Stokastisk oscillator
Hvad er en stokastisk oscillator?
En stokastisk oscillator er en momentumindikator, der sammenligner en bestemt lukkekurs på et værdipapir med en række af dets priser over en vis periode. Oscillatorens følsomhed over for markedsbevægelser kan reduceres ved at justere denne tidsperiode eller ved at tage et glidende gennemsnit af resultatet. Det bruges til at generere overkøbte og oversolgte handelssignaler ved at bruge et 0-100 afgrænset område af værdier.
Formlen for den stokastiske oscillator er
Især er %K nogle gange omtalt som den hurtige stokastiske indikator. Den "langsomme" stokastiske indikator tages som %D = 3-perioders glidende gennemsnit af %K.
Den generelle teori, der tjener som grundlaget for denne indikator, er, at i et marked, der trender opad, vil priserne lukke tæt på det høje, og i et marked, der trender nedad, lukker priserne tæt på det lave. Transaktionssignaler dannes, når %K krydser et glidende gennemsnit i tre perioder, som kaldes %D.
Forskellen mellem den langsomme og hurtige Stokastiske Oscillator er den Langsomme %K inkorporerer en %K langsommere periode på 3, der styrer den interne udjævning af %K. At indstille udjævningsperioden til 1 svarer til at plotte den hurtige stokastiske oscillator .
Hvad fortæller den stokastiske oscillator dig?
Den stokastiske oscillator er rækkevidde, hvilket betyder, at den altid er mellem 0 og 100. Dette gør den til en nyttig indikator for overkøbte og oversolgte forhold. Traditionelt betragtes aflæsninger over 80 i det overkøbte område, og aflæsninger under 20 betragtes som oversolgte. Disse er dog ikke altid tegn på forestående vending; meget stærke tendenser kan opretholde overkøbte eller oversolgte forhold i en længere periode. I stedet bør handlende se på ændringer i den stokastiske oscillator for at få spor om fremtidige trendskift.
Stokastiske oscillatordiagrammer består generelt af to linjer: en, der afspejler den faktiske værdi af oscillatoren for hver session, og en, der afspejler dens tre-dages simple glidende gennemsnit. Fordi prisen menes at følge momentum, anses skæringspunktet mellem disse to linjer for at være et signal om, at en vending kan være på vej, da det indikerer et stort skift i momentum fra dag til dag.
Divergens mellem den stokastiske oscillator og trendende prishandling ses også som et vigtigt vendingssignal. For eksempel, når en bearish trend når et nyt lavere lavpunkt, men oscillatoren udskriver et højere lavpunkt, kan det være en indikator på, at bjørne er ved at opbruge deres momentum, og en bullish vending er under opsejling.
En kort historie
Den stokastiske oscillator blev udviklet i slutningen af 1950'erne af George Lane. Som designet af Lane præsenterer den stokastiske oscillator placeringen af en akties lukkekurs i forhold til det høje og lave interval af prisen på en aktie over en periode, typisk en 14-dages periode. Lane har i løbet af adskillige interviews sagt, at den stokastiske oscillator ikke følger pris eller volumen eller noget lignende. Han angiver, at oscillatoren følger prisens hastighed eller momentum.
Lane afslører også i interviews, at momentum eller hastighed af prisen på en aktie som regel ændres, før kursen ændrer sig selv. På denne måde kan den stokastiske oscillator bruges til at varsle omvendinger, når indikatoren afslører bullish eller bearish divergenser . Dette signal er det første, og uden tvivl det vigtigste, handelssignal, Lane identificerede.
Eksempel på hvordan man bruger den stokastiske oscillator
Den stokastiske oscillator er inkluderet i de fleste kortlægningsværktøjer og kan nemt bruges i praksis. Den anvendte standardperiode er 14 dage, men denne kan justeres for at imødekomme specifikke analytiske behov. Den stokastiske oscillator beregnes ved at trække den laveste for perioden fra den aktuelle lukkekurs, dividere med det samlede interval for perioden og gange med 100. Som et hypotetisk eksempel, hvis 14-dages højeste er $150, er den laveste $125 og den aktuelle lukning er $145, så vil aflæsningen for den aktuelle session være: (145-125) / (150 - 125) * 100 eller 80.
Ved at sammenligne den aktuelle pris med intervallet over tid, afspejler den stokastiske oscillator den konsistens, hvormed prisen lukker nær dens seneste høje eller laveste. En aflæsning på 80 indikerer, at aktivet er på randen af at blive overkøbt.
Forskellen mellem det relative styrkeindeks (RSI) og den stokastiske oscillator
Det relative styrkeindeks (RSI) og den stokastiske oscillator er begge prismomentumoscillatorer, der er meget brugt i teknisk analyse. Selvom de ofte bruges i tandem, har de hver især forskellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillator er baseret på den antagelse, at lukkepriserne bør lukke tæt på samme retning som den nuværende trend.
I mellemtiden sporer RSI overkøbt og oversolgt niveauer ved at måle hastigheden af prisbevægelser. Med andre ord er RSI designet til at måle hastigheden af prisbevægelser, mens den stokastiske oscillatorformel fungerer bedst i konsistente handelsområder.
Generelt er RSI mere nyttig på trendmarkeder,. og stokastik mere på sidelæns eller hakkende markeder.
Begrænsninger af den stokastiske oscillator
Den primære begrænsning af den stokastiske oscillator er, at den har været kendt for at producere falske signaler. Det er, når et handelssignal genereres af indikatoren, men prisen følger faktisk ikke med, hvilket kan ende som en tabende handel. Under volatile markedsforhold kan dette ske ret regelmæssigt. En måde at hjælpe med dette på er at tage kurstendensen som et filter, hvor signaler kun tages, hvis de er i samme retning som trenden.
Højdepunkter
Det er en populær momentumindikator, først udviklet i 1950'erne.
En stokastisk oscillator er en populær teknisk indikator til at generere overkøbte og oversolgte signaler.
Stokastiske oscillatorer har en tendens til at variere omkring et gennemsnitligt prisniveau, da de er afhængige af et aktivs prishistorik.
