随机振荡器
什么是随机振荡器？
随机震荡指标是一种动量指标，将证券的特定收盘价与其在一定时期内的价格范围进行比较。通过调整该时间段或取结果的移动平均线，可以降低振荡器对市场走势的敏感度。它用于生成超买和超卖交易信号，使用 0-100 的有界值范围。
随机振荡器的公式是
值得注意的是，%K 有时被称为快速随机指标。 “慢”随机指标被视为 %D = %K 的 3 周期移动平均线。
作为该指标基础的一般理论是，在向上趋势的市场中，价格将在高点附近收盘，在向下趋势的市场中，价格在低点附近收盘。当 %K 穿过称为 %D 的三周期移动平均线时，会创建交易信号。
慢速和快速随机振荡器之间的区别在于慢速 %K 包含一个 3 的 %K 减速周期，用于控制 %K 的内部平滑。将平滑周期设置为 1 相当于绘制快速随机振荡器。
随机震荡指标告诉你什么？
随机震荡指标是区间波动的，这意味着它始终在 0 到 100 之间。这使其成为超买和超卖情况的有用指标。传统上，超过 80 的读数被认为是超买范围，低于 20 的读数被认为是超卖。然而，这些并不总是预示着即将发生逆转；非常强劲的趋势可以在很长一段时间内维持超买或超卖状态。相反，交易者应该关注随机震荡指标的变化，寻找未来趋势变化的线索。
随机震荡指标图通常由两条线组成：一条反映每个时段的震荡指标的实际值，另一条反映其三天的简单移动平均线。因为价格被认为是跟随动量的，所以这两条线的交点被认为是可能发生逆转的信号，因为它表明动量每天都有很大的变化。
随机震荡指标与趋势价格走势之间的背离也被视为重要的反转信号。例如，当看跌趋势达到新的更低低点，但震荡指标显示更高的低点时，这可能表明空头正在耗尽其动能并且正在酝酿看涨反转。
＃＃ 一个简短的历史
随机震荡指标由 George Lane 在 1950 年代后期开发。正如 Lane 设计的那样，随机震荡指标显示了股票收盘价在一段时间内（通常为 14 天）相对于股票价格的高低范围的位置。莱恩在多次采访中表示，随机震荡指标不跟随价格或数量或类似的东西。他表示振荡器跟随价格的速度或动量。
莱恩在采访中还透露，通常情况下，股票价格的动量或速度会在价格本身发生变化之前发生变化。这样，当指标显示看涨或看跌背离时，随机震荡指标可用于预示反转.这个信号是第一个，可以说是最重要的交易信号线。
如何使用随机振荡器的示例
随机震荡指标包含在大多数图表工具中，并且可以在实践中轻松使用。使用的标准时间段是 14 天，但可以调整以满足特定的分析需要。随机震荡指标的计算方法是从当前收盘价中减去该期间的最低价，除以该期间的总波动范围并乘以 100。作为假设示例，如果 14 天的最高价为 150 美元，则最低价为 125 美元，当前收盘价为 145 美元，则当前时段的读数为：(145-125) / (150 - 125) * 100，或 80。
通过将当前价格与一段时间内的范围进行比较，随机震荡指标反映了价格收盘价接近近期高点或低点的一致性。读数为 80 表明该资产处于超买边缘。
相对强弱指数 (RSI) 和随机震荡指标之间的差异
相对强弱指数（RSI）和随机震荡指标都是广泛用于技术分析的价格动量震荡指标。虽然经常串联使用，但它们各自具有不同的基础理论和方法。随机震荡指标假设收盘价应与当前趋势接近同一方向。
同时，RSI通过测量价格变动的速度来跟踪超买和超卖水平。换句话说，RSI 旨在衡量价格变动的速度，而随机振荡器公式在一致的交易范围内效果最佳。
一般来说，RSI 在趋势市场中更有用，而随机指标在横盘整理或波动市场中更有用。
随机振荡器的局限性
随机振荡器的主要限制是它会产生错误信号。这是当指标生成交易信号，但价格实际上并未跟进时，这可能最终成为亏损交易。在动荡的市场条件下，这种情况可能会经常发生。解决此问题的一种方法是将价格趋势作为过滤器，其中仅在信号与趋势方向相同时才采用信号。
＃＃ 强调
它是一种流行的动量指标，最初是在 1950 年代开发的。
随机震荡指标是一种流行的技术指标，用于产生超买和超卖信号。
随机震荡指标倾向于在某个平均价格水平附近变化，因为它们依赖于资产的价格历史。
