와일더의 DMI(ADX) 지표

와일더의 DMI(ADX) 지표란?

Wilder의 DMI(ADX)는 추세의 강도와 방향을 측정하는 세 가지 지표로 구성됩니다. DMI(Direction Movement Index)는 ADX(검정선), DI+(녹색선), DI-(빨간선)의 세 가지 선으로 구성됩니다. ADX(Average Directional Index) 라인은 추세 의 강도를 보여줍니다. ADX 값이 높을수록 추세가 강해집니다. 선의 색상은 변경할 수 있지만 대부분의 소프트웨어에서는 검정색, 녹색 및 빨간색이 기본값입니다.

플러스 방향 표시기(DI+)와 마이너스 방향 표시기(DI-)는 현재 가격 방향을 보여줍니다. DI+가 DI- 위에 있으면 현재 가격 모멘텀이 상승한 것입니다. DI-가 DI+ 위에 있으면 현재 가격 모멘텀이 하락한 것입니다.

Wilder의 DMI(ADX) 공식은

와일더의 DMI(ADX)를 계산하는 방법

표시기에는 여러 구성 요소가 있습니다. 구성 요소를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 각 기간에 대한 +DM, -DM 및 True Range(TR)를 계산합니다. 14개의 마침표를 사용하는 것이 일반적입니다.

2. 현재 높음 - 이전 높음 > 이전 낮음 - 현재 낮음일 때 +DM을 사용합니다. 이전 낮음 - 현재 낮음 > 현재 높음 - 이전 높음일 때 -DM을 사용합니다.

3. TR은 현재 고가 - 현재 저가, 현재 고가 - 이전 종가 또는 현재 저가 - 이전 종가 중 큰 값입니다.

4. +DM, -DM 및 TR의 14개 기간 평균을 평활화합니다. TR 공식은 아래와 같습니다. 평활 평균을 계산하기 위해 -DM 및 +DM 값을 삽입합니다.

5. 처음 14TR = 처음 14 TR 판독값의 합계.

6. 다음 14TR 값 = 처음 14TR - (이전 14TR / 14) + 현재 TR

7. 평활화된 +DM 값을 평활화된 TR 값으로 나누어 +DI를 얻습니다. 100을 곱합니다.

8. 평활화된 -DM 값을 평활화된 TR 값으로 나누어 get-DI를 얻습니다. 100을 곱합니다.

9. 방향 이동 지수(DX)는 +DI에서 -DI를 뺀 값을 +DI와 -DI(모든 절대값)의 합으로 나눈 값입니다. 100을 곱합니다.

10. ADX를 얻으려면 최소 14 기간 동안 DX 값을 계속 계산하십시오. 그런 다음 결과를 평활화하여 ADX를 얻습니다.

11. 첫 번째 ADX = DX의 14 기간 합계 / 14

12. 이후 값, ADX = ((이전 ADX x 13) + 현재 DX) /14

Wilder의 DMI(ADX)는 무엇을 말합니까?

1978년 J. Welles Wilder가 개발한 Wilder의 DMI는 상승 또는 하락 추세의 강도를 보여줍니다 .

DI+가 DI-보다 높으면 ADX 수치가 25 이상이면 강한 상승세를 나타냅니다. DI-가 DI+보다 높으면 ADX 수치가 25 이상이면 강한 하락세를 나타냅니다.

추세가 역전되더라도 ADX는 25 이상을 유지할 수 있습니다. ADX는 방향성이 없기 때문에 반전 이 이전 추세만큼 강하다는 것을 보여줍니다. 거래자는 25 이외의 값이 특정 시장의 강한 추세를 나타내는 데 더 적합하다는 것을 알 수 있습니다.

예를 들어, 거래자는 ADX 수치가 20이면 유가 증권 가격이 추세라는 더 이른 표시를 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 보수적인 트레이더는 추세 추종 전략을 사용하기 전에 30 이상의 수치를 기다릴 수 있습니다.

Wilder의 DMI와 거래

위에서 논의한 일반 지침 외에도 DMI를 사용하여 거래할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.

###DI 크로스오버

거래자들은 DI+ 라인이 DI- 라인 위로 교차할 때 매수 포지션에 진입하고 당일 저점 아래 또는 최근 스윙 저점 아래에서 손절매 주문 을 설정할 수 있습니다. DI-선이 DI+선 위로 교차하면 거래자는 현재 고점 또는 최근 스윙 고점 위에 스톱으로 매도 포지션을 취할 수 있습니다. 거래자가 이익을 고정하는 데 도움이 되도록 거래가 이동하는 경우 트레이더는 후행 정지를 사용할 수 있습니다.

트레이더가 롱 포지션을 취하든 숏 포지션을 취하든 상관없이 ADX는 추세의 강도를 확인하기 위해 크로스오버가 발생할 때 25 이상이어야 합니다. ADX가 20 미만일 때 거래자는 범위 경계 또는 고르지 못한 조건 을 이용하는 거래 전략을 사용할 수 있습니다 .

DI 수축 및 확장

변동성 이 증가 하면 서로 멀어지고 변동성이 감소하면 서로 수렴합니다. 단기 트레이더는 두 라인이 분리되어 변동성이 증가할 때 거래를 시작할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 돌파를 예상하여 라인이 접촉할 때 포지션에 누적될 수 있습니다.

수익성 있는 거래를 할 가능성을 높이기 위해 다른 기술 지표 및 가격 조치 와 함께 Wilder의 DMI를 사용해야 합니다 .

Wilder의 DMI(ADX) 지표 사용 예

다음 차트는 Shopify Inc.를 보여줍니다. (SHOP) 추세 기간과 덜 추세 기간이 모두 있습니다. -DI 및 +DI 교차 교차(잠재적인 거래 신호)가 여러 번 발생하지만 교차 교차가 발생할 때 항상 강한 추세(ADX 25 이상)가 존재하는 것은 아닙니다.

+DI가 이미 -DI 위에 있는 경우 ADX가 25(또는 20, 30) 위로 움직일 때 장기 거래를 유발할 수 있습니다. 이들은 위쪽 화살표로 표시되어 있습니다.

-DI가 +DI 위에 있으면 ADX가 25 위로 움직일 때 공매도를 유발할 수 있습니다. 아래 화살표로 표시되어 있습니다.

수축 기간은 +DI와 -DI 선이 함께 눌려질 때도 표시됩니다. 이는 변동성의 수축으로, 종종 선이 다시 분리되는 더 크고 추세적인 움직임의 기간이 뒤따릅니다. 이러한 계약(파란색 상자)의 이탈은 거래 기회를 제공할 수 있습니다.

지표는 여러 개의 잘못된 신호를 생성하기 쉽습니다. 즉, 가격이 교차가 지시하는 것과 같은 방향으로 움직이지 않는다는 의미입니다. 따라서 지표는 다른 형태의 분석과 함께 사용 하거나 생성된 신호.

와일더의 DMI vs. 아룬

두 지표는 모두 교차 신호를 가지고 있지만 서로 다른 방식으로 계산되고 서로 다른 것을 측정하고 있습니다. DMI는 가격 변동을 완화하여 위아래 움직임을 측정하고 있습니다. Aroon 표시기 는 룩백 기간 내에서 고점 또는 저점 이후의 시간 또는 기간을 측정합니다.

Wilder의 DMI(ADX) 사용 제한 사항

표시기는 과거 데이터를 보고 있습니다. 미래 가격 움직임을 예측할 때 예측 가치가 부족할 수 있습니다. 지표 는 지연 되므로 가격이 이미 방향을 바꾼 후 추세 변화를 나타내는 경향이 있습니다 . 이것은 사용하기에 너무 늦게 발생하는 일부 거래 신호로 이어질 수 있습니다. 이것은 ADX 판독에서도 발생할 수 있습니다. 20, 25 또는 30의 수치가 추세가 지속된다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러한 독서에 도달한 후에는 많은 경향이 사라지게 될 것입니다. 지표는 추세가 계속될 것이라고 예측할 수 없으며 보안 추세가 최근에 나타났을 뿐입니다.

신호용 표시기를 사용하는 경우 채찍톱이 있습니다. Whipsaws는 지표가 앞뒤로 교차할 때 발생하여 손실 거래를 생성하는 여러 거래 신호를 생성합니다.

##하이라이트

• ADX는 상승 또는 하락 추세의 강도를 측정합니다. 25를 넘는 수치는 강한 추세를 나타냅니다.

• +DI와 -DI는 모두 가격 변동을 측정하며 이 라인의 교차는 거래 신호로 사용할 수 있습니다.

• DMI는 +DI, -DI, ADX를 포함한 지표의 모음입니다.