مذبذب ستوكاستيك

ما هو المذبذب العشوائي؟

المذبذب العشوائي هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين لورقة مالية بمدى أسعاره خلال فترة زمنية معينة. يمكن اختزال حساسية المذبذب لتحركات السوق عن طريق تعديل تلك الفترة الزمنية أو عن طريق أخذ متوسط متحرك للنتيجة. يتم استخدامه لتوليد إشارات تداول ذروة الشراء والبيع ، باستخدام نطاق قيم محدود من 0-100.

صيغة المذبذب العشوائي هي

$start & amp؛ \ text {\٪ K} = \ left (\ frac {\ text - \ text } {\ text - \ text } \ right) \ times100 \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ \ text {C = أحدث سعر إغلاق} \ & amp؛ \ text {L14 = أقل سعر تم تداوله من 14 سابقًا} \ & amp؛ \ text \ & amp ؛ \ text {H14 = أعلى سعر تم تداوله خلال نفس} \ & amp؛ \ text {فترة 14 يومًا} \ & amp؛ \ text {\٪ K = القيمة الحالية للمؤشر العشوائي} \ \ end$ ٪ K = ( H14 - L14 C - L14 ) × 1 0 0 حيث: C = أحدث سعر إغلاق L14 = أقل سعر تم تداوله من 14 سابقًا جلسات التداول H14 = أعلى سعر تم تداوله خلال نفس فترة 14 يومًا ٪ K = القيمة الحالية من المؤشر العشوائي

والجدير بالذكر أن٪ K يشار إليه أحيانًا بمؤشر ستوكاستيك السريع. يتم أخذ مؤشر الاستوكاستك البطيء على أنه٪ D = المتوسط المتحرك لثلاث فترات لـ٪ K.

النظرية العامة التي تعمل كأساس لهذا المؤشر هي أنه في السوق التي تتجه صعودًا ، ستغلق الأسعار بالقرب من القمة ، وفي السوق التي تتجه نحو الأسفل ، تغلق الأسعار بالقرب من القاع. يتم إنشاء إشارات المعاملات عندما يعبر٪ K خلال متوسط متحرك لثلاث فترات ، والذي يسمى٪ D.

الفرق بين مذبذب الاستوكاستك البطيء والسريع هو أن Slow٪ K يشتمل على فترة تباطؤ٪ K من 3 تتحكم في التنعيم الداخلي لـ٪ K. ضبط فترة التنعيم على 1 يعادل رسم مذبذب الاستوكاستك السريع .

ما الذي يخبرك به مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator؟

مذبذب ستوكاستيك محدد النطاق ، مما يعني أنه دائمًا ما بين 0 و 100. هذا يجعله مؤشرًا مفيدًا لظروف ذروة الشراء والبيع. تقليديا ، تعتبر القراءات التي تزيد عن 80 في نطاق ذروة الشراء ، والقراءات الأقل من 20 تعتبر ذروة البيع. ومع ذلك ، فهذه لا تدل دائمًا على الانعكاس الوشيك ؛ يمكن أن تحافظ الاتجاهات القوية جدًا على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة ممتدة. بدلاً من ذلك ، يجب أن ينظر التجار إلى التغييرات في مؤشر الاستوكاستك للحصول على أدلة حول تحولات الاتجاه المستقبلية.

يتكون الرسم البياني لمذبذب الاستوكاستك بشكل عام من سطرين: أحدهما يعكس القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة ، والآخر يعكس المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام. نظرًا لأنه يُعتقد أن السعر يتبع الزخم ، فإن تقاطع هذين الخطين يعتبر إشارة على أن الانعكاس قد يكون قيد التنفيذ ، لأنه يشير إلى تحول كبير في الزخم من يوم لآخر.

يُنظر أيضًا إلى الاختلاف بين مذبذب الاستوكاستك وحركة السعر الاتجاهية على أنه إشارة انعكاس مهمة. على سبيل المثال ، عندما يصل الاتجاه الهبوطي إلى قاع منخفض جديد ، لكن المذبذب يطبع قاعًا أعلى ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن الدببة تستنفد زخمها وأن الانعكاس الصعودي يختمر.

