Handel w sieci

Co to jest handel w sieci?

Handel siatkowy ma miejsce, gdy zlecenia są umieszczane powyżej i poniżej ustalonej ceny, tworząc siatkę zleceń po stopniowo rosnących i malejących cenach. Handel w sieci jest najczęściej kojarzony z rynkiem walutowym . Ogólnie rzecz biorąc, technika ta ma na celu wykorzystanie normalnej zmienności cen aktywów poprzez składanie zleceń kupna i sprzedaży w określonych regularnych odstępach czasu powyżej i poniżej z góry określonej ceny bazowej.

Na przykład trader forex może składać zlecenia kupna co 15 pipsów powyżej ustalonej ceny, a jednocześnie składać zlecenia sprzedaży co 15 pipsów poniżej tej ceny. Wykorzystuje to zalety trendów. Mogli również składać zlecenia kupna poniżej ustalonej ceny, a zlecenia sprzedaży powyżej. Wykorzystuje to zalety warunków zakresu.

Zrozumienie handlu w sieci

Zaletą handlu sieciowego jest to, że wymaga niewielkiego prognozowania kierunku rynku i można go łatwo zautomatyzować. Głównymi wadami są jednak możliwość poniesienia dużych strat w przypadku nieprzestrzegania limitów stop-loss oraz złożoność związana z uruchamianiem i/lub zamykaniem wielu pozycji w dużej sieci.

Ideą handlu z siatką trendów jest to, że jeśli cena porusza się w stałym kierunku, pozycja staje się większa, aby ją wykorzystać. Wraz ze wzrostem ceny uruchamianych jest więcej zleceń kupna, co skutkuje większą pozycją. Pozycja staje się większa i bardziej opłacalna, im dalej cena podąża w tym kierunku.

Prowadzi to jednak do dylematu. Ostatecznie przedsiębiorca musi określić, kiedy zakończyć siatkę, wyjść z transakcji i zrealizować zyski. W przeciwnym razie cena może się odwrócić i te zyski znikną. Chociaż straty są kontrolowane przez zlecenia sprzedaży, również rozmieszczone w równych odstępach, do czasu osiągnięcia tych zleceń pozycja może zmienić się z zyskownej na utratę pieniędzy.

Z tego powodu inwestorzy zazwyczaj ograniczają swoją siatkę do określonej liczby zamówień, na przykład pięciu. Na przykład składają pięć zleceń kupna powyżej ustalonej ceny. Jeśli cena przekroczy wszystkie zlecenia kupna, wychodzą z transakcji z zyskiem. Można to zrobić od razu lub poprzez siatkę sprzedaży rozpoczynającą poziom docelowy.

Jeśli akcja cenowa jest niestabilna, może wywołać zlecenia kupna powyżej ustalonej ceny i zlecenia sprzedaży poniżej ustalonej ceny, powodując stratę. W tym miejscu słabnie siatka trendów. Ostatecznie strategia jest najbardziej opłacalna, jeśli cena porusza się w stałym kierunku. Ceny wahające się tam iz powrotem zazwyczaj nie dają dobrych wyników.

Na rynkach oscylujących lub wahających się, handel siatkowy przeciwny do trendu jest zwykle bardziej skuteczny. Na przykład trader składa zlecenia kupna w regularnych odstępach czasu poniżej ustalonej ceny, a zlecenia sprzedaży w regularnych odstępach powyżej ustalonej ceny. Gdy cena spada, przedsiębiorca staje na pozycji długiej. Wraz ze wzrostem ceny uruchamiane są zlecenia sprzedaży w celu zredukowania długiej pozycji i potencjalnie krótkiej. Trader zarabia tak długo, jak cena nadal oscyluje w bok, uruchamiając zarówno zlecenia, jak i sprzedaż.

Problem z siatką przeciwną do trendu polega na tym, że ryzyko nie jest kontrolowane. Trader może skończyć akumulować coraz większą stratną pozycję, jeśli cena będzie płynąć w jednym kierunku zamiast wahać się. Ostatecznie trader musi ustawić poziom stop loss, ponieważ nie może w nieskończoność utrzymywać przegranej (nie mówiąc już o powiększaniu) pozycji.

Budowa handlu sieciowego

Aby skonstruować siatkę, należy wykonać kilka kroków.

Wybierz interwał, na przykład 10 pipsów, 50 pipsów lub 100 pipsów.
Określ cenę wywoławczą za siatkę.
Określ, czy siatka będzie zgodna z trendem, czy przeciwna do tego trendu.

W siatce z trendem załóżmy, że inwestor wybiera punkt początkowy 1,1550 i interwał 10 pipsów. Złóż zlecenia kupna na 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 i 1.1600. Złóż zlecenia sprzedaży na 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 i 1.1500. Ta strategia wymaga wyjścia, gdy wszystko idzie dobrze, aby zablokować zyski.

Załóżmy, że przedsiębiorca decyduje się na użycie siatki przeciwnej do trendu. Wybierają również 1,1550 jako punkt początkowy i interwał 10 pipsów. Składają zlecenia kupna po 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 i 1,1500. Składają zlecenia sprzedaży po 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 i 1.1600. Ta strategia zablokuje zyski, gdy uruchomione zostaną zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży, ale wymaga stop lossa, jeśli cena porusza się w jednym kierunku.

Przykład handlu siatkowego w EURUSD

Załóżmy, że daytrader widzi, że EURUSD waha się między 1,1400 a 1,1500. Cena jest obecnie blisko 1,1450, więc trader decyduje się na użycie interwału 10 pipsów w stosunku do siatki trendu, aby potencjalnie wykorzystać zakres.

Trader składa zlecenie sprzedaży na 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 i 1.1510. Stop loss jest umieszczany na 1,1530. Zapewnia to ograniczenie ryzyka. Ryzyko wynosi 270 pipsów, jeśli wszystkie zlecenia sprzedaży zostaną uruchomione, żadne zlecenia kupna siatki nie zostaną uruchomione i osiągnięty zostanie stop loss.

Składają również zlecenia kupna po cenach 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 i 1.1390. Umieszczają stop loss na 1,1370. Ryzyko wynosi 270 pipsów, jeśli wszystkie zlecenia kupna zostaną uruchomione, żadne zlecenia sprzedaży sieci nie zostaną uruchomione i osiągnięty zostanie stop loss.

Trader ma nadzieję, że cena będzie się poruszać coraz wyżej lub niżej i wyżej w zakresie 1,1510 i 1,1390. Chociaż mają również nadzieję, że cena nie wyjdzie zbyt daleko poza ten zakres, w przeciwnym razie będą zmuszeni wyjść ze stratą, aby kontrolować swoje ryzyko.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Siatkę można utworzyć, aby czerpać korzyści z trendów lub zakresów.
Handel w sieci polega na składaniu zleceń kupna i sprzedaży w określonych odstępach czasu wokół ustalonej ceny.
Aby czerpać zyski z zakresów, składaj zlecenia kupna w odstępach poniżej ustalonej ceny, a zlecenia sprzedaży powyżej ustalonej ceny.
Aby czerpać zyski z trendów, składaj zlecenia kupna w odstępach powyżej ustalonej ceny, a zlecenia sprzedaży poniżej ustalonej ceny.