Stokastik Osilatör
Stokastik Osilatör Nedir?
kapanış fiyatını belirli bir süre boyunca bir dizi fiyatıyla karşılaştıran bir momentum göstergesidir . Osilatörün piyasa hareketlerine duyarlılığı, o zaman periyodu ayarlanarak veya sonucun hareketli ortalaması alınarak azaltılabilir. 0-100 arasında sınırlı bir değer aralığını kullanarak aşırı alım ve satım alım satım sinyalleri oluşturmak için kullanılır .
Stokastik Osilatör Formülü
Özellikle, %K bazen hızlı stokastik gösterge olarak anılır. "Yavaş" stokastik gösterge %D = %K'lik 3 dönemlik hareketli ortalama olarak alınır.
Bu göstergenin temelini oluşturan genel teori, yukarı yönlü bir piyasada fiyatların en yükseğe yakın kapanacağı ve aşağı yönlü bir piyasada fiyatların en düşük seviyeye yakın kapanacağıdır. %K, %D olarak adlandırılan üç dönemli hareketli ortalamadan geçtiğinde işlem sinyalleri oluşturulur.
Yavaş ve hızlı Stokastik Osilatör arasındaki fark, Yavaş %K'nın %K'nın dahili yumuşamasını kontrol eden 3'lük bir %K yavaşlama periyodu içermesidir. Düzleştirme periyodunun 1 olarak ayarlanması, Hızlı Stokastik Osilatörün çizilmesine eşdeğerdir .
Stokastik Osilatör Size Ne Söylüyor?
Stokastik osilatör aralığa bağlıdır, yani her zaman 0 ile 100 arasındadır. Bu, onu aşırı alım ve aşırı satım koşullarının yararlı bir göstergesi yapar. Geleneksel olarak, 80'in üzerindeki okumalar aşırı alım aralığında kabul edilir ve 20'nin altındaki okumalar aşırı satım olarak kabul edilir. Ancak, bunlar her zaman yaklaşan geri dönüşün göstergesi değildir; çok güçlü eğilimler, uzun bir süre için aşırı alım veya aşırı satım koşullarını koruyabilir. Bunun yerine, tüccarlar, gelecekteki trend değişimleri hakkında ipuçları için stokastik osilatördeki değişikliklere bakmalıdır.
Stokastik osilatör grafiği genellikle iki satırdan oluşur: biri her seans için osilatörün gerçek değerini yansıtır ve diğeri üç günlük basit hareketli ortalamasını yansıtır. Fiyatın momentumu takip ettiği düşünüldüğünden, bu iki çizginin kesişmesi, momentumda günden güne büyük bir değişime işaret ettiğinden, işlerde bir geri dönüşün olabileceğinin bir işareti olarak kabul edilir.
Stokastik osilatör ve trend fiyat hareketi arasındaki sapma da önemli bir geri dönüş sinyali olarak görülüyor. Örneğin, bir düşüş eğilimi yeni bir alt seviyeye ulaştığında, ancak osilatör daha yüksek bir dip yazdırdığında, bu, ayıların momentumlarını tükettiğinin ve bir yükseliş eğiliminin oluşmaya başladığının bir göstergesi olabilir.
Kısa bir tarihçe
Stokastik osilatör 1950'lerin sonlarında George Lane tarafından geliştirildi. Lane tarafından tasarlandığı gibi, stokastik osilatör, bir hisse senedinin fiyatının yüksek ve düşük aralığı ile ilgili olarak bir hisse senedinin kapanış fiyatının konumunu belirli bir süre boyunca, tipik olarak 14 günlük bir süre boyunca sunar. Lane, sayısız röportaj boyunca, stokastik osilatörün fiyatı, hacmi veya benzer bir şeyi takip etmediğini söyledi. Osilatörün fiyatın hızını veya momentumunu takip ettiğini gösterir.
Lane ayrıca röportajlarda, bir kural olarak, bir hisse senedi fiyatının momentumu veya hızının, fiyat kendini değiştirmeden önce değiştiğini ortaya koymaktadır. . Bu sinyal, Lane'in tanımladığı ilk ve tartışmasız en önemli ticaret sinyalidir.
Stokastik Osilatörün Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek
Stokastik osilatör, çoğu grafik aracında bulunur ve pratikte kolayca kullanılabilir. Kullanılan standart zaman periyodu 14 gündür, ancak bu belirli analitik ihtiyaçları karşılamak üzere ayarlanabilir. Stokastik osilatör, cari kapanış fiyatından dönem için en düşük değeri çıkararak, dönem için toplam aralığa bölerek ve 100 ile çarparak hesaplanır. Varsayımsal bir örnek olarak, 14 günün en yüksek değeri 150$ ise, en düşük 125$'dır ve şu anki kapanış 145$, o zaman mevcut seans için okuma şu şekilde olur: (145-125) / (150 - 125) * 100 veya 80.
Stokastik osilatör, mevcut fiyatı zaman içindeki aralıkla karşılaştırarak, fiyatın son yüksek veya düşük seviyelerine yakın kapanış tutarlılığını yansıtır. 80 okuması, varlığın aşırı alımın eşiğinde olduğunu gösterir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör Arasındaki Fark
Göreceli güç endeksi (RSI) ve stokastik osilatör,. teknik analizde yaygın olarak kullanılan fiyat momentum osilatörleridir. Sıklıkla birlikte kullanılsalar da, her birinin altında yatan farklı teori ve yöntemler vardır. Stokastik osilatör, kapanış fiyatlarının mevcut trendle aynı yönde kapanması gerektiği varsayımına dayanır.
Bu arada RSI , fiyat hareketlerinin hızını ölçerek aşırı alım ve satım seviyelerini takip eder. Başka bir deyişle, stokastik osilatör formülü tutarlı ticaret aralıklarında en iyi sonucu verirken, RSI fiyat hareketlerinin hızını ölçmek için tasarlanmıştır.
trend olan piyasalarda daha kullanışlıdır ve stokastik, yatay veya dalgalı piyasalarda daha faydalıdır.
Stokastik Osilatörün Sınırlamaları
Stokastik osilatörün birincil sınırlaması, yanlış sinyaller ürettiğinin bilinmesidir . Bu, gösterge tarafından bir ticaret sinyalinin üretildiği, ancak fiyatın gerçekte takip etmediği ve bu da kaybedilen bir ticaretle sonuçlanabileceği zamandır. Dalgalı piyasa koşulları sırasında, bu oldukça düzenli olabilir. Buna yardımcı olmanın bir yolu, fiyat trendini bir filtre olarak almaktır, burada sinyaller yalnızca trendle aynı yöndeyse alınır.
##Öne çıkanlar
İlk olarak 1950'lerde geliştirilen popüler bir momentum göstergesidir.
Stokastik bir osilatör, aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri üretmek için popüler bir teknik göstergedir.
Stokastik osilatörler, bir varlığın fiyat geçmişine dayandıklarından, bazı ortalama fiyat seviyelerinde değişiklik gösterme eğilimindedir.
