مؤشر قناة السلع (CCI)

ما هو مؤشر قناة السلع (CCI)؟

مذبذب قائم على الزخم يستخدم للمساعدة في تحديد متى تصل أداة الاستثمار إلى حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

التقنية في dicator من قبل دونالد لامبرت ، حيث تقوم بتقييم اتجاه اتجاه السعر وقوته ، مما يسمح للمتداولين بتحديد ما إذا كانوا يريدون الدخول أو الخروج من صفقة ، أو الامتناع عن الدخول في صفقة ، أو الإضافة إلى مركز قائم. بهذه الطريقة ، يمكن استخدام المؤشر لتقديم إشارات تداول عندما يعمل بطريقة معينة.

معادلة مؤشر قناة السلع (CCI) هي:

$\ begin & amp؛ text = \ frac {\ text {السعر النموذجي} - \ text } {.015 \ times \ text } \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ \ text {السعر النموذجي} = \ textstyle {\ sum_ ^ ((\ text + \ text + \ text ) \ div 3)} \ & amp؛ P = \ text {عدد الفترات} \ & amp؛ text = \ text \ & amp؛ text = (\ textstyle {\ sum_ ^ \ text {السعر النموذجي}}) \ div P \ & amp؛ text {متوسط الانحراف} = (\ textstyle {\ sum_ ^ \ mid \ text { السعر النموذجي} - \ text \ mid}) \ div P \ \ end$ CCI = . 0 1 5 × متوسط الانحراف السعر النموذجي - MA حيث: السعر النموذجي = ∑ i = 1 P ( ( مرتفع + منخفض + إغلاق ) ÷ 3 ) P = عدد النقاط MA = المتوسط المتحرك المتوسط المتحرك = ( ∑ i = 1 P السعر المعتاد ) ÷ P متوسط الانحراف = ( ∑ i = 1 P ∣ ~~السعر المعتاد - MA ∣~~ ~~) ÷ P ~~

كيفية حساب مؤشر قناة السلع

حدد عدد الفترات التي سيقوم CCI بتحليلها. يتم استخدام عشرين بشكل شائع. تؤدي الفترات القليلة إلى مؤشر أكثر تقلبًا ، في حين أن المزيد من الفترات ستجعله أكثر سلاسة. لهذا الحساب ، سنفترض 20 فترة. اضبط الحساب إذا كنت تستخدم رقمًا مختلفًا.

في جدول بيانات ، تتبع الارتفاع والمنخفض والإغلاق لمدة 20 فترة واحسب السعر النموذجي.

بعد 20 فترة ، احسب المتوسط المتحرك (MA) للسعر النموذجي عن طريق جمع آخر 20 سعرًا نموذجيًا وقسمته على 20.

احسب متوسط الانحراف عن طريق طرح المتوسط المتحرك من السعر المعتاد لآخر 20 فترة. اجمع القيم المطلقة (تجاهل علامات الطرح) لهذه الأرقام ثم اقسمها على 20.

أدخل أحدث سعر نموذجي ، والمتوسط المتحرك ، والانحراف المتوسط في الصيغة لحساب قراءة CCI الحالية.

كرر العملية مع انتهاء كل فترة جديدة.

ماذا يخبرك مؤشر قناة السلع؟

يستخدم CCI بشكل أساسي لتحديد الاتجاهات الجديدة ، ومراقبة مستويات ذروة الشراء والبيع ، واكتشاف الضعف في الاتجاهات عندما يتباين المؤشر مع السعر.

عندما يتحرك مؤشر CCI من المنطقة السلبية أو القريبة من الصفر إلى ما فوق 100 ، فقد يشير ذلك إلى أن السعر يبدأ في اتجاه صعودي جديد. بمجرد حدوث ذلك ، يمكن للمتداولين مراقبة تراجع السعر متبوعًا بارتفاع في كل من السعر ومؤشر CCI للإشارة إلى فرصة شراء.

