Comercio de red
驴Qu茅 es el comercio de red?
El comercio de cuadr铆cula es cuando los pedidos se colocan por encima y por debajo de un precio establecido, creando una cuadr铆cula de pedidos a precios que aumentan y disminuyen gradualmente. El comercio de red se asocia m谩s com煤nmente con el mercado de divisas. En general, la t茅cnica busca capitalizar la volatilidad normal de los precios de un activo colocando 贸rdenes de compra y venta a ciertos intervalos regulares por encima y por debajo de un precio base predefinido.
Por ejemplo, un comerciante de divisas podr铆a colocar 贸rdenes de compra cada 15 pips por encima de un precio establecido, mientras que tambi茅n coloca 贸rdenes de venta cada 15 pips por debajo de ese precio. Esto aprovecha las tendencias. Tambi茅n podr铆an colocar 贸rdenes de compra por debajo de un precio fijo y 贸rdenes de venta por encima. Esto aprovecha las condiciones de alcance.
Comprender el comercio de red
Una ventaja del comercio de cuadr铆cula es que requiere poca previsi贸n de la direcci贸n del mercado y puede automatizarse f谩cilmente. Sin embargo, los principales inconvenientes son la posibilidad de incurrir en grandes p茅rdidas si no se cumplen los l铆mites de stop-loss y la complejidad asociada con la ejecuci贸n y/o el cierre de m煤ltiples posiciones en una cuadr铆cula grande.
La idea detr谩s del comercio con la cuadr铆cula de tendencia es que si el precio se mueve en una direcci贸n sostenida, la posici贸n se hace m谩s grande para capitalizarlo. A medida que el precio sube, se activan m谩s 贸rdenes de compra, lo que da como resultado una posici贸n m谩s grande. La posici贸n se vuelve m谩s grande y m谩s rentable cuanto m谩s avanza el precio en esa direcci贸n.
Sin embargo, esto lleva a un dilema. En 煤ltima instancia, el comerciante debe determinar cu谩ndo finalizar la cuadr铆cula, salir de las operaciones y obtener las ganancias. De lo contrario, el precio podr铆a revertirse y esas ganancias desaparecer谩n. Si bien las p茅rdidas est谩n controladas por las 贸rdenes de venta, tambi茅n espaciadas por igual, en el momento en que se alcanzan esas 贸rdenes, la posici贸n podr铆a haber pasado de ser rentable a perder dinero.
Por esta raz贸n, los comerciantes suelen limitar su cuadr铆cula a un cierto n煤mero de 贸rdenes, como cinco. Por ejemplo, colocan cinco 贸rdenes de compra por encima de un precio fijo. Si el precio supera todas las 贸rdenes de compra, salen de la operaci贸n con una ganancia. Esto se puede hacer todo a la vez o a trav茅s de una cuadr铆cula de venta a partir de un nivel objetivo.
Si la acci贸n del precio es irregular, podr铆a desencadenar 贸rdenes de compra por encima del precio establecido y 贸rdenes de venta por debajo del precio establecido, lo que resultar铆a en una p茅rdida. Aqu铆 es donde falla la cuadr铆cula de la tendencia. En 煤ltima instancia, la estrategia es m谩s rentable si el precio se mueve en una direcci贸n sostenida. El precio que oscila de un lado a otro normalmente no produce buenos resultados.
En mercados oscilantes o en rango, el comercio de cuadr铆cula contra la tendencia tiende a ser m谩s efectivo. Por ejemplo, el comerciante coloca 贸rdenes de compra a intervalos regulares por debajo de un precio establecido y coloca 贸rdenes de venta a intervalos regulares por encima del precio establecido. A medida que el precio cae, el comerciante se pone largo. A medida que el precio sube, las 贸rdenes de venta se activan para reducir la posici贸n larga y potencialmente quedarse corta. El comerciante se beneficia siempre que el precio contin煤e oscilando lateralmente, activando 贸rdenes de compra y de venta.
El problema de la parrilla contra tendencia es que no se controla el riesgo. El comerciante podr铆a terminar acumulando una posici贸n perdedora cada vez mayor si el precio sigue movi茅ndose en una direcci贸n en lugar de oscilar. En 煤ltima instancia, el comerciante debe establecer un nivel de stop loss, ya que no puede continuar manteniendo una posici贸n perdedora (y mucho menos hacerla m谩s grande) indefinidamente.
Construcci贸n comercial de redes
Para construir una grilla hay varios pasos a seguir.
Elija un intervalo, como 10 pips, 50 pips o 100 pips, por ejemplo.
Determinar el precio de salida de la parrilla.
Determinar si la cuadr铆cula estar谩 a favor o en contra de la tendencia.
En una cuadr铆cula con la tendencia, suponga que un comerciante elige un punto de partida de 1.1550 y un intervalo de 10 pips. Coloque 贸rdenes de compra en 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 y 1.1600. Coloque 贸rdenes de venta en 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 y 1.1500. Esta estrategia requiere una salida cuando las cosas van bien para asegurar las ganancias.
Suponga que el comerciante opta por utilizar una cuadr铆cula contra la tendencia. Tambi茅n eligen 1.1550 como punto de partida y un intervalo de 10 pips. Colocan 贸rdenes de compra en 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 y 1.1500. Colocan 贸rdenes de venta en 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 y 1.1600. Esta estrategia bloquear谩 las ganancias a medida que se activen las 贸rdenes de compra y venta, pero requiere un l铆mite de p茅rdidas si el precio se mueve en una direcci贸n.
Ejemplo de Grid Trading en EURUSD
Supongamos que un comerciante diario ve que el EURUSD oscila entre 1,1400 y 1,1500. El precio est谩 actualmente cerca de 1.1450, por lo que el comerciante opta por usar un intervalo de 10 pips contra la cuadr铆cula de tendencia para capitalizar potencialmente el rango.
El comerciante coloca una orden de venta en 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 y 1.1510. Se coloca un stop loss en 1.1530. Esto asegura que hay un l铆mite para el riesgo. El riesgo es de 270 pips si se activan todas las 贸rdenes de venta, no se activa ninguna orden de compra de la red y se alcanza el stop loss.
Tambi茅n colocan 贸rdenes de compra en 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 y 1.1390. Colocan un stop loss en 1.1370. El riesgo es de 270 pips si se activan todas las 贸rdenes de compra, no se activa ninguna orden de venta de la red y se alcanza el stop loss.
El comerciante espera que el precio suba y baje, o baje y suba dentro del rango de 1.1510 y 1.1390. Aunque tambi茅n esperan que el precio no se mueva demasiado fuera de ese rango, de lo contrario se ver谩n obligados a salir con p茅rdidas para controlar su riesgo.
Reflejos
La grilla se puede crear para aprovechar tendencias o rangos.
El comercio de red implica colocar 贸rdenes de compra y venta a intervalos establecidos en torno a un precio establecido.
Para beneficiarse de los rangos, coloque 贸rdenes de compra a intervalos por debajo del precio establecido y 贸rdenes de venta por encima del precio establecido.
Para beneficiarse de las tendencias, coloque 贸rdenes de compra a intervalos por encima del precio establecido y 贸rdenes de venta por debajo del precio establecido.
