Grid Trading

Hvað er netviðskipti?

Netviðskipti eru þegar pantanir eru settar fyrir ofan og undir ákveðnu verði, sem skapar rist af pöntunum á stighækkandi og lækkandi verði. Netviðskipti eru oftast tengd gjaldeyrismarkaði. Á heildina litið leitast tæknin við að nýta eðlilega verðsveiflu í eign með því að setja kaup- og sölupantanir með ákveðnu reglulegu millibili yfir og undir fyrirfram skilgreindu grunnverði.

Til dæmis gæti gjaldeyriskaupmaður sett kauppantanir á 15 pips fresti fyrir ofan ákveðið verð, en einnig sett sölupantanir á 15 pips fresti undir því verði. Þetta nýtir sér strauma. Þeir gætu líka lagt inn kauppantanir undir ákveðnu verði og selt fyrir ofan. Þetta nýtir sér mismunandi aðstæður.

Skilningur á netviðskiptum

Kosturinn við netviðskipti er að það krefst lítillar spár um markaðsstefnu og auðvelt er að gera það sjálfvirkt. Stórir gallar eru hins vegar möguleikarnir á að verða fyrir miklu tapi ef stöðvunartakmörkunum er ekki fylgt og hversu flókið það er að keyra og/eða loka mörgum stöðum á stóru neti.

Hugmyndin á bak við viðskipti með kerfisbundin þróun er sú að ef verðið færist í viðvarandi átt verður staðan stærri til að nýta það. Þegar verðið hækkar koma fleiri innkaupapantanir af stað sem leiðir til stærri stöðu. Staðan verður stærri og arðbærari því lengra sem verðið hleypur í þá átt.

Þetta leiðir þó til vandræða. Að lokum verður kaupmaðurinn að ákveða hvenær á að hætta ristinni, hætta viðskiptum og átta sig á hagnaðinum. Annars gæti verðið snúist við og sá hagnaður hverfur. Þó tapi sé stjórnað af sölupantunum, einnig jafnt á milli þeirra, þá gæti staðan hafa farið úr arðbæru í tapandi peninga þegar þeim er náð.

Af þessum sökum takmarka kaupmenn venjulega netið sitt við ákveðinn fjölda pantana, svo sem fimm. Til dæmis leggja þeir inn fimm kauppantanir yfir ákveðnu verði. Ef verðið rennur í gegnum allar innkaupapantanir fara þær úr viðskiptum með hagnaði. Þetta gæti verið gert allt í einu eða í gegnum sölunet sem byrjar á markstigi.

Ef verðaðgerðin er hakkandi gæti það kallað á kauppantanir yfir uppsettu verði og sölupantanir undir uppsettu verði, sem leiðir til taps. Þetta er þar sem hnitanetið sem er með tískuna höktir. Að lokum er stefnan arðbærust ef verðið gengur í viðvarandi átt. Verðið sem sveiflast fram og til baka skilar venjulega ekki góðum árangri.

Á sveiflumörkuðum eða mörkuðum á bilinu hafa viðskipti gegn straumnum tilhneigingu til að vera skilvirkari. Til dæmis setur kaupmaðurinn inn kauppantanir með reglulegu millibili undir ákveðnu verði og setur sölupantanir með reglulegu millibili yfir uppsettu verði. Þegar verðið lækkar verður kaupmaðurinn langur. Þegar verðið hækkar koma sölupantanir af stað til að draga úr langa stöðu og hugsanlega verða stuttar. Kaupmaðurinn græðir svo lengi sem verðið heldur áfram að sveiflast til hliðar, kallar á bæði og sölupantanir.

Vandamálið við kerfið sem er á móti tískunni er að áhættunni er ekki stjórnað. Kaupmaðurinn gæti endað með því að safna stærri og stærri tapstöðu ef verðið heldur áfram að keyra í eina átt í stað þess að vera á bilinu. Að lokum verður kaupmaðurinn að setja stöðvunartapsstig, þar sem þeir geta ekki haldið áfram að halda tapandi (hvað þá gera stærri) stöðu endalaust.

Bygging netviðskipta

Til að smíða rist þarf að fylgja nokkrum skrefum.

• Veldu millibil, eins og 10 pips, 50 pips, eða 100 pips, til dæmis.

• Ákveðið upphafsverð fyrir ristina.

• Ákveða hvort ristið verði með-trendinu eða á móti-trendinu.

Gerum ráð fyrir að kaupmaður velji upphafspunkt 1,1550 og 10 pip millibili í rist með tískunni. Settu inn kauppantanir á 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 og 1.1600. Settu sölupantanir á 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 og 1.1500. Þessi stefna krefst útgöngu þegar hlutirnir ganga vel til að læsa hagnaði.

Gerum ráð fyrir að kaupmaðurinn velji að nota rist sem er á móti tískunni. Þeir velja einnig 1.1550 sem upphafspunkt og 10 pips bil. Þeir leggja inn kauppantanir á 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 og 1.1500. Þeir setja sölupantanir á 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 og 1.1600. Þessi stefna mun læsa hagnaði þar sem bæði kaup- og sölupantanir eru settar af stað, en það krefst stöðvunartaps ef verðið færist í eina átt.

Dæmi um netviðskipti í EURUSD

Gerum ráð fyrir að dagkaupmaður sjái að EURUSD er á bilinu 1.1400 til 1.1500. Verðið er sem stendur nálægt 1.1450, þannig að kaupmaðurinn velur að nota 10 pip bil á móti tískuneti til að hugsanlega nýta svið.

Kaupmaðurinn leggur inn sölupöntun á 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 og 1.1510. Stöðvunartap er sett á 1.1530. Þetta tryggir að það sé takmörk fyrir áhættunni. Áhættan er 270 pips ef allar sölupantanir eru ræstar, engar netkaupapantanir koma af stað og stöðvunartapinu er náð.

Þeir leggja einnig inn kauppantanir á 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 og 1.1390. Þeir setja stöðvunartap á 1.1370. Áhættan er 270 pips ef allar kauppantanir eru ræstar, engar netsölupantanir koma af stað og stöðvunartapinu er náð.

Kaupmaðurinn vonast til að verðið fari hærra og lægra, eða lægra og hærra á bilinu 1,1510 og 1,1390. Þó að þeir séu líka að vona að verðið fari ekki of langt út fyrir það svið, annars neyðast þeir til að hætta með tapi til að stjórna áhættu sinni.

Hápunktar

• Hægt er að búa til ristina til að hagnast á þróun eða sviðum.

• Netviðskipti fela í sér að setja kaup- og sölupantanir með ákveðnu millibili í kringum ákveðið verð.

• Til að hagnast á sviðum skaltu setja inn kauppantanir með millibili undir uppsettu verði og selja pantanir yfir uppsettu verði.

• Til að hagnast á þróun, settu inn kauppantanir með millibili yfir uppsettu verði og seldu pantanir undir uppsettu verði.