<! - D9CB316EBEBA2DD90B925470ED308986 ->

لمحة تاريخية

تم تطوير المذبذب العشوائي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بواسطة جورج لين. كما صمم من قبل لين ، يعرض مذبذب الاستوكاستك موقع سعر إغلاق السهم فيما يتعلق بالنطاق المرتفع والمنخفض لسعر السهم على مدى فترة زمنية ، وعادة ما تكون فترة 14 يومًا. قال لين ، على مدار العديد من المقابلات ، أن المذبذب العشوائي لا يتبع السعر أو الحجم أو أي شيء مشابه. يشير إلى أن المذبذب يتبع سرعة أو زخم السعر.

يكشف لين أيضًا في المقابلات أنه ، كقاعدة عامة ، يتغير زخم أو سرعة سعر السهم قبل أن يتغير السعر نفسه. وبهذه الطريقة ، يمكن استخدام مذبذب الاستوكاستك للتنبؤ بالانعكاسات عندما يكشف المؤشر عن تباعد صعودي أو هبوطي . هذه الإشارة هي الإشارة التجارية الأولى والأكثر أهمية التي تم تحديدها من لين.

مثال على كيفية استخدام Stochastic Oscillator

يتم تضمين المذبذب العشوائي في معظم أدوات الرسوم البيانية ويمكن استخدامه بسهولة في الممارسة العملية. الفترة الزمنية القياسية المستخدمة هي 14 يومًا ، على الرغم من أنه يمكن تعديلها لتلبية احتياجات تحليلية محددة. يتم حساب المذبذب العشوائي عن طريق طرح أدنى سعر للفترة من سعر الإغلاق الحالي ، والقسمة على النطاق الإجمالي للفترة وضربها في 100. كمثال افتراضي ، إذا كان أعلى سعر خلال 14 يومًا هو 150 دولارًا ، فإن الأدنى هو 125 دولارًا و الإغلاق الحالي هو 145 دولارًا ، فإن قراءة الجلسة الحالية ستكون: (145-125) / (150-125) * 100 ، أو 80.

من خلال مقارنة السعر الحالي بالنطاق بمرور الوقت ، يعكس المذبذب العشوائي الاتساق الذي يغلق به السعر بالقرب من ارتفاعه أو انخفاضه الأخير. تشير قراءة 80 إلى أن الأصل على وشك ذروة الشراء.

الفرق بين مؤشر القوة النسبية (RSI) والمذبذب العشوائي

يعتبر كل من مؤشر القوة النسبية (RSI) والمذبذب العشوائي كلاهما مذبذبات زخم السعر التي تستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني. على الرغم من استخدامها في كثير من الأحيان جنبًا إلى جنب ، إلا أن لكل منها نظريات وطرق أساسية مختلفة. يعتمد مذبذب الاستوكاستك على افتراض أن أسعار الإغلاق يجب أن تغلق بالقرب من نفس اتجاه الاتجاه الحالي.

وفي الوقت نفسه ، يتتبع مؤشر القوة النسبية مستويات ذروة الشراء والبيع عن طريق قياس سرعة تحركات الأسعار. بمعنى آخر ، تم تصميم مؤشر القوة النسبية RSI لقياس سرعة تحركات الأسعار ، بينما تعمل صيغة مؤشر الاستوكاستك بشكل أفضل في نطاقات تداول متسقة.

بشكل عام ، يكون مؤشر القوة النسبية أكثر فائدة خلال الأسواق ذات الاتجاه ، ويكون مؤشر ستوكاستيك أكثر فائدة في الأسواق الجانبية أو الأسواق المتقلبة.

حدود المذبذب العشوائي

يتمثل القيد الأساسي للمذبذب العشوائي في أنه من المعروف أنه ينتج إشارات خاطئة. يحدث هذا عندما يتم إنشاء إشارة تداول بواسطة المؤشر ، ومع ذلك لا يتابع السعر فعليًا ، مما قد ينتهي به الأمر كتجارة خاسرة. خلال ظروف السوق المتقلبة ، يمكن أن يحدث هذا بشكل منتظم. تتمثل إحدى طرق المساعدة في ذلك في أخذ اتجاه السعر كمرشح ، حيث يتم أخذ الإشارات فقط إذا كانت في نفس اتجاه الاتجاه.

يسلط الضوء

إنه مؤشر زخم شائع ، تم تطويره لأول مرة في الخمسينيات.
مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر فني شائع لتوليد إشارات ذروة الشراء والبيع.
تميل مؤشرات التذبذب الاستوكاستك إلى التباين حول مستوى متوسط للسعر ، نظرًا لأنها تعتمد على تاريخ أسعار الأصل.