teknisk analys eller indikatorer för att bekrÀfta eller förkasta CCI-signaler.

Höjdpunkter

  • Commodity Channel Index (CCI) Ă€r en teknisk indikator som mĂ€ter skillnaden mellan det aktuella priset och det historiska genomsnittspriset.

  • CCI Ă€r en obegrĂ€nsad oscillator, vilket betyder att den kan gĂ„ högre eller lĂ€gre pĂ„ obestĂ€md tid. Av denna anledning bestĂ€ms vanligtvis överköpta och översĂ„lda nivĂ„er för varje enskild tillgĂ„ng genom att titta pĂ„ historiska extrema CCI-nivĂ„er dĂ€r priset vĂ€nde frĂ„n.

– NĂ€r CCI Ă€r över noll indikerar det att priset ligger över det historiska genomsnittet. OmvĂ€nt, nĂ€r CCI Ă€r under noll, Ă€r priset under det historiska genomsnittet.