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Gesamtrisiko

Gesamtrisiko

Was ist das Gesamtrisiko?

Das Gesamtrisiko wird häufig als der Gesamtbetrag des Fremdwährungs- Kontrahentenrisikos eines Instituts definiert,. das von einem einzelnen Kunden ausgeht.

Devisenkontrakte (FOREX) ‚Äď sowohl Kassa- als auch Terminkontrakte ‚Äď beinhalten eine Gegenpartei, die daf√ľr verantwortlich ist, ihre Seite einer Vereinbarung aufrechtzuerhalten. Wenn ein Institut zu viele Vereinbarungen mit einem einzelnen Kunden getroffen hat, kann es erhebliche Verluste erleiden, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seine Seite aller seiner Vereinbarungen zu bezahlen. Wir k√∂nnten hier eine Analogie mit dem konzentrierten Risiko f√ľr ein B2B-Unternehmen ziehen, das den Gro√üteil seines Gesch√§fts mit einem einzigen Unternehmen hat, und wenn letzteres ausf√§llt oder zu einem anderen Anbieter wechselt, wird der Verlust hoch sein.

Ein zu hohes Gesamtrisiko, weil zu viele Kontrakte mit einer einzigen Gegenpartei gehalten werden, ist ein leicht vermeidbares Problem. Ein Institut m√ľsste seine Quellen des Kontrahentenrisikos diversifizieren, indem es Vertr√§ge mit einer gro√üen Anzahl von Kunden abschlie√üt.

Das Gesamtrisiko in Devisen kann auch als das Gesamtrisiko eines Unternehmens gegen√ľber √Ąnderungen oder Schwankungen der Wechselkurse definiert werden.

Gesamtrisiko verstehen

Banken und Finanzinstitute √ľberwachen das Gesamtrisiko genau, um ihr Risiko bei ung√ľnstigen finanziellen Entwicklungen ‚Äď wie einer Kreditklemme oder sogar einer Insolvenz ‚Äď zu minimieren, die bei einer Gegenpartei oder einem Kunden entstehen. Dies wird durch Positionslimits erreicht, die den maximalen Dollarbetrag offener Transaktionen festlegen, die zu jedem Zeitpunkt f√ľr Kassa- und Devisenterminkontrakte abgeschlossen werden k√∂nnen.

Die aggregierten Risikolimits sind im Allgemeinen h√∂her f√ľr langj√§hrige Gegenparteien und Kunden mit solider Bonit√§t und niedriger f√ľr Kunden, die entweder neu sind oder eine niedrigere Bonit√§t haben.

Beispiel f√ľr Gesamtrisiko

Die XYZ Corporation hat mehrere ausstehende Devisenkontrakte mit der ABC Company. Das Unternehmen ABC hat ein Positionslimit erreicht und kann keine zusätzlichen Verträge mehr mit dem Unternehmen XYZ abschließen, bis es einige seiner aktuellen Positionen geschlossen hat.

Diese Limits sind vorhanden, um die XYZ Corporation davor zu sch√ľtzen, ein zu hohes Kontrahentenrisiko oder Gesamtrisiko mit der ABC Company einzugehen. Wenn die ABC Company nicht in der Lage w√§re, ihre Seite der Vertr√§ge zu bezahlen, w√ľrde die XYZ Corporation ihr Risiko f√ľr diesen Verlust begrenzen wollen.