<! - 220110E8DEBD75E360472DAF257DA2EE ->

اتجاه هبوطي ناشئ . عندما ينتقل المؤشر من القراءات الإيجابية أو القريبة من الصفر إلى ما دون -100 ، فقد يبدأ الاتجاه الهبوطي. هذه إشارة للخروج من صفقات الشراء أو لبدء مشاهدة فرص البيع على المكشوف .

على الرغم من اسمها ، يمكن استخدام CCI في أي سوق وليس فقط للسلع.

الشراء أو ذروة البيع ليست ثابتة لأن المؤشر غير منضم. لذلك ، ينظر المتداولون إلى القراءات السابقة على المؤشر للتعرف على مكان انعكاس السعر. بالنسبة لسهم واحد ، قد يميل إلى الانعكاس بالقرب من +200 و -150. في غضون ذلك ، قد تميل سلعة أخرى إلى الانعكاس بالقرب من +325 و -350. قم بالتصغير على الرسم البياني لترى الكثير من نقاط انعكاس السعر وقراءات مؤشر CCI في تلك الأوقات.

هناك أيضًا اختلافات - عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للمؤشر. إذا كان السعر يرتفع وانخفض مؤشر أسعار السلع ، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الاتجاه. في حين أن الاختلاف هو إشارة تداول ضعيفة ، نظرًا لأنه يمكن أن يستمر لفترة طويلة ولا يؤدي دائمًا إلى انعكاس السعر ، فقد يكون جيدًا لتحذير المتداول على الأقل من وجود احتمال للانعكاس. بهذه الطريقة ، يمكنهم تشديد مستويات وقف الخسارة أو التوقف عن إجراء صفقات جديدة في اتجاه اتجاه السعر.

مؤشر قناة السلع مقابل المذبذب العشوائي

كلا هذين المؤشرين الفنيين عبارة عن مذبذبات ، لكن يتم حسابهما بشكل مختلف تمامًا. أحد الاختلافات الرئيسية هو أن Stochastic Oscillator مرتبط بين صفر و 100 ، بينما مؤشر CCI غير محدود.

نظرًا لاختلافات الحساب ، فإنها ستقدم إشارات مختلفة في أوقات مختلفة ، مثل قراءات ذروة الشراء والبيع.

قيود استخدام مؤشر قناة السلع

في حين أن مؤشر CCI يستخدم غالبًا لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع ، إلا أنه شخصي للغاية في هذا الصدد. المؤشر غير مقيد ، وبالتالي ، قد يكون لمستويات ذروة الشراء والبيع السابقة تأثير ضئيل في المستقبل.

المؤشر متأخر أيضًا ، مما يعني أنه في بعض الأحيان سيقدم إشارات ضعيفة. قد يأتي الارتفاع إلى 100 أو -100 للإشارة إلى اتجاه جديد بعد فوات الأوان ، حيث بدأ السعر في التحرك وبدأ في التصحيح بالفعل.

مثل هذه الحوادث تسمى whipsaws ؛ يتم توفير إشارة بواسطة المؤشر ولكن السعر لا يتابعها بعد تلك الإشارة ويتم فقدان المال في الصفقة. إذا لم تكن حذرة ، يمكن أن تحدث النتوءات بشكل متكرر. لذلك ، من الأفضل استخدام المؤشر جنبًا إلى جنب مع تحليل الأسعار وأشكال أخرى من التحليل الفني أو المؤشرات للمساعدة في تأكيد أو رفض إشارات CCI.

يسلط الضوء

مؤشر قناة السلع (CCI) هو مؤشر فني يقيس الفرق بين السعر الحالي ومتوسط السعر التاريخي.

مؤشر CCI هو مذبذب غير محدود ، مما يعني أنه يمكن أن يرتفع أو ينخفض إلى ما لا نهاية. لهذا السبب ، عادة ما يتم تحديد مستويات ذروة الشراء والبيع لكل أصل فردي من خلال النظر إلى مستويات CCI المتطرفة التاريخية حيث انعكس السعر منها.

عندما يكون مؤشر CCI أعلى من الصفر ، فهذا يشير إلى أن السعر أعلى من المتوسط التاريخي. على العكس من ذلك ، عندما يكون CCI أقل من الصفر ، يكون السعر أقل من المتوسط التاريخي.