Negociação em grade

O que é Grid Trading?

A negociação em grade é quando os pedidos são colocados acima e abaixo de um preço definido, criando uma grade de pedidos com preços crescentes e decrescentes. A negociação em grade é mais comumente associada ao mercado de câmbio. Em geral, a técnica procura capitalizar a volatilidade normal do preço de um ativo, colocando ordens de compra e venda em determinados intervalos regulares acima e abaixo de um preço base predefinido.

Por exemplo, um comerciante forex pode colocar ordens de compra a cada 15 pips acima de um preço definido, enquanto também coloca ordens de venda a cada 15 pips abaixo desse preço. Isso tira vantagens das tendências. Eles também podem colocar ordens de compra abaixo de um preço definido e ordens de venda acima. Isso tira vantagens das condições de variação.

Entendendo o Grid Trading

Uma vantagem da negociação em grade é que ela requer pouca previsão da direção do mercado e pode ser facilmente automatizada. As principais desvantagens, no entanto, são a possibilidade de incorrer em grandes perdas se os limites de stop-loss não forem respeitados e a complexidade associada à execução e/ou fechamento de várias posições em uma grande grade.

A ideia por trás da negociação de grade com a tendência é que, se o preço se mover em uma direção sustentada, a posição ficará maior para capitalizá-la. À medida que o preço sobe, mais ordens de compra são acionadas, resultando em uma posição maior. A posição fica maior e mais lucrativa quanto mais o preço corre nessa direção.

Isso leva a um dilema, no entanto. Em última análise, o trader deve determinar quando encerrar a grade, sair dos negócios e realizar os lucros. Caso contrário, o preço pode reverter e esses lucros desaparecerão. Enquanto as perdas são controladas pelas ordens de venda, igualmente espaçadas, no momento em que essas ordens são alcançadas, a posição pode ter passado de lucrativa para perda de dinheiro.

Por esse motivo, os traders normalmente limitam sua grade a um certo número de pedidos, como cinco. Por exemplo, eles colocam cinco ordens de compra acima de um preço definido. Se o preço passar por todas as ordens de compra, eles saem da negociação com lucro. Isso pode ser feito de uma só vez ou por meio de uma grade de venda iniciando um nível-alvo.

Se a ação do preço for instável, poderá desencadear ordens de compra acima do preço definido e ordens de venda abaixo do preço definido, resultando em perda. É aqui que a grade com a tendência vacila. Em última análise, a estratégia é mais lucrativa se o preço seguir uma direção sustentada. O preço oscilando para frente e para trás normalmente não produz bons resultados.

Em mercados oscilantes ou variados, a negociação de grade contra a tendência tende a ser mais eficaz. Por exemplo, o trader coloca ordens de compra em intervalos regulares abaixo de um preço definido e coloca ordens de venda em intervalos regulares acima do preço definido. À medida que o preço cai, o trader fica comprado. À medida que o preço sobe, as ordens de venda são acionadas para reduzir a posição comprada e potencialmente ficar vendida. O trader lucra enquanto o preço continuar a oscilar lateralmente, acionando ordens e ordens de venda.

O problema com a grade contra a tendência é que o risco não é controlado. O trader pode acabar acumulando uma posição perdedora cada vez maior se o preço continuar correndo em uma direção em vez de variar. Em última análise, o trader deve definir um nível de stop loss, pois não pode continuar a manter uma posição perdedora (muito menos aumentar) indefinidamente.

Construção de Grid Trading

Para construir uma grade existem vários passos a seguir.

• Escolha um intervalo, como 10 pips, 50 pips ou 100 pips, por exemplo.

• Determinar o preço inicial para a rede.

• Determinar se a grade estará com a tendência ou contra a tendência.

Em uma grade com a tendência, suponha que um trader escolha um ponto de partida de 1,1550 e um intervalo de 10 pip. Coloque ordens de compra em 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 e 1,1600. Coloque ordens de venda em 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 e 1,1500. Essa estratégia requer uma saída quando as coisas estão indo bem para garantir os lucros.

Suponha que o trader opte por usar uma grade contra a tendência. Eles também escolhem 1,1550 como ponto de partida e um intervalo de 10 pip. Eles colocam ordens de compra em 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 e 1,1500. Eles colocam ordens de venda em 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 e 1,1600. Essa estratégia bloqueará os lucros à medida que as ordens de compra e venda são acionadas, mas requer um stop loss se o preço se mover em uma direção.

Exemplo de Grid Trading no EURUSD

Suponha que um day trader veja que o EURUSD está variando entre 1,1400 e 1,1500. O preço está atualmente próximo de 1,1450, então o trader opta por usar um intervalo de 10 pip contra a grade de tendência para potencialmente capitalizar no intervalo.

O trader coloca uma ordem de venda em 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 e 1,1510. Um stop loss é colocado em 1,1530. Isso garante que há um limite para o risco. O risco é de 270 pips se todas as ordens de venda forem acionadas, nenhuma ordem de compra de grade for acionada e o stop loss for atingido.

Eles também colocam ordens de compra em 1,1440, 1,1430, 1,1420, 1,1410, 1,1400 e 1,1390. Eles colocam um stop loss em 1,1370. O risco é de 270 pips se todas as ordens de compra forem acionadas, nenhuma ordem de venda da grade for acionada e o stop loss for atingido.

O trader espera que o preço suba cada vez mais, ou caia cada vez mais dentro do intervalo de 1,1510 e 1,1390. Embora eles também esperem que o preço não se mova muito fora desse intervalo, caso contrário, eles serão forçados a sair com uma perda para controlar seu risco.

Destaques

• A grade pode ser criada para lucrar com tendências ou intervalos.

• Grid trading envolve a colocação de ordens de compra e venda em intervalos definidos em torno de um preço definido.

• Para lucrar com os intervalos, coloque ordens de compra em intervalos abaixo do preço definido e ordens de venda acima do preço definido.

• Para lucrar com as tendências, coloque ordens de compra em intervalos acima do preço definido e ordens de venda abaixo do preço definido.