مؤشر Wilder DMI (ADX)

ما هو مؤشر Wilder's DMI (ADX)؟

يتكون Wilder's DMI (ADX) من ثلاثة مؤشرات تقيس قوة الاتجاه واتجاهه. ثلاثة خطوط تؤلف مؤشر حركة الاتجاه (DMI): ADX (الخط الأسود) ، DI + (الخط الأخضر) ، DI- (الخط الأحمر). يُظهر خط مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) قوة الاتجاه. كلما ارتفعت قيمة ADX ، كان الاتجاه أقوى. يمكن تغيير لون الخطوط ، لكن الأسود والأخضر والأحمر هي الألوان الافتراضية في معظم البرامج.

يوضح مؤشر الاتجاه الزائد (DI +) ومؤشر الاتجاه السالب (DI-) اتجاه السعر الحالي. عندما يكون DI + أعلى من DI- ، يرتفع زخم السعر الحالي. عندما يكون DI- أعلى من DI + ، ينخفض زخم السعر الحالي.

صيغة Wilder's DMI (ADX) هي

<! - 82B22B81F2CA6E07EFE10E578BB953A4 ->

كيفية حساب Wilder's DMI (ADX)

يحتوي المؤشر على مكونات متعددة. إليك كيفية حساب المكونات.

1. احسب + DM و -DM والمدى الحقيقي (TR) لكل فترة. استخدام 14 فترة شائع

2. استخدم + DM عند الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق> المنخفض السابق - المنخفض الحالي. استخدم -DM عند القاع السابق - المنخفض الحالي> الارتفاع الحالي - القمة السابقة.

3. TR هي الأعلى من القمة الحالية - القاع الحالي ، القمة الحالية - الإغلاق السابق ، أو القاع الحالي - الإغلاق السابق.

4. قم بتسوية متوسطات 14 فترة من + DM و -DM و TR. صيغة TR أدناه. أدخل قيم -DM و + DM لحساب المتوسطات المتجانسة.

5. أول 14TR = مجموع 14 قراءات TR الأولى.

6. قيمة 14TR التالية = أول 14TR - (14TR / 14 السابقة) + TR الحالية

7. قسّم قيمة + DM المصقولة على قيمة TR المتجانسة للحصول على + DI. اضرب ب 100.

8. قسّم قيمة -DM المتجانسة على قيمة TR المتجانسة للحصول على DI. اضرب ب 100.

9. مؤشر الحركة الاتجاهية (DX) هو + DI ناقص -DI ، مقسومًا على مجموع + DI و -DI (جميع القيم المطلقة). اضرب ب 100.

10. للحصول على ADX ، استمر في حساب قيم DX لمدة 14 فترة على الأقل. ثم قم بسلاسة النتائج للحصول على ADX

11. أول مؤشر ADX = مجموع 14 فترة من DX / 14

12. القيم اللاحقة ، ADX = ((مؤشر ADX السابق × 13) + DX الحالي) / 14

ما الذي تخبرك به Wilder's DMI (ADX)؟

أظهر Wilder's DMI ، الذي طوره J. Welles Wilder في عام 1978 ، قوة الاتجاه ، إما صعودًا أو هبوطًا.وفقًا لويلدر ، يوجد اتجاه عندما يكون مؤشر ADX أعلى من 25. وتتراوح قيم DMI بين صفر و 100.

إذا كان DI + أعلى من DI- ، فإن قراءة ADX من 25 أو أعلى تشير إلى اتجاه صعودي قوي. إذا كان DI- أعلى من DI + ، فإن قراءة ADX من 25 أو أعلى تشير إلى اتجاه هبوطي قوي.

قد يظل مؤشر ADX فوق 25 حتى عندما ينعكس الاتجاه. نظرًا لأن ADX ليس اتجاهيًا ، فهذا يدل على أن الانعكاس قوي مثل الاتجاه السابق. قد يجد التجار قراءات أخرى غير 25 أكثر ملاءمة للإشارة إلى اتجاه قوي في أسواق معينة.

على سبيل المثال ، قد يجد المتداول أن قراءة ADX لـ 20 توفر مؤشرًا سابقًا على أن سعر الورقة المالية يتجه. قد يرغب التجار المحافظون في انتظار قراءات 30 أو أعلى قبل استخدام استراتيجيات اتباع الاتجاه.

التداول مع Wilder's DMI

هناك عدد من الطرق التي يمكن بها استخدام DMI للتداول ، بالإضافة إلى الإرشادات العامة التي تمت مناقشتها أعلاه.

كروس أوفر DI

يمكن للتجار الدخول في صفقة شراء عندما يعبر خط DI + فوق خط DI- ويضعون أمر إيقاف الخسارة تحت قاع اليوم الحالي ، أو أدنى قاع تأرجح أخير. عندما يعبر خط DI- فوق خط DI + ، يمكن للمتداولين وضع مركز قصير مع توقف فوق أعلى مستوى لليوم الحالي ، أو فوق قمة تأرجح أخيرة. يمكن للتجار استخدام وقف الخسارة المتحرك إذا تحركت التجارة لصالحهم للمساعدة في جني الأرباح.

بصرف النظر عما إذا كان المتداول يتخذ مركزًا طويلًا أو قصيرًا ، يجب أن يكون مؤشر ADX أعلى من 25 عندما يحدث التقاطع لتأكيد قوة الاتجاه. عندما يكون مؤشر ADX أقل من 20 ، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات التداول التي تستغل الشروط المحددة النطاق أو الأكثر تقلبًا.

تقلصات وتوسعات DI

يتحرك خط DI + و DI- بعيدًا عن بعضهما البعض عندما يزداد تقلب الأسعار ويتقاربان تجاه بعضهما البعض عندما ينخفض التقلب. يمكن للمتداولين على المدى القصير الدخول في صفقات عندما يتحرك الخطان بعيدًا للاستفادة من زيادة التقلبات. قد يتراكم المتداولون المتأرجحون في مركز عندما تتلامس الخطوط تحسباً للاختراق.

يجب على المتداولين استخدام Wilder's DMI جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى وحركة السعر لزيادة احتمالية إجراء صفقات مربحة.

مثال على كيفية استخدام مؤشر Wilder's DMI (ADX)

يظهر الرسم البياني التالي Shopify Inc. (SHOP) مع كل من فترات الاتجاه وفترات الاتجاه الأقل. تقاطع -DI و + DI عدة مرات - إشارات تداول محتملة - ولكن لا يوجد اتجاه قوي دائمًا (ADX أعلى من 25) عند حدوث عمليات الانتقال هذه.

إذا كان + DI بالفعل أعلى من -DI ، عندما يتحرك مؤشر ADX فوق 25 (أو 20 ، 30) فقد يؤدي ذلك إلى بدء صفقة شراء. يتم تمييزها بأسهم لأعلى.

إذا كان -DI أعلى من + DI ، فعندما يتحرك مؤشر ADX فوق 25 يمكن أن يؤدي ذلك إلى صفقة بيع. يتم تمييزها بأسهم لأسفل.

يتم تحديد فترات الانكماش أيضًا عندما يتم سحق خطوط + DI و -DI معًا. هذه تقلصات في التقلبات ، والتي غالبًا ما تتبعها فترات من حركة الاتجاه الأكبر حيث تنفصل الخطوط مرة أخرى. قد تقدم الاختراقات من هذه الانقباضات (المربعات الزرقاء) فرصًا تجارية.

<! - 3FA97165C192660CC865703FD826BC2D ->

يكون المؤشر عرضة لإنشاء إشارات خاطئة متعددة ، مما يعني أن السعر لا ينتهي في النهاية بالتحرك في نفس الاتجاه الذي يمليه التقاطع ، لذلك ، من الأفضل استخدام المؤشر بالاقتران مع أشكال التحليل الأخرى ، أو مع عوامل التصفية الإضافية المطبقة على ولدت الإشارات.

Wilder's DMI مقابل Aroon

كلا المؤشرين لهما إشارات متقاطعة ، لكن يتم حسابهما بطرق مختلفة ويقيسان أشياء مختلفة. يقيس DMI الحركة صعودًا وهبوطًا من خلال تسهيل تقلبات الأسعار. يقيس مؤشر Aroon الوقت أو الفترات منذ ارتفاع أو انخفاض خلال فترة المراجعة.

قيود استخدام Wilder's DMI (ADX)

المؤشر يبحث في البيانات السابقة. قد تفتقر إلى القيمة التنبؤية في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. يتأخر المؤشر وبالتالي يميل إلى الإشارة إلى تغيرات الاتجاه بعد أن يكون السعر قد عكس مساره بالفعل . قد يؤدي ذلك إلى ظهور بعض الإشارات التجارية بعد فوات الأوان لاستخدامها. يمكن أن يحدث هذا أيضًا مع قراءة ADX. قراءة 20 أو 25 أو 30 لا تعني أن هذا الاتجاه سيستمر. سوف تتلاشى العديد من الاتجاهات بعد الوصول إلى مثل هذه القراءة. لا يمكن للمؤشر التنبؤ باستمرارية الاتجاه ، فقط أن الأمان اتجه مؤخرًا.

في حالة استخدام المؤشر للإشارات ، سيكون هناك مناشير. تحدث Whipsaws عندما تتقاطع المؤشرات ذهابًا وإيابًا ، مما يؤدي إلى إشارات تداول متعددة تؤدي إلى تداولات خاسرة.

يسلط الضوء

• يقيس ADX قوة الاتجاه ، إما صعودًا أو هبوطًا ؛ تشير القراءة فوق 25 إلى اتجاه قوي.

• يقيس كل من + DI و -DI حركة السعر لأعلى ولأسفل ، ويمكن استخدام تقاطعات هذه الخطوط كإشارات تداول.

• مؤشر DMI عبارة عن مجموعة من المؤشرات بما في ذلك + DI و -DI و ADX.