Grid Trading

Vad är Grid Trading?

Näthandel är när order placeras över och under ett fastställt pris, vilket skapar ett rutnät av order till stegvis ökande och minskande priser. Näthandel förknippas oftast med valutamarknaden. Sammantaget strävar tekniken efter att kapitalisera på normal prisvolatilitet i en tillgång genom att lägga köp- och säljorder vid vissa regelbundna intervall över och under ett fördefinierat baspris.

Till exempel kan en valutahandlare lägga köporder var 15 :e pip över ett fast pris, samtidigt som en säljorder var 15:e pip under det priset. Detta drar fördelar av trender. De kan också lägga köporder under ett fastställt pris och sälja beställningar över. Detta tar fördelar av varierande förhållanden.

Förstå Grid Trading

En fördel med näthandel är att det kräver lite prognoser av marknadsriktningen och kan enkelt automatiseras. Stora nackdelar är dock möjligheten att ådra sig stora förluster om stop-loss-gränserna inte respekteras och komplexiteten förknippad med att köra och/eller stänga flera positioner i ett stort rutnät.

Tanken bakom handel med trendnät är att om priset rör sig i en varaktig riktning blir positionen större för att dra nytta av den. När priset går upp triggas fler köpordrar vilket resulterar i en större position. Positionen blir större och mer lönsam ju längre priset går i den riktningen.

Detta leder dock till ett dilemma. I slutändan måste handlaren bestämma när nätet ska avslutas, lämna affärerna och realisera vinsten. Annars kan priset vända och dessa vinster kommer att försvinna. Även om förlusterna styrs av säljorderna, också lika fördelade, kan positionen ha gått från lönsam till förlorande pengar när dessa beställningar nås.

Av denna anledning begränsar handlare vanligtvis sitt rutnät till ett visst antal order, till exempel fem. Till exempel lägger de fem köpordrar över ett fastställt pris. Om priset går igenom alla köporder lämnar de handeln med vinst. Detta kan göras på en gång eller via ett säljnät som startar en målnivå.

Om prisåtgärden är hackig kan det utlösa köporder över det inställda priset och säljorder under det inställda priset, vilket resulterar i en förlust. Det är här det trendiga rutnätet vacklar. I slutändan är strategin mest lönsam om priset går i en uthållig riktning. Priset som pendlar fram och tillbaka ger vanligtvis inte bra resultat.

På oscillerande eller varierande marknader tenderar handel mot trenden att vara mer effektiv. Till exempel lägger handlaren köporder med jämna mellanrum under ett fast pris och lägger säljorder med jämna mellanrum över det fastställda priset. När priset faller blir handlaren lång. När priset stiger utlöses säljorder för att minska den långa positionen och potentiellt bli kort. Handlaren tjänar så länge som priset fortsätter att svänga i sidled, vilket utlöser både och säljorder.

Problemet med det trendiga nätet är att risken inte kontrolleras. Handlaren kan sluta med att ackumulera en större och större förlorande position om priset fortsätter att gå i en riktning istället för att variera. I slutändan måste handlaren ställa in en stop loss-nivå, eftersom de inte kan fortsätta att ha en förlorande (låt vara att göra större) position på obestämd tid.

Grid Trading Construction

För att konstruera ett rutnät finns det flera steg att följa.

• Välj ett intervall, till exempel 10 pips, 50 pips eller 100 pips.

• Bestäm utgångspriset för nätet.

• Bestäm om rutnätet kommer att vara med-trenden eller mot-trenden.

I ett rutnät med trenden, anta att en handlare väljer en startpunkt på 1,1550 och ett intervall på 10 pip. Lägg köpordrar på 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 och 1.1600. Lägg försäljningsorder på 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 och 1.1500. Denna strategi kräver en exit när det går bra för att kunna låsa in vinster.

Anta att handlaren väljer att använda ett rutnät mot trenden. De väljer också 1,1550 som utgångspunkt och ett intervall på 10 pip. De lägger köpordrar på 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 och 1.1500. De lägger försäljningsorder på 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 och 1.1600. Denna strategi kommer att låsa in vinster när både köp- och säljorder utlöses, men det kräver en stop loss om priset rör sig i en riktning.

Exempel på Grid Trading i EURUSD

Anta att en dagshandlare ser att EURUSD varierar mellan 1,1400 och 1,1500. Priset är för närvarande nära 1,1450, så handlaren väljer att använda ett intervall på 10 pips mot trenden för att potentiellt dra nytta av intervallet.

Handlaren lