Wilderin DMI (ADX) -ilmaisin

Mikä on Wilderin DMI (ADX) -ilmaisin?

Wilderin DMI (ADX) koostuu kolmesta indikaattorista, jotka mittaavat trendin voimakkuutta ja suuntaa. Suuntaliikeindeksin (DMI) muodostavat kolme riviä: ADX (musta viiva), DI+ (vihreä viiva) ja DI- (punainen viiva). Keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) osoittaa trendin voimakkuuden. Mitä korkeampi ADX-arvo, sitä vahvempi trendi. Viivojen väriä voidaan muuttaa, mutta musta, vihreä ja punainen ovat oletuksena useimmissa ohjelmistoissa.

Plus-suunnan ilmaisin (DI+) ja miinussuunnan ilmaisin (DI-) näyttävät nykyisen hintasuunnan. Kun DI+ on DI-:n yläpuolella, nykyinen hintavauhti on ylöspäin. Kun DI- on DI+:n yläpuolella, nykyinen hintavauhti laskee.

Wilderin DMI:n (ADX) kaava on

Kuinka laskea Wilderin DMI (ADX)

Indikaattorissa on useita komponentteja. Näin komponentit lasketaan.

Laske +DM, -DM ja True Range (TR) kullekin jaksolle. 14 jakson käyttö on yleistä
Käytä +DM, kun nykyinen korkea - edellinen korkea > edellinen matala - nykyinen alhainen. Käytä -DM:ää, kun Edellinen alhainen - Nykyinen alhainen > Nykyinen korkea - Edellinen korkea.
TR on suurempi seuraavista: Nykyinen korkea - Nykyinen alhainen, Nykyinen korkea - edellinen sulkeminen tai Nykyinen alhainen - edellinen sulkeminen.
Tasoita +DM:n, -DM:n ja TR:n 14 jakson keskiarvot. TR-kaava on alla. Lisää arvot -DM ja +DM laskeaksesi tasoitetut keskiarvot.
Ensimmäiset 14TR = 14 ensimmäisen TR-lukeman summa.
Seuraava 14TR-arvo = ensimmäinen 14TR - (aiempi 14TR / 14) + nykyinen TR
Jaa tasoitettu +DM-arvo tasoitetulla TR -arvolla saadaksesi +DI. Kerro 100:lla.
Jaa tasoitettu -DM-arvo tasoitetulla TR-arvolla saadaksesi-DI. Kerro 100:lla.
Suuntaliikkeen indeksi (DX) on +DI miinus -DI, jaettuna +DI:n ja -DI:n (kaikki absoluuttiset arvot) summalla. Kerro 100:lla.
Saadaksesi ADX, jatka DX-arvojen laskemista vähintään 14 jakson ajan. Tasoita sitten tuloksia saadaksesi ADX
Ensimmäinen ADX = summa 14 jaksoa DX / 14:stä
Myöhemmät arvot, ADX = ((aikaisempi ADX x 13) + nykyinen DX) /14

Mitä Wilderin DMI (ADX) kertoo?

Wilderin DMI, jonka J. Welles Wilder on kehittänyt vuonna 1978, näyttää trendin voimakkuuden, joko ylös- tai alaspäin. Wilderin mukaan trendi on olemassa, kun ADX on yli 25. DMI-arvot vaihtelevat nollan ja 100:n välillä.

Jos DI+ on DI-:n yläpuolella, ADX-lukema 25 tai suurempi osoittaa voimakasta nousutrendiä. Jos DI- on DI+:n yläpuolella, ADX-lukema 25 tai suurempi osoittaa voimakasta laskutrendiä.

ADX voi pysyä 25:n yläpuolella, vaikka trendi kääntyy. Koska ADX on suuntaamaton, tämä osoittaa, että käänne on yhtä vahva kuin aiempi trendi. Kauppiaat saattavat huomata, että muut lukemat kuin 25 sopivat paremmin osoittamaan vahvaa trendiä tietyillä markkinoilla.

Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja saattaa huomata, että ADX-lukema 20 antaa aikaisemman osoituksen siitä, että arvopaperin hinta on trendissä. Konservatiiviset kauppiaat saattavat haluta odottaa 30 tai sitä korkeampia lukemia ennen kuin käyttävät trendinseurantastrategioita.

Kaupankäynti Wilderin DMI:n kanssa

DMI:tä voidaan käyttää kaupankäyntiin useilla tavoilla edellä käsiteltyjen yleisten ohjeiden lisäksi.

DI Crossoverit

Sijoittajat voivat siirtyä pitkään positioon, kun DI+-linja ylittää DI-linjan, ja asettaa stop-loss -toimeksiannon kuluvan päivän alimman tai äskettäisen heilahdusalan alapuolelle. Kun DI-linja ylittää DI+-linjan, kauppiaat voivat asettaa lyhyen position stopin tämän päivän korkeimman tai äskettäisen heilahduskorkeuden yläpuolelle. Kauppiaat voisivat käyttää perässä olevaa pysähdystä, jos kauppa liikkuu heidän edukseen auttaakseen voittojen lukitsemista.

Riippumatta siitä, ottaako kauppias pitkän vai lyhyen position, ADX:n tulee olla yli 25, kun crossover tapahtuu trendin vahvuuden vahvistamiseksi. Kun ADX on alle 20, kauppiaat voivat käyttää kaupankäyntistrategioita, jotka hyödyntävät vaihteluväliin sidottuja tai katkonaisia ehtoja.

DI:n supistukset ja laajennukset

DI+ ja DI- linjat siirtyvät poispäin toisistaan, kun hintavolatiliteetti kasvaa, ja lähentyvät toisiaan, kun volatiliteetti pienenee. Lyhytaikaiset kauppiaat voivat tehdä kauppoja, kun nämä kaksi riviä eroavat toisistaan hyödyntääkseen lisääntyvää volatiliteettia. Swing-kauppiaat voivat kerääntyä asentoon, kun linjat koskettavat katkeamista ennakoiden.

Kauppiaiden tulisi käyttää Wilderin DMI:tä yhdessä muiden teknisten indikaattoreiden ja hintatoimenpiteiden kanssa lisätäkseen todennäköisyyttä tehdä kannattavia kauppoja.

Esimerkki Wilderin DMI (ADX) -ilmaisimen käytöstä

Seuraavassa kaaviossa näkyy Shopify Inc. (SHOP), jossa on sekä trendijaksoja että vähemmän trendejä. -DI- ja +DI-risteytys useita kertoja – mahdolliset kauppasignaalit – mutta aina ei ole vahvaa trendiä (ADX yli 25), kun nämä risteytykset tapahtuvat.

Jos +DI on jo -DI:n yläpuolella, ADX:n liikkuessa yli 25:n (tai 20:n, 30:n), tämä voi laukaista pitkän kaupan. Nämä on merkitty ylös osoittavilla nuolilla.

Jos -DI on +DI:n yläpuolella, ADX:n liikkuessa yli 25:n, tämä voi laukaista lyhyen kaupan. Nämä on merkitty alas osoittavilla nuolilla.

Supistumisjaksot on myös merkitty, kun +DI- ja -DI-viivat puristuvat yhteen. Nämä ovat volatiliteetin supistumista, joita seuraa usein suurempia, trendikkäitä liikkeitä, joissa viivat eroavat uudelleen. Näiden supistusten purkaukset (siniset laatikot) voivat tarjota kaupankäyntimahdollisuuksia.

Indikaattori on herkkä muodostamaan useita vääriä signaaleja, mikä tarkoittaa, että hinta ei päädy liikkumaan samaan suuntaan kuin crossover sanelee. Siksi indikaattoria on parasta käyttää yhdessä muiden analyysimuotojen tai lisäsuodattimien kanssa. tuotetut signaalit.

Wilderin DMI vs. Aroon

Molemmilla indikaattoreilla on jakosignaalit, mutta ne lasketaan eri tavoin ja ne mittaavat eri asioita. DMI mittaa ylös ja alas liikettä tasoittamalla hintavaihteluita. Aroon - indikaattori mittaa aikaa tai jaksoja taka-ajanjakson korkeimman tai matalan pisteen jälkeen.

Wilderin DMI:n (ADX) käytön rajoitukset

Indikaattori tarkastelee aikaisempia tietoja. Siitä voi puuttua ennakoivaa arvoa tulevien hintamuutosten ennustamisessa. Indikaattori viivästyy ja osoittaa siten trendin muutoksia sen jälkeen, kun hinta on jo kääntänyt kurssin. Tämä voi johtaa siihen, että jotkin kauppasignaalit ilmaantuvat liian myöhään ollakseen hyödyllisiä. Tämä voi tapahtua myös ADX-lukemalla. Lukema 20, 25 tai 30 ei tarkoita, että trendi jatkuisi. Monet trendit häviävät tällaisen lukeman saavuttamisen jälkeen. Indikaattori ei voi ennustaa trendin jatkumista, vain tietoturvan trendin viime aikoina.

Jos käytät ilmaisinta signaaleihin, siellä on piiskatahoja. Whipsaws tapahtuu, kun indikaattorit risteävät edestakaisin, mikä johtaa useisiin kauppasignaaleihin, jotka tuottavat menettäviä kauppoja.

Kohokohdat

ADX mittaa trendin voimakkuutta, joko ylös tai alas; yli 25 lukema osoittaa vahvaa trendiä.
Sekä +DI että -DI mittaavat hinnanmuutoksia ylös ja alas, ja näiden linjojen risteymiä voidaan käyttää kauppasignaaleina.
DMI on kokoelma ilmaisimia, mukaan lukien +DI, -DI ja ADX.