Stokastinen oskillaattori
Mikä on stokastinen oskillaattori?
Stokastinen oskillaattori on liikemääräindikaattori, joka vertaa arvopaperin tiettyä päätöskurssia sen hinta-alueeseen tietyn ajanjakson aikana. Oskillaattorin herkkyyttä markkinoiden liikkeille voidaan pienentää säätämällä kyseistä ajanjaksoa tai ottamalla tuloksesta liukuva keskiarvo. Sitä käytetään yliostettujen ja ylimyytyjen kaupankäyntisignaalien luomiseen käyttämällä 0–100 rajattua arvoaluetta.
Stokastisen oskillaattorin kaava on
Erityisesti %K:ta kutsutaan joskus nopeaksi stokastiseksi indikaattoriksi. "Hidas" stokastinen indikaattori on %D = %K:n 3 jakson liukuva keskiarvo.
Tämän indikaattorin perustana toimiva yleinen teoria on, että nousutrendeillä markkinoilla hinnat sulkeutuvat lähellä huippua ja alaspäin suuntautuvilla markkinoilla hinnat lähellä alinta. Tapahtumasignaalit luodaan, kun %K ylittää kolmen jakson liukuvan keskiarvon, jota kutsutaan %D:ksi.
Ero hitaan ja nopean stokastisen oskillaattorin välillä on, että hidas %K sisältää %K:n hidastusjakson 3, joka ohjaa %K:n sisäistä tasoitusta. Tasoitusjakson asettaminen arvoon 1 vastaa nopean stokastisen oskillaattorin piirtämistä .
Mitä stokastinen oskillaattori kertoo sinulle?
Stokastinen oskillaattori on vaihteluväliin sidottu, mikä tarkoittaa, että se on aina välillä 0-100. Tämä tekee siitä hyödyllisen indikaattorin yliostetuista ja ylimyytyistä olosuhteista. Perinteisesti yli 80 lukemat katsotaan yliostetuiksi ja alle 20 lukemat ylimyytyiksi. Nämä eivät kuitenkaan aina ole osoitus lähestyvästä käänteestä; erittäin vahvat trendit voivat ylläpitää yliostettuja tai ylimyytyjä ehtoja pitkän ajan. Sen sijaan kauppiaiden tulisi tarkastella stokastisen oskillaattorin muutoksia saadakseen vihjeitä tulevista trendimuutoksista.
Stokastinen oskillaattorikaavio koostuu yleensä kahdesta rivistä: yksi heijastaa oskillaattorin todellista arvoa jokaisessa istunnossa ja toinen sen kolmen päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa. Koska hinnan uskotaan seuraavan vauhtia, näiden kahden viivan leikkauspisteen katsotaan olevan merkki siitä, että käänne saattaa olla käynnissä, koska se osoittaa suurta vauhdin muutosta päivästä toiseen.
Eroa stokastisen oskillaattorin ja hintakehityksen välillä nähdään myös tärkeänä käänteissignaalina. Esimerkiksi kun laskeva trendi saavuttaa uuden alimman alimman pisteen, mutta oskillaattori tulostaa korkeamman alimman, se voi olla merkki siitä, että karhut ovat kuluttamassa vauhtiaan ja nouseva käänne on tulossa.
Lyhyt historia
Stokastisen oskillaattorin kehitti 1950-luvun lopulla George Lane. Lanen suunnittelema stokastinen oskillaattori näyttää osakkeen päätöskurssin sijainnin suhteessa osakkeen hinnan korkeimpaan ja matalaan vaihteluväliin tietyn ajanjakson, tyypillisesti 14 päivän ajanjakson, aikana. Lane on useiden haastattelujen aikana sanonut, että stokastinen oskillaattori ei seuraa hintaa tai määrää tai mitään vastaavaa. Hän osoittaa, että oskillaattori seuraa hinnan nopeutta tai vauhtia.
Lane paljastaa myös haastatteluissa, että pääsääntöisesti osakkeen hinnan vauhti tai nopeus muuttuu ennen kuin itse hinta muuttuu.Tällä tavalla stokastista oskillaattoria voidaan käyttää ennakoimaan kääntymisiä, kun indikaattori paljastaa nousevia tai laskevia eroja. . Tämä signaali on ensimmäinen ja luultavasti tärkein kaupankäyntisignaali Lane.
Esimerkki stokastisen oskillaattorin käytöstä
Stokastinen oskillaattori sisältyy useimpiin kartoitustyökaluihin ja sitä on helppo käyttää käytännössä. Käytetty vakioaika on 14 päivää, mutta sitä voidaan säätää vastaamaan erityisiä analyyttisiä tarpeita. Stokastinen oskillaattori lasketaan vähentämällä jakson alin nykyisestä päätöskurssista, jakamalla jakson kokonaisvälillä ja kertomalla 100:lla. Hypoteettisena esimerkkinä, jos 14 päivän huippu on 150 dollaria, alin on 125 dollaria ja nykyinen sulkeminen on 145 dollaria, silloin nykyisen istunnon lukema olisi: (145-125) / (150 - 125) * 100 tai 80.
Vertaamalla nykyistä hintaa vaihteluväliin ajan mittaan, stokastinen oskillaattori heijastaa johdonmukaisuutta, jolla hinta sulkeutuu lähellä viimeaikaista korkeinta tai alin arvoaan. Lukema 80 osoittaisi, että omaisuus on yliostettujen partaalla.
Suhteellisen voimaindeksin (RSI) ja stokastisen oskillaattorin välinen ero
Suhteellinen voimakkuusindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat molemmat hintamomenttioskillaattorit, joita käytetään laajalti teknisessä analyysissä. Vaikka niitä käytetään usein rinnakkain, niillä jokaisella on erilaiset taustalla olevat teoriat ja menetelmät. Stokastinen oskillaattori perustuu olettamukseen, että päätöskurssien tulisi sulkeutua lähes samaan suuntaan kuin nykyinen trendi.
Samaan aikaan RSI seuraa yliostettuja ja ylimyytyjä tasoja mittaamalla hintaliikkeiden nopeutta. Toisin sanoen RSI on suunniteltu mittaamaan hintaliikkeiden nopeutta, kun taas stokastinen oskillaattorikaava toimii parhaiten yhdenmukaisilla kaupankäyntialueilla.
Yleensä suhteellinen voimaindeksi on hyödyllisempi trendeillä markkinoilla ja stokastisista enemmän sivuttais- tai epätasapainoisilla markkinoilla.
Stokastisen oskillaattorin rajoitukset
Stokastisen oskillaattorin ensisijainen rajoitus on, että sen on tiedetty tuottavan vääriä signaaleja. Tämä on silloin, kun indikaattori tuottaa kaupankäyntisignaalin, mutta hinta ei todellisuudessa seuraa, mikä voi johtaa tappioon. Epävakaassa markkinatilanteessa tätä voi tapahtua melko säännöllisesti. Yksi tapa auttaa tässä on ottaa hintatrendi suodattimeksi, jossa signaaleja otetaan vain, jos ne ovat trendin kanssa samassa suunnassa.
Kohokohdat
Se on suosittu vauhtiindikaattori, joka kehitettiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla.
Stokastinen oskillaattori on suosittu tekninen indikaattori yliostettujen ja ylimyytyjen signaalien tuottamiseen.
Stokastiset oskillaattorit vaihtelevat yleensä jonkin keskihintatason ympärillä, koska ne perustuvat hyödykkeen hintahistoriaan.
