Pengayun Stokastik
Apakah Itu Stochastic Oscillator?
Pengayun stokastik ialah penunjuk momentum yang membandingkan harga penutupan tertentu sekuriti dengan julat harganya dalam tempoh masa tertentu. Kepekaan pengayun kepada pergerakan pasaran boleh dikurangkan dengan melaraskan tempoh masa itu atau dengan mengambil purata pergerakan hasil. Ia digunakan untuk menjana isyarat dagangan terlebih beli dan terlebih jual, menggunakan julat nilai terhad 0–100.
Formula untuk Stochastic Oscillator Adalah
Terutama sekali, %K kadangkala dirujuk sebagai penunjuk stokastik pantas. Penunjuk stokastik "perlahan" diambil sebagai %D = purata bergerak 3-tempoh %K.
Teori umum yang berfungsi sebagai asas untuk penunjuk ini ialah dalam arah aliran pasaran ke atas, harga akan ditutup berhampiran tahap tinggi, dan dalam arah aliran pasaran ke bawah, harga ditutup berhampiran tahap rendah. Isyarat urus niaga dicipta apabila %K melintasi purata bergerak tiga tempoh, yang dipanggil %D.
Perbezaan antara Stochastic Oscillator yang perlahan dan cepat ialah %K Perlahan menggabungkan tempoh perlahan %K sebanyak 3 yang mengawal pelicinan dalaman %K. Menetapkan tempoh pelicinan kepada 1 adalah bersamaan dengan merancang Pengayun Stokastik Pantas .
Apakah Yang Diberitahukan oleh Stochastic Oscillator kepada Anda?
Pengayun stokastik terikat pada julat, bermakna ia sentiasa antara 0 dan 100. Ini menjadikannya penunjuk berguna bagi keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Secara tradisinya, bacaan melebihi 80 dianggap dalam julat terlebih beli, dan bacaan di bawah 20 dianggap terlebih jual. Walau bagaimanapun, ini tidak selalu menunjukkan pembalikan yang akan berlaku; arah aliran yang sangat kuat boleh mengekalkan keadaan terlebih beli atau terlebih jual untuk tempoh yang panjang. Sebaliknya, peniaga harus melihat kepada perubahan dalam pengayun stokastik untuk mendapatkan petunjuk tentang peralihan arah aliran masa hadapan.
Carta pengayun stokastik biasanya terdiri daripada dua baris: satu menggambarkan nilai sebenar pengayun untuk setiap sesi, dan satu menggambarkan purata pergerakan mudah tiga harinya. Oleh kerana harga dianggap mengikut momentum, persilangan kedua-dua garisan ini dianggap sebagai isyarat bahawa pembalikan mungkin sedang dalam kerja-kerja, kerana ia menunjukkan peralihan besar dalam momentum dari hari ke hari.
Perbezaan antara pengayun stokastik dan tindakan harga arah aliran juga dilihat sebagai isyarat pembalikan yang penting. Sebagai contoh, apabila arah aliran menurun mencapai tahap rendah rendah baharu, tetapi pengayun mencetak tahap rendah yang lebih tinggi, ia mungkin menjadi penunjuk bahawa penurunan itu meletihkan momentumnya dan pembalikan kenaikkan sedang berlaku.
Sejarah Ringkas
Pengayun stokastik telah dibangunkan pada akhir 1950-an oleh George Lane. Seperti yang direka oleh Lane, pengayun stokastik membentangkan lokasi harga penutupan saham berhubung dengan julat tinggi dan rendah harga saham dalam satu tempoh masa, biasanya dalam tempoh 14 hari. Lane, sepanjang beberapa temu bual, telah berkata bahawa pengayun stokastik tidak mengikut harga atau volum atau apa-apa yang serupa. Ia menunjukkan bahawa pengayun mengikut kelajuan atau momentum harga.
Lane juga mendedahkan dalam temu bual bahawa, sebagai peraturan, momentum atau kelajuan harga saham berubah sebelum harga berubah dengan sendirinya . . Isyarat ini adalah yang pertama, dan boleh dikatakan paling penting, isyarat dagangan yang dikenal pasti.
Contoh Cara Menggunakan Stochastic Oscillator
Pengayun stokastik disertakan dalam kebanyakan alat carta dan boleh digunakan dengan mudah dalam amalan. Tempoh masa standard yang digunakan ialah 14 hari, walaupun ini boleh dilaraskan untuk memenuhi keperluan analisis khusus. Pengayun stokastik dikira dengan menolak yang rendah untuk tempoh daripada harga penutup semasa, membahagikan dengan jumlah julat untuk tempoh tersebut dan didarabkan dengan 100. Sebagai contoh hipotesis, jika tinggi 14 hari ialah $150, rendah ialah $125 dan penutupan semasa ialah $145, maka bacaan untuk sesi semasa ialah: (145-125) / (150 - 125) * 100, atau 80.
Dengan membandingkan harga semasa dengan julat dari semasa ke semasa, pengayun stokastik mencerminkan ketekalan harga ditutup berhampiran tinggi atau rendah baru-baru ini. Bacaan 80 akan menunjukkan bahawa aset itu berada di ambang terlebih beli.
Perbezaan Antara Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Pengayun Stokastik
Indeks kekuatan relatif (RSI) dan pengayun stokastik adalah kedua-dua pengayun momentum harga yang digunakan secara meluas dalam analisis teknikal. Walaupun sering digunakan seiring, mereka masing-masing mempunyai teori dan kaedah asas yang berbeza. Pengayun stokastik adalah berdasarkan andaian bahawa harga penutupan harus ditutup berhampiran arah yang sama seperti arah aliran semasa.
Sementara itu, RSI menjejaki tahap terlebih beli dan terlebih jual dengan mengukur halaju pergerakan harga. Dalam erti kata lain, RSI direka untuk mengukur kelajuan pergerakan harga, manakala formula pengayun stokastik berfungsi paling baik dalam julat dagangan yang konsisten.
Secara umum, RSI lebih berguna semasa pasaran arah aliran , dan stokastik lebih-lebih lagi dalam pasaran mendatar atau bergelora .
Had Stochastic Oscillator
Had utama pengayun stokastik ialah ia telah diketahui menghasilkan isyarat palsu. Ini adalah apabila isyarat dagangan dijana oleh penunjuk, namun harga sebenarnya tidak mengikuti, yang boleh berakhir sebagai perdagangan yang rugi. Semasa keadaan pasaran yang tidak menentu, ini boleh berlaku agak kerap. Satu cara untuk membantu dengan ini adalah dengan mengambil arah aliran harga sebagai penapis, di mana isyarat hanya diambil jika ia berada dalam arah yang sama dengan arah aliran.
##Sorotan
Ia adalah penunjuk momentum yang popular, pertama kali dibangunkan pada tahun 1950-an.
Pengayun stokastik ialah penunjuk teknikal yang popular untuk menjana isyarat terlebih beli dan terlebih jual.
Pengayun stokastik cenderung berbeza-beza di sekitar beberapa tahap harga purata, kerana ia bergantung pada sejarah harga aset.
