Сетевая торговля

Что такое грид-трейдинг?

Торговля по сетке — это когда ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенно увеличивающимися и уменьшающимися ценами. Торговля сеткой чаще всего ассоциируется с валютным рынком. В целом этот метод направлен на то, чтобы извлечь выгоду из обычной волатильности цены актива, размещая ордера на покупку и продажу с определенными регулярными интервалами выше и ниже заранее определенной базовой цены.

Например, форекс-трейдер может размещать ордера на покупку каждые 15 пунктов выше установленной цены, а также размещать ордера на продажу каждые 15 пунктов ниже этой цены. Это использует преимущества тенденций. Они также могут размещать ордера на покупку ниже установленной цены и ордера на продажу выше. При этом используются преимущества условий дальности.

Понимание сетевой торговли

Преимущество торговли по сетке заключается в том, что она требует небольшого прогнозирования направления рынка и может быть легко автоматизирована. Однако основными недостатками являются возможность больших убытков, если не соблюдаются пределы стоп-лосса, и сложность, связанная с запуском и/или закрытием нескольких позиций в большой сетке.

Идея торговли по сетке с трендом заключается в том, что если цена движется в устойчивом направлении, позиция увеличивается, чтобы извлечь из этого выгоду. По мере того, как цена движется вверх, срабатывает больше ордеров на покупку, что приводит к увеличению позиции. Позиция становится больше и прибыльнее, чем дальше цена движется в этом направлении.

Однако это приводит к дилемме. В конечном итоге трейдер должен определить, когда закрыть сетку, выйти из сделок и получить прибыль. В противном случае цена может развернуться , и эта прибыль исчезнет. В то время как убытки контролируются ордерами на продажу, также расположенными через равные промежутки, к тому времени, когда эти ордера будут достигнуты, позиция может превратиться из прибыльной в убыточную.

По этой причине трейдеры обычно ограничивают свою сетку определенным количеством ордеров, например пятью. Например, они размещают пять ордеров на покупку выше установленной цены. Если цена проходит через все ордера на покупку, они выходят из сделки с прибылью. Это можно сделать сразу или через сетку продаж, начиная с целевого уровня.

Если ценовое действие изменчиво, это может привести к срабатыванию ордеров на покупку выше установленной цены и ордеров на продажу ниже установленной цены, что приведет к убытку. Здесь сетка с трендом даёт сбои. В конечном счете, стратегия наиболее прибыльна, если цена движется в устойчивом направлении. Цена, колеблющаяся туда-сюда, обычно не дает хороших результатов.

На колеблющихся или колеблющихся рынках торговля по сетке против тренда, как правило, более эффективна. Например, трейдер размещает ордера на покупку через равные промежутки времени ниже установленной цены и размещает ордера на продажу через равные промежутки времени выше установленной цены. Когда цена падает, трейдер открывает длинную позицию. По мере роста цены срабатывают ордера на продажу, чтобы сократить длинную позицию и, возможно, открыть короткую. Трейдер получает прибыль до тех пор, пока цена продолжает колебаться в боковом направлении, вызывая как ордера, так и ордера на продажу.

Проблема с сеткой против тренда заключается в том, что риск не контролируется. Трейдер может в конечном итоге накапливать все большую и большую убыточную позицию, если цена продолжает двигаться в одном направлении, а не в диапазоне. В конечном счете, трейдер должен установить уровень стоп-лосса, поскольку он не может продолжать удерживать убыточную позицию (не говоря уже о том, чтобы увеличивать ее) бесконечно.

Сетевое торговое строительство

Чтобы построить сетку, необходимо выполнить несколько шагов.

• Выберите интервал, например, 10 пунктов, 50 пунктов или 100 пунктов.

• Определить начальную цену сетки.

• Определите, будет ли сетка с трендом или против тренда.

Предположим, что в сетке с трендом трейдер выбирает начальную точку 1,1550 и интервал в 10 пипсов. Разместите ордера на покупку по 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 и 1,1600. Размещайте ордера на продажу по 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 и 1.1500. Эта стратегия требует выхода, когда дела идут хорошо, чтобы зафиксировать прибыль.

Предположим, трейдер решил использовать сетку против тренда. Они также выбирают 1,1550 в качестве начальной точки и интервал в 10 пунктов. Они размещают ордера на покупку по 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 и 1,1500. Они размещают ордера на продажу по 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 и 1,1600. Эта стратегия будет фиксировать прибыль, поскольку срабатывают ордера на покупку и продажу, но она требует стоп-лосса, если цена движется в одном направлении.

Пример торговли по сетке на паре EURUSD

Предположим, внутридневной трейдер видит, что EURUSD колеблется между 1,1400 и 1,1500. В настоящее время цена близка к 1,1450, поэтому трейдер предпочитает использовать интервал в 10 пипсов против трендовой сетки, чтобы потенциально извлечь выгоду из диапазона.

Трейдер размещает ордер на продажу по 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 и 1,1510. Стоп-лосс ставится на отметке 1,1530. Это гарантирует ограничение риска. Риск составляет 270 пипсов, если сработают все ордера на продажу, ни один ордер на покупку по сетке не сработает и будет достигнут стоп-лосс.

Они также размещают ордера на покупку по 1,1440, 1,1430, 1,1420, 1,1410, 1,1400 и 1,1390. Они размещают стоп-лосс на уровне 1,1370. Риск составляет 270 пипсов, если сработают все ордера на покупку, ни один ордер на продажу по сетке не сработает и будет достигнут стоп-лосс.

Трейдер надеется, что цена будет двигаться выше и ниже или ниже и выше в диапазоне 1,1510 и 1,1390. Хотя они также надеются, что цена не уйдет слишком далеко за пределы этого диапазона, иначе они будут вынуждены выйти с убытком, чтобы контролировать свой риск.

Особенности

• Сетка может быть создана для получения прибыли от трендов или диапазонов.

• Торговля по сетке включает в себя размещение ордеров на покупку и продажу через определенные промежутки времени вокруг установленной цены.

• Чтобы получить прибыль от диапазонов, размещайте ордера на покупку с интервалом ниже установленной цены и ордера на продажу выше установленной цены.

• Чтобы получить прибыль от тенденций, размещайте ордера на покупку с интервалом выше установленной цены и ордера на продажу ниже установленной цены.