그리드 트레이딩

그리드 트레이딩이란?

그리드 거래는 주문이 정해진 가격보다 높거나 낮을 때 점진적으로 증가 및 감소하는 가격으로 주문 그리드를 생성하는 것입니다. 그리드 거래는 가장 일반적으로 외환 시장과 관련이 있습니다. 전반적으로 이 기법은 미리 정의된 기본 가격 위와 아래에 일정한 간격으로 매수 및 매도 주문을 함으로써 자산의 정상적인 가격 변동성을 활용하려고 합니다.

예를 들어, 외환 거래자는 설정 가격보다 15 핍 높을 때마다 매수 주문을 넣고 해당 가격보다 15핍 낮을 때마다 매도 주문을 넣을 수 있습니다. 이것은 추세 를 이용합니다. 그들은 또한 정해진 가격 이하로 매수 주문을 하고 그 이상에서 매도 주문을 할 수 있습니다. 이것은 범위 조건 을 활용 합니다.

그리드 트레이딩 이해하기

그리드 거래의 장점은 시장 방향에 대한 예측이 거의 필요하지 않고 쉽게 자동화할 수 있다는 것입니다. 그러나 주요 결점은 손절매 한도를 준수하지 않을 경우 큰 손실이 발생할 가능성과 대규모 그리드에서 여러 위치를 실행 및/또는 닫는 것과 관련된 복잡성입니다.

트렌드에 따른 그리드 거래의 이면에 있는 아이디어는 가격이 지속적인 방향으로 움직이면 이를 활용하기 위해 포지션이 커지는 것입니다. 가격이 상승함에 따라 더 많은 매수 주문이 발생하여 더 큰 위치에 놓이게 됩니다. 가격이 그 방향으로 움직일수록 포지션이 커지고 수익성이 높아집니다.

그러나 이것은 딜레마로 이어집니다. 궁극적으로 거래자는 그리드를 종료하고 거래를 종료하고 이익을 실현할 시점을 결정해야 합니다. 그렇지 않으면 가격이 역전 되어 이익이 사라질 수 있습니다. 손실은 동일한 간격의 매도 주문에 의해 제어되지만 해당 주문에 도달할 때쯤이면 해당 포지션은 수익성이 있는 상태에서 손실되는 상태로 전환될 수 있습니다.

이러한 이유로 거래자는 일반적으로 그리드를 5개와 같은 특정 주문 수로 제한합니다. 예를 들어, 그들은 정해진 가격보다 5번의 구매 주문을 합니다. 가격이 모든 구매 주문을 통과하면 이익과 함께 거래를 종료합니다. 이것은 한 번에 모두 수행하거나 목표 수준을 시작하는 판매 그리드를 통해 수행할 수 있습니다.

가격 동작이 고르지 않으면 설정 가격 이상으로 매수 주문을, 설정 가격 이하로 매도 주문을 발동하여 손실을 입을 수 있습니다. 이것이 트렌드 그리드가 흔들리는 곳입니다. 궁극적으로 이 전략은 가격이 지속적인 방향으로 움직일 때 가장 수익성이 높습니다. 앞뒤로 흔들리는 가격은 일반적으로 좋은 결과를 낳지 않습니다.

진동하는 시장이나 범위가 넓은 시장에서는 추세에 반하는 그리드 거래가 더 효과적인 경향이 있습니다. 예를 들어, 거래자는 정해진 가격보다 일정한 간격으로 매수 주문을 하고, 정해진 가격보다 높은 간격으로 매도 주문을 합니다. 가격이 하락함에 따라 거래자는 매수 합니다. 가격이 상승하면 매도 주문이 발동되어 매수 포지션을 줄이고 잠재적으로 매도 가 됩니다. 가격이 옆으로 계속 진동하여 두 주문과 매도 주문이 모두 발생하는 한 거래자는 이익을 얻습니다.

반대 추세 그리드의 문제는 위험이 통제되지 않는다는 것입니다. 거래자는 가격이 범위 대신 한 방향으로 계속 움직이면 점점 더 큰 손실 위치를 누적하게 될 수 있습니다. 궁극적으로 트레이더는 손실 포지션을 무기한으로 유지할 수 없으므로 손절매 수준을 설정해야 합니다.

그리드 트레이딩 건설

그리드를 구성하려면 따라야 할 몇 가지 단계가 있습니다.

• 예를 들어 10핍, 50핍 또는 100핍과 같은 간격을 선택합니다.

• 그리드의 시작 가격을 결정합니다.

• 그리드가 추세에 부합할지 또는 추세에 역행할지 결정합니다.

추세 그리드에서 거래자가 1.1550의 시작점과 10핍 간격을 선택한다고 가정합니다. 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590, 1.1600에서 매수 주문을 하십시오. 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510, 1.1500에 매도 주문을 하십시오. 이 전략은 수익 을 확보하기 위해 상황이 잘 될 때 출구가 필요합니다 .

거래자가 추세 반대 그리드를 사용하기로 결정했다고 가정합니다. 그들은 또한 1.1550을 시작점으로 선택하고 10핍 간격을 선택합니다. 그들은 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510, 1.1500에서 매수 주문을 합니다. 그들은 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590, 1.1600에 매도 주문을 합니다. 이 전략은 매수 및 매도 주문이 모두 발동될 때 이익을 고정하지만 가격이 한 방향으로 움직이면 손절매가 필요합니다.

EURUSD의 그리드 거래 예

데이 트레이더가 EURUSD 가 1.1400에서 1.1500 사이임을 확인했다고 가정합니다. 가격은 현재 1.1450 근처에 있으므로 거래자는 추세 그리드에 대해 10핍 간격을 사용하여 범위를 잠재적으로 활용하기로 선택합니다.

거래자는 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500, 1.1510에 매도 주문을 합니다. 손절매는 1.1530에 배치됩니다. 이는 위험에 대한 상한선이 있음을 보장합니다. 모든 판매 주문이 실행되고 그리드 구매 주문이 실행되지 않고 손절매에 도달한 경우 위험은 270핍입니다.

그들은 또한 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400, 1.1390에서 매수 주문을 합니다. 그들은 1.1370에 손절매를 놓습니다. 모든 매수 주문이 실행되고 그리드 매도 주문이 실행되지 않고 손절매에 도달한 경우 위험은 270핍입니다.

거래자는 가격이 1.1510과 1.1390의 범위 내에서 오르락 내리락 하기를 바라고 있습니다. 그들은 또한 가격이 그 범위를 너무 벗어나지 않기를 바라고 있지만, 그렇지 않으면 위험을 통제하기 위해 손실을 안고 빠져나오게 될 것입니다.

하이라이트

• 트렌드 또는 범위에서 이익을 얻기 위해 그리드를 만들 수 있습니다.

• 그리드 트레이딩은 정해진 가격을 중심으로 정해진 간격으로 매수 및 매도 주문을 하는 것입니다.

• 범위에서 이익을 얻으려면 설정 가격보다 낮은 간격으로 매수 주문을, 설정 가격 이상에서 매도 주문을 하십시오.

• 추세에서 이익을 얻으려면 설정 가격보다 높은 간격으로 매수 주문을, 설정 가격보다 낮은 간격으로 매도 주문을 하십시오.