Wilders DMI (ADX)-indikator

Hva er Wilders DMI (ADX)-indikator?

Wilders DMI (ADX) består av tre indikatorer som måler en trends styrke og retning. Tre linjer utgjør Direction Movement Index (DMI): ADX (svart linje), DI+ (grønn linje) og DI- (rød linje). Average Directional Index (ADX)-linjen viser styrken til trenden. Jo høyere ADX-verdi, desto sterkere er trenden. Fargen på linjene kan endres, men svart, grønt og rødt er standard i de fleste programvare.

Pluss retningsindikatoren (DI+) og minus retningsindikatoren (DI-) viser gjeldende prisretning. Når DI+ er over DI-, er gjeldende prismomentum oppe. Når DI- er over DI+, er gjeldende prismomentum nede.

Formelen for Wilders DMI (ADX) er

Hvordan beregne Wilders DMI (ADX)

Indikatoren har flere komponenter. Her er hvordan komponentene beregnes.

1. Beregn +DM, -DM og True Range (TR) for hver periode. Å bruke 14 perioder er vanlig

2. Bruk +DM når gjeldende høy - forrige høy > Forrige lav - nåværende lav. Bruk -DM når forrige lav - nåværende lav > nåværende høy - forrige høy.

3. TR er den største av gjeldende høy - nåværende lav, nåværende høy - forrige slutt, eller nåværende lav - forrige slutt.

4. Utjevn 14-perioders gjennomsnitt av +DM, -DM og TR. TR-formelen er nedenfor. Sett inn -DM- og +DM-verdiene for å beregne de utjevnede gjennomsnittene.

5. Første 14TR = Sum av første 14 TR-avlesninger.

6. Neste 14TR-verdi = Første 14TR - (Prior 14TR / 14) + Nåværende TR

7. Del den utjevnede +DM-verdien med den utjevnede TR - verdien for å få +DI. Multipliser med 100.

8. Del den utjevnede -DM-verdien med den utjevnede TR-verdien for å få-DI. Multipliser med 100.

9. Directional Movement Index (DX) er +DI minus -DI, delt på summen av +DI og -DI (alle absolutte verdier). Multipliser med 100.

10. For å få ADX, fortsett å beregne DX-verdier i minst 14 perioder. Deretter jevner du ut resultatene for å få ADX

11. Første ADX = sum 14 perioder med DX / 14

12. Senere verdier, ADX = ((Prior ADX x 13) + Current DX) /14

Hva forteller Wilders DMI (ADX) deg?

Wilders DMI, utviklet av J. Welles Wilder i 1978, viser styrken til en trend, enten opp eller ned. I følge Wilder er en trend tilstede når ADX er over 25. DMI-verdier varierer mellom null og 100.

Hvis DI+ er over DI-, indikerer en ADX-avlesning på 25 eller høyere en sterk opptrend. Hvis DI- er over DI+, indikerer en ADX-avlesning på 25 eller høyere en sterk nedtrend.

ADX kan holde seg over 25 selv når trenden snur. Siden ADX er ikke-retningsbestemt, viser dette at reverseringen er like sterk som den tidligere trenden. Traders kan finne andre målinger enn 25 er bedre egnet til å indikere en sterk trend i visse markeder.

For eksempel kan en trader finne at en ADX-avlesning på 20 gir en tidligere indikasjon på at prisen på et verdipapir trender. Konservative handelsmenn vil kanskje vente på målinger på 30 eller høyere før de bruker trendfølgende strategier.

Handel med Wilders DMI

Det finnes en rekke måter DMI kan brukes til å handle på, i tillegg til de generelle retningslinjene diskutert ovenfor.

DI Crossovers

Traders kan gå inn i en lang posisjon når DI+-linjen krysser over DI-linjen og sette en stop-loss-ordre under gjeldende dags laveste nivå, eller under en nylig svingende lav. Når DI-linjen krysser over DI+-linjen, kan tradere plassere en kort posisjon med et stopp over dagens høyeste, eller over en nylig svinghøyde. Traders kan bruke et etterfølgende stopp hvis handelen beveger seg i deres favør for å bidra til å låse inn fortjeneste.

Uavhengig av om traderen tar en lang eller kort posisjon, bør ADX være over 25 når crossover skjer for å bekrefte trendens styrke. Når ADX er under 20, kan tradere bruke handelsstrategier som utnytter rekkeviddebundne eller hakkere forhold.

DI-sammentrekninger og utvidelser

DI+ og DI-linjen beveger seg bort fra hverandre når prisvolatiliteten øker og konvergerer mot hverandre når volatiliteten avtar. Kortsiktige tradere kan gå inn i handler når de to linjene beveger seg fra hverandre for å dra nytte av økende volatilitet. Swing-handlere kan samle seg i en posisjon når linjene kommer i kontakt i påvente av et utbrudd.

Traders bør bruke Wilders DMI sammen med andre tekniske indikatorer og prishandling for å øke sannsynligheten for å gjøre lønnsomme handler.

Eksempel på hvordan du bruker Wilders DMI (ADX)-indikator

Følgende diagram viser Shopify Inc. (SHOP) med både trendperioder og mindre trendperioder. -DI og +DI crossover flere ganger - potensielle handelssignaler - men det er ikke alltid en sterk trend tilstede (ADX over 25) når disse crossoverene oppstår.

Hvis +DI allerede er over -DI, når ADX beveger seg over 25 (eller 20, 30), kan det utløse en lang handel. Disse er merket med pil opp.

Hvis -DI er over +DI, når ADX beveger seg over 25, kan det utløse en short trade. Disse er merket med pil ned.

Sammentrekningsperioder er også merket når +DI- og -DI-linjene blir klemt sammen. Dette er sammentrekninger i volatiliteten, som ofte følges av perioder med større, trendende bevegelser hvor linjene skilles igjen. Utbrudd fra disse sammentrekningene (blå bokser) kan by på handelsmuligheter.

Indikatoren er mottakelig for å skape flere falske signaler, noe som betyr at prisen ikke ender opp med å bevege seg i samme retning som crossoveren tilsier. Derfor er indikatoren best brukt i forbindelse med andre former for analyser, eller med tilleggsfiltre brukt på genererte signaler.

Wilders DMI vs. Aroon

De to indikatorene har begge delesignaler, men de beregnes på forskjellige måter og måler forskjellige ting. DMI måler opp og ned bevegelse ved å jevne ut prissvingninger. Aroon - indikatoren måler tiden eller periodene siden en høy eller lav i tilbakeblikkperioden.

Begrensninger ved bruk av Wilders DMI (ADX)

Indikatoren ser på tidligere data. Det kan mangle prediktiv verdi i å forutsi fremtidige prisbevegelser. Indikatoren lag s og vil derfor ha en tendens til å indikere trendendringer etter at prisen allerede har snudd kursen. Dette kan føre til at enkelte handelssignaler kommer for sent til å være nyttige. Dette kan også skje med ADX-avlesningen. En lesning på 20, eller 25 eller 30 betyr ikke at trenden vil vedvare. Mange trender vil forsvinne etter å ha nådd en slik lesning. Indikatoren kan ikke forutsi en trend vil fortsette, bare at sikkerheten har hatt en trend nylig.

Hvis du bruker indikatoren for signaler, vil det være whipsaws. Whipsaws oppstår når indikatorene går på kryss og tvers frem og tilbake, noe som resulterer i flere handelssignaler som gir tapende handler.

Høydepunkter

• ADX måler styrken til trenden, enten opp eller ned; en lesning over 25 indikerer en sterk trend.

• Både +DI og -DI måler prisbevegelse opp og ned, og kryssinger av disse linjene kan brukes som handelssignaler.

• DMI er en samling av indikatorer inkludert +DI, -DI og ADX.