Stochastic Oscillator
Hvað er stochastic oscillator?
Stochastic oscillator er skriðþungavísir sem ber saman tiltekið lokaverð verðbréfs við verðsvið þess yfir ákveðið tímabil. Hægt er að draga úr næmni oscillator fyrir markaðshreyfingum með því að stilla það tímabil eða með því að taka hlaupandi meðaltal niðurstöðunnar. Það er notað til að búa til ofkeypt og ofseld viðskiptamerki, með því að nota 0–100 afmarkað gildissvið.
Formúlan fyrir stochastic oscillator er
Sérstaklega er stundum vísað til %K sem hraðvirki stochastic vísirinn. „Hægi“ stochastic vísirinn er tekinn sem %D = 3-tímabila hlaupandi meðaltal %K.
Almenna kenningin sem er grundvöllur þessa vísis er að á markaði sem stefnir upp muni verð loka nálægt því hámarki og á markaði sem stefnir niður loka verði nálægt lágmarki. Færslumerki verða til þegar %K fer í gegnum þriggja tímabila hreyfanlegt meðaltal, sem er kallað %D.
Munurinn á hægum og hröðum stochastic oscillator er hægur %K inniheldur %K hægingartímabil upp á 3 sem stjórnar innri jöfnun %K. Að stilla sléttunartímabilið á 1 jafngildir því að teikna upp hraða stochastic oscillator .
Hvað segir Stochastic Oscillator þér?
Stochastic oscillatorinn er sviðsbundinn, sem þýðir að hann er alltaf á milli 0 og 100. Þetta gerir hann að gagnlegum vísbendingu um ofkaup og ofseld skilyrði. Hefð er að lestur yfir 80 sé talinn vera ofkeyptur og lestur undir 20 er talinn ofseldur. Hins vegar eru þetta ekki alltaf til marks um yfirvofandi viðsnúning; mjög sterk þróun getur viðhaldið ofkeyptum eða ofseldum skilyrðum í langan tíma. Þess í stað ættu kaupmenn að horfa til breytinga á stochastic oscillator fyrir vísbendingar um framtíðarbreytingar.
Stöðug sveiflukort samanstendur almennt af tveimur línum: ein sem endurspeglar raungildi sveiflunnar fyrir hverja lotu og ein sem endurspeglar þriggja daga einfalt hreyfanlegt meðaltal þess. Vegna þess að verð er talið fylgja skriðþunga, er skurðpunktur þessara tveggja lína talin vera merki um að viðsnúningur kunni að vera í vinnslu, þar sem það gefur til kynna mikla breytingu á skriðþunga frá degi til dags.
Mismunur á milli stochastic oscillator og þróun verðaðgerða er einnig talin mikilvægt merki um viðsnúning. Til dæmis, þegar bearish þróun nær nýju lægri lágmarki, en sveiflan prentar hærra lágmörk, getur það verið vísbending um að birnir séu að klára skriðþungann og bullish viðsnúningur sé í uppsiglingu.
Stutt saga
Stochastic oscillator var þróaður seint á fimmta áratugnum af George Lane. Eins og hannað er af Lane, sýnir stochastic oscillator staðsetningu lokaverðs hlutabréfa í tengslum við hátt og lágt verðbil hlutabréfa yfir ákveðið tímabil, venjulega 14 daga tímabil. Lane, í gegnum fjölda viðtala, hefur sagt að stochastic oscillator fylgir ekki verði eða rúmmáli eða neitt álíka. Hann gefur til kynna að oscillator fylgi hraða eða skriðþunga verðs.
Lane sýnir einnig í viðtölum að að jafnaði breytist skriðþungi eða hraði verðs á hlutabréfum áður en verðið breytist sjálft. Þannig er hægt að nota stochastic oscillator til að spá fyrir um viðsnúningar þegar vísirinn sýnir bullish eða bearish frávik . Þetta merki er fyrsta, og eflaust mikilvægasta, viðskiptamerkið sem Lane greindi.
Dæmi um hvernig á að nota stochastic oscillator
Stochastic oscillator er innifalinn í flestum kortaverkfærum og auðvelt er að nota hann í reynd. Staðlað tímabil sem notað er er 14 dagar, þó hægt sé að aðlaga það til að mæta sérstökum greiningarþörfum. Stochastic oscillator er reiknaður út með því að draga lágmörk tímabilsins frá núverandi lokaverði, deila með heildarbili tímabilsins og margfalda með 100. Sem tilgátudæmi, ef 14 daga hámarkið er $150, þá er lágmarkið $125 og núverandi lokun er $145, þá væri lesturinn fyrir núverandi lotu: (145-125) / (150 - 125) * 100, eða 80.
Með því að bera saman núverandi verð við bilið með tímanum endurspeglar stochastic oscillator samkvæmni sem verð lokar nálægt nýlegu hámarki eða lágmarki. Álestur upp á 80 gefur til kynna að eignin sé á mörkum þess að vera ofkeypt.
Munurinn á hlutfallslegum styrkleikavísitölu (RSI) og stochastic oscillator
Hlutfallsstyrksvísitalan (RSI) og stochastic oscillator eru báðir verðsveiflur sem eru mikið notaðir í tæknigreiningu. Þó að þeir séu oft notaðir saman hafa þeir hver um sig mismunandi undirliggjandi kenningar og aðferðir. Stochastic oscillator er byggt á þeirri forsendu að lokaverð ætti að loka nálægt sömu átt og núverandi þróun.
Á sama tíma rekur RSI ofkaup og ofseld stig með því að mæla hraða verðhreyfinga. Með öðrum orðum, RSI var hannað til að mæla hraða verðhreyfinga, en stochastic oscillator formúlan virkar best á stöðugum viðskiptasviðum.
Almennt séð er RSI meira gagnlegt á vinsælum mörkuðum,. og stochastics meira á hliðar- eða ójöfnum mörkuðum.
Takmarkanir á stochastic oscillator
Aðaltakmörkun stochastic oscillatorsins er að vitað hefur verið að hann framleiðir fölsk merki. Þetta er þegar viðskiptamerki er myndað af vísinum, en verðið fylgir ekki í raun í gegn, sem getur endað sem tapandi viðskipti. Við óstöðugar markaðsaðstæður getur þetta gerst nokkuð reglulega. Ein leið til að hjálpa við þetta er að taka verðþróunina sem síu, þar sem merki eru aðeins tekin ef þau eru í sömu átt og þróunin.
Hápunktar
Það er vinsæll skriðþungavísir, fyrst þróaður á fimmta áratugnum.
Stochastic oscillator er vinsæll tæknivísir til að búa til ofkeypt og ofseld merki.
Stochastic oscillators hafa tilhneigingu til að vera mismunandi í kringum eitthvert meðalverðlag, þar sem þeir treysta á verðsögu eignar.
