Commercio di rete

Che cos'è il Grid Trading?

Il grid trading è quando gli ordini vengono inseriti al di sopra e al di sotto di un prezzo prestabilito, creando una griglia di ordini a prezzi crescenti e decrescenti in modo incrementale. Il grid trading è più comunemente associato al mercato dei cambi. Nel complesso, la tecnica cerca di trarre vantaggio dalla normale volatilità dei prezzi di un asset inserendo ordini di acquisto e vendita a determinati intervalli regolari al di sopra e al di sotto di un prezzo base predefinito.

Ad esempio, un trader forex potrebbe inserire ordini di acquisto ogni 15 pip al di sopra di un prezzo prestabilito, mentre anche ordini di vendita ogni 15 pip al di sotto di quel prezzo. Questo sfrutta le tendenze. Potrebbero anche inserire ordini di acquisto al di sotto di un prezzo prestabilito e ordini di vendita al di sopra. Ciò trae vantaggio dalle condizioni di portata.

Capire il Grid Trading

Un vantaggio del grid trading è che richiede poche previsioni sulla direzione del mercato e può essere facilmente automatizzato. I principali svantaggi, tuttavia, sono la possibilità di incorrere in grosse perdite se non vengono rispettati i limiti di stop loss e la complessità associata alla gestione e/o chiusura di più posizioni in una grande griglia.

L'idea alla base del grid trading with-the-trend è che se il prezzo si muove in una direzione sostenuta la posizione diventa più grande per capitalizzarlo. Quando il prezzo sale, vengono attivati più ordini di acquisto con conseguente aumento della posizione. La posizione diventa più grande e più redditizia quanto più il prezzo corre in quella direzione.

Questo porta a un dilemma, però. In definitiva, il trader deve determinare quando chiudere la griglia, uscire dalle negoziazioni e realizzare i profitti. Altrimenti, il prezzo potrebbe invertirsi e quei profitti scompariranno. Sebbene le perdite siano controllate dagli ordini di vendita, anch'essi equidistanti, nel momento in cui tali ordini vengono raggiunti la posizione potrebbe essere passata da redditizia a perdita di denaro.

Per questo motivo, i trader in genere limitano la loro griglia a un certo numero di ordini, ad esempio cinque. Ad esempio, effettuano cinque ordini di acquisto al di sopra di un prezzo prestabilito. Se il prezzo attraversa tutti gli ordini di acquisto, escono dallo scambio con un profitto. Questo potrebbe essere fatto tutto in una volta o tramite una griglia di vendita che inizia un livello target.

Se l'azione del prezzo è instabile, potrebbe attivare ordini di acquisto al di sopra del prezzo impostato e ordini di vendita al di sotto del prezzo stabilito, con conseguente perdita. È qui che la griglia con la tendenza vacilla. In definitiva, la strategia è più redditizia se il prezzo va in una direzione sostenuta. Il prezzo che oscilla avanti e indietro in genere non produce buoni risultati.

Nei mercati oscillanti o oscillanti, il grid trading in controtendenza tende ad essere più efficace. Ad esempio, il trader inserisce ordini di acquisto a intervalli regolari al di sotto di un prezzo stabilito e inserisce ordini di vendita a intervalli regolari al di sopra del prezzo stabilito. Quando il prezzo scende, il trader diventa long. Quando il prezzo sale, gli ordini di vendita vengono attivati per ridurre la posizione lunga e potenzialmente diventare corta. Il trader guadagna fintanto che il prezzo continua a oscillare lateralmente, attivando entrambi gli ordini e vendendo.

Il problema con la griglia controtendenza è che il rischio non è controllato. Il trader potrebbe finire per accumulare una posizione perdente sempre più grande se il prezzo continua a correre in una direzione invece di variare. In definitiva, il trader deve impostare un livello di stop loss, poiché non può continuare a mantenere una posizione in perdita (per non parlare di aumentare) indefinitamente.

Costruzione del commercio di rete

Per costruire una griglia ci sono diversi passaggi da seguire.

• Scegli un intervallo, ad esempio 10 pips, 50 pips o 100 pips.

• Determinare il prezzo di partenza per la griglia.

• Determina se la griglia sarà con la tendenza o contro la tendenza.

In una griglia con tendenza, supponiamo che un trader scelga un punto di partenza di 1,1550 e un intervallo di 10 pip. Effettua ordini di acquisto a 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Effettua ordini di vendita a 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Questa strategia richiede un'uscita quando le cose stanno andando bene per bloccare i profitti.

Supponiamo che il trader scelga di utilizzare una griglia contro tendenza. Scelgono anche 1.1550 come punto di partenza e un intervallo di 10 pip. Effettuano ordini di acquisto a 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 e 1.1500. Effettuano ordini di vendita a 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 e 1.1600. Questa strategia bloccherà i profitti quando vengono attivati sia gli ordini di acquisto che di vendita, ma richiede uno stop loss se il prezzo si muove in una direzione.

Esempio di Grid Trading nell'EURUSD

Supponiamo che un day trader veda che l' EURUSD è compreso tra 1,1400 e 1,1500. Il prezzo è attualmente vicino a 1,1450, quindi il trader sceglie di utilizzare un intervallo di 10 pip contro la griglia di tendenza per sfruttare potenzialmente l'intervallo.

Il trader effettua un ordine di vendita a 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 e 1.1510. Uno stop loss è posto a 1,1530. Questo assicura che c'è un limite al rischio. Il rischio è di 270 pip se vengono attivati tutti gli ordini di vendita, nessun ordine di acquisto in griglia viene attivato e viene raggiunto lo stop loss.

Inoltre effettuano ordini di acquisto a 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 e 1.1390. Mettono uno stop loss a 1,1370. Il rischio è di 270 pip se vengono attivati tutti gli ordini di acquisto, non vengono attivati ordini di vendita in griglia e viene raggiunto lo stop loss.

Il trader spera che il prezzo si muova sempre più in alto, o sempre più in basso nell'intervallo 1,1510 e 1,1390. Anche se sperano anche che il prezzo non si sposti troppo al di fuori di tale intervallo, altrimenti saranno costretti a uscire con una perdita per controllare il loro rischio.

Mette in risalto

• La griglia può essere creata per trarre profitto da tendenze o intervalli.

• Il grid trading prevede l'immissione di ordini di acquisto e vendita a intervalli prestabiliti attorno a un prezzo prestabilito.

• Per trarre profitto dalle gamme, piazza ordini di acquisto a intervalli inferiori al prezzo impostato e ordini di vendita al di sopra del prezzo impostato.

• Per trarre profitto dalle tendenze, piazza ordini di acquisto a intervalli al di sopra del prezzo impostato e ordini di vendita al di sotto del prezzo impostato.