Wilder'ın DMI (ADX) Göstergesi
Wilder'ın DMI (ADX) Göstergesi Nedir?
Wilder'ın DMI'sı (ADX), bir trendin gücünü ve yönünü ölçen üç göstergeden oluşur. Üç çizgi, Yön Hareketi İndeksini (DMI) oluşturur: ADX (siyah çizgi), DI+ (yeşil çizgi) ve DI- (kırmızı çizgi). Ortalama Yön Dizini (ADX) çizgisi, trendin gücünü gösterir . ADX değeri ne kadar yüksek olursa, eğilim o kadar güçlü olur. Çizgilerin rengi değiştirilebilir, ancak çoğu yazılımda siyah, yeşil ve kırmızı varsayılandır.
Artı Yön Göstergesi (DI+) ve Eksi Yön Göstergesi (DI-), mevcut fiyat yönünü gösterir. DI+, DI-'nin üzerinde olduğunda, mevcut fiyat momentumu yükselir. DI-, DI+'nın üzerinde olduğunda, mevcut fiyat momentumu düşer.
Wilder'ın DMI (ADX) formülü
Wilder'ın DMI'sı (ADX) Nasıl Hesaplanır
Göstergenin birden fazla bileşeni vardır. Bileşenlerin nasıl hesaplandığı aşağıda açıklanmıştır.
Her periyot için +DM, -DM ve True Range (TR) hesaplayın. 14 nokta kullanmak yaygındır
Akım Yüksek - Önceki Yüksek > Önceki Düşük - Akım Düşük olduğunda +DM'yi kullanın. Önceki Düşük - Akım Düşük > Akım Yüksek - Önceki Yüksek olduğunda -DM kullanın.
TR, Akım Yüksek - Akım Düşük, Akım Yüksek - Önceki Kapanış veya Akım Düşük - Önceki Kapanıştan daha büyüktür.
+DM, -DM ve TR'nin 14 dönemlik ortalamalarını düzeltin. TR formülü aşağıdadır. Düzleştirilmiş ortalamaları hesaplamak için -DM ve +DM değerlerini girin.
İlk 14TR = İlk 14 TR okumasının toplamı.
Sonraki 14TR değeri = İlk 14TR - (Önceki 14TR / 14) + Mevcut TR
+DI'yi elde etmek için düzleştirilmiş +DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 ile çarpın.
Düzleştirilmiş -DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün ve get-DI elde edin. 100 ile çarpın.
Yönlü Hareket İndeksi (DX), +DI eksi -DI olup, +DI ve -DI (tüm mutlak değerler) toplamına bölünür. 100 ile çarpın.
ADX'i almak için en az 14 periyot boyunca DX değerlerini hesaplamaya devam edin. Ardından, ADX'i almak için sonuçları düzeltin
İlk ADX = DX / 14'ün 14 periyodunun toplamı
Daha sonraki değerler, ADX = ((Önceki ADX x 13) + Mevcut DX) /14
Wilder'ın DMI'sı (ADX) Size Ne Anlatıyor?
1978 yılında J. Welles Wilder tarafından geliştirilen Wilder'ın DMI'sı, yukarı veya aşağı bir trendin gücünü gösterir.Wilder'e göre ADX 25'in üzerindeyken bir trend mevcuttur.DMI değerleri sıfır ile 100 arasında değişir.
DI+, DI-'nin üzerindeyse, 25 veya daha yüksek bir ADX okuması güçlü bir yükseliş trendini gösterir. DI-, DI+'nın üzerindeyse, 25 veya daha yüksek bir ADX okuması güçlü bir düşüş trendini gösterir.
Trend tersine dönse bile ADX 25'in üzerinde kalabilir. ADX yönsüz olduğundan, bu tersine dönüşün önceki eğilim kadar güçlü olduğunu gösterir. Yatırımcılar, belirli pazarlarda güçlü bir eğilimi göstermek için 25'ten farklı okumaları daha uygun bulabilirler.
Örneğin, bir tüccar, 20'lik bir ADX okumasının, bir menkul kıymetin fiyatının trend olduğuna dair daha erken bir gösterge sağladığını görebilir. Muhafazakar tüccarlar, trend izleme stratejilerini kullanmadan önce 30 veya üzeri okumaları beklemek isteyebilirler.
Wilder'ın DMI'si ile işlem yapma
Yukarıda tartışılan genel yönergelere ek olarak, DMI'nin ticaret yapmak için kullanılabileceği birkaç yol vardır.
###DI Geçişleri
Yatırımcılar, DI+ çizgisi DI çizgisinin üzerine çıktığında uzun bir pozisyona girebilir ve mevcut günün en düşük seviyesinin altında veya son bir düşüşün altında bir stop-loss emri ayarlayabilir. DI- çizgisi DI+ çizgisinin üzerine çıktığında, tüccarlar mevcut günün yükseğinin üzerinde veya yakın zamanda gerçekleşen bir yükselişin üzerinde bir stop ile kısa bir pozisyon koyabilirler. Tüccarlar, kârları kilitlemeye yardımcı olmak için ticaret kendi lehlerine hareket ederse, takip eden bir durdurma kullanabilir.
Yatırımcının uzun veya kısa bir pozisyon almasına bakılmaksızın, trendin gücünü doğrulamak için geçiş gerçekleştiğinde ADX 25'in üzerinde olmalıdır. ADX 20'nin altında olduğunda, tüccarlar menzile bağlı veya daha düşük koşullardan yararlanan ticaret stratejilerini kullanabilirler.
DI Kasılmalar ve Genişlemeler
oynaklığı arttığında DI+ ve DI- çizgisi birbirinden uzaklaşır ve oynaklık azaldığında birbirine yaklaşır. Kısa vadeli tüccarlar, artan oynaklıktan yararlanmak için iki çizgi birbirinden ayrıldığında ticarete girebilir. Swing tüccarları, hatlar bir kopuş beklentisiyle temas ettiğinde bir pozisyonda birikebilir.
karlı ticaret yapma olasılığını artırmak için Wilder'ın DMI'sını diğer teknik göstergeler ve fiyat hareketi ile birlikte kullanmalıdır.
Wilder'ın DMI (ADX) Göstergesinin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek
Aşağıdaki grafik Shopify Inc.'i gösterir. (MAĞAZA) hem trend dönemleri hem de daha az trend dönemleri ile. -DI ve +DI birçok kez kesişir – potansiyel ticaret sinyalleri – ancak bu kesişmeler meydana geldiğinde her zaman güçlü bir eğilim (ADX 25'in üzerinde) yoktur.
+DI zaten -DI'nin üzerindeyse, ADX 25'in (veya 20, 30) üzerine çıktığında bu uzun bir ticareti tetikleyebilir. Bunlar yukarı oklarla işaretlenmiştir.
-DI +DI'nin üzerindeyse, ADX 25'in üzerine çıktığında kısa bir ticareti tetikleyebilir. Bunlar aşağı oklarla işaretlenmiştir.
+DI ve -DI çizgileri birlikte ezildiğinde daralma dönemleri de işaretlenir. Bunlar, genellikle çizgilerin yeniden ayrıldığı daha büyük, trendli hareket dönemleri tarafından takip edilen volatilitedeki daralmalardır. Bu sözleşmelerden (mavi kutular) kopuşlar ticaret fırsatları sunabilir.
Gösterge, birden fazla yanlış sinyal oluşturmaya karşı hassastır, yani fiyat, çapraz geçişin belirttiği aynı yönde hareket etmez. Bu nedenle, gösterge en iyi şekilde diğer analiz biçimleriyle veya analize uygulanan ek filtrelerle birlikte kullanılır. üretilen sinyaller.
Wilder'ın DMI'sı vs. Aroon
İki göstergenin her ikisi de geçiş sinyallerine sahiptir, ancak bunlar farklı şekillerde hesaplanır ve farklı şeyleri ölçer. DMI, fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak yukarı ve aşağı hareketi ölçüyor. Aroon göstergesi,. geriye bakma süresi içinde yüksek veya düşük bir noktadan itibaren geçen süreyi veya dönemleri ölçüyor .
Wilder'ın DMI (ADX) Kullanımının Sınırlamaları
Gösterge geçmiş verilere bakıyor. Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmede tahmin değerinden yoksun olabilir. Gösterge gecikmelidir ve bu nedenle fiyat seyri tersine döndükten sonra trend değişikliklerini gösterme eğiliminde olacaktır. Bu, bazı ticaret sinyallerinin kullanım için çok geç olmasına neden olabilir. Bu, ADX okumasıyla da ortaya çıkabilir. 20, 25 veya 30 okuması, trendin devam edeceği anlamına gelmez. Böyle bir okumaya ulaştıktan sonra birçok eğilim boşa çıkacaktır. Gösterge bir eğilimin devam edeceğini tahmin edemez, yalnızca güvenliğin son zamanlarda trend olduğunu.
Göstergeyi sinyaller için kullanıyorsanız, testereler olacaktır. Testereler, göstergeler çapraz geçiş yaptığında meydana gelir ve bu da, kaybedilen işlemlere neden olan birden fazla ticaret sinyaline neden olur.
##Öne çıkanlar
ADX, yukarı veya aşağı trendin gücünü ölçer; 25'in üzerinde bir okuma güçlü bir eğilimi gösterir.
Hem +DI hem de -DI, yukarı ve aşağı fiyat hareketini ölçer ve bu çizgilerin kesişmeleri ticaret sinyali olarak kullanılabilir.
DMI, +DI, -DI ve ADX dahil olmak üzere bir göstergeler topluluğudur.
