Oscilador Estocástico
O que é um oscilador estocástico?
Um oscilador estocástico é um indicador de momento que compara um preço de fechamento específico de um título a uma faixa de seus preços durante um determinado período de tempo. A sensibilidade do oscilador aos movimentos do mercado é redutível ajustando esse período de tempo ou tomando uma média móvel do resultado. Ele é usado para gerar sinais de negociação de sobrecompra e sobrevenda, utilizando um intervalo de valores limitado de 0 a 100.
A fórmula para o oscilador estocástico é
Notavelmente, %K é referido algumas vezes como o indicador estocástico rápido. O indicador estocástico "lento" é considerado como %D = média móvel de 3 períodos de %K.
A teoria geral que serve de base para este indicador é que, em um mercado com tendência de alta, os preços fecharão perto da alta e, em um mercado com tendência de queda, os preços fecharão perto da baixa. Os sinais de transação são criados quando o %K cruza uma média móvel de três períodos, que é chamada de %D.
A diferença entre o oscilador estocástico lento e rápido é que o %K lento incorpora um período de desaceleração %K de 3 que controla a suavização interna de %K. Definir o período de suavização para 1 é equivalente a plotar o Fast Stochastic Oscillator .
O que o oscilador estocástico lhe diz?
O oscilador estocástico é limitado ao intervalo, o que significa que está sempre entre 0 e 100. Isso o torna um indicador útil de condições de sobrecompra e sobrevenda. Tradicionalmente, as leituras acima de 80 são consideradas na faixa de sobrecompra e as leituras abaixo de 20 são consideradas sobrevendidas. No entanto, estes nem sempre são indicativos de reversão iminente; tendências muito fortes podem manter condições de sobrecompra ou sobrevenda por um período prolongado. Em vez disso, os comerciantes devem olhar para as mudanças no oscilador estocástico para obter pistas sobre futuras mudanças de tendência.
O gráfico de oscilador estocástico geralmente consiste em duas linhas: uma refletindo o valor real do oscilador para cada sessão e outra refletindo sua média móvel simples de três dias. Como se pensa que o preço segue o momento, a interseção dessas duas linhas é considerada um sinal de que uma reversão pode estar em andamento, pois indica uma grande mudança no momento do dia para dia.
A divergência entre o oscilador estocástico e a ação do preço de tendência também é vista como um importante sinal de reversão. Por exemplo, quando uma tendência de baixa atinge uma nova baixa mais baixa, mas o oscilador imprime uma baixa mais alta, pode ser um indicador de que os ursos estão esgotando seu momento e uma reversão de alta está se formando.
Uma breve história
O oscilador estocástico foi desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane. Conforme projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de uma ação em relação à faixa alta e baixa do preço de uma ação durante um período de tempo, normalmente um período de 14 dias. Lane, ao longo de inúmeras entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou algo semelhante. Indica que o oscilador segue a velocidade ou impulso do preço.
Lane também revela em entrevistas que, como regra, o momento ou a velocidade do preço de uma ação muda antes que o preço mude. Dessa forma, o oscilador estocástico pode ser usado para prever reversões quando o indicador revela divergências de alta ou baixa . Este sinal é o primeiro e sem dúvida o mais importante sinal de negociação que Lane identificou.
Exemplo de como usar o oscilador estocástico
O oscilador estocástico está incluído na maioria das ferramentas de gráficos e pode ser facilmente empregado na prática. O período de tempo padrão usado é de 14 dias, embora possa ser ajustado para atender a necessidades analíticas específicas. O oscilador estocástico é calculado subtraindo a mínima do período do preço de fechamento atual, dividindo pelo intervalo total do período e multiplicando por 100. Como exemplo hipotético, se a máxima de 14 dias for $ 150, a mínima é $ 125 e o fechamento atual é de $ 145, então a leitura para a sessão atual seria: (145-125) / (150 - 125) * 100, ou 80.
Ao comparar o preço atual com o intervalo ao longo do tempo, o oscilador estocástico reflete a consistência com que o preço fecha perto de sua alta ou baixa recente. Uma leitura de 80 indicaria que o ativo está prestes a ser sobrecomprado.
A diferença entre o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico
O índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico são osciladores de momento de preço amplamente utilizados em análise técnica. Embora muitas vezes usados em conjunto, cada um deles tem diferentes teorias e métodos subjacentes. O oscilador estocástico é baseado na suposição de que os preços de fechamento devem fechar perto da mesma direção da tendência atual.
Enquanto isso, o RSI rastreia os níveis de sobrecompra e sobrevenda medindo a velocidade dos movimentos de preços. Em outras palavras, o RSI foi projetado para medir a velocidade dos movimentos de preços, enquanto a fórmula do oscilador estocástico funciona melhor em faixas de negociação consistentes.
Em geral, o RSI é mais útil durante os mercados de tendências,. e os estocásticos são mais úteis em mercados laterais ou agitados.
Limitações do oscilador estocástico
A principal limitação do oscilador estocástico é que ele é conhecido por produzir sinais falsos. É quando um sinal de negociação é gerado pelo indicador, mas o preço não segue, o que pode acabar como uma negociação perdedora. Durante condições de mercado voláteis, isso pode acontecer com bastante regularidade. Uma forma de ajudar nisso é usar a tendência de preço como um filtro, onde os sinais só são captados se estiverem na mesma direção da tendência.
##Destaques
É um indicador de momento popular, desenvolvido pela primeira vez na década de 1950.
Um oscilador estocástico é um indicador técnico popular para gerar sinais de sobrecompra e sobrevenda.
Os osciladores estocásticos tendem a variar em torno de algum nível médio de preço, uma vez que dependem do histórico de preços de um ativo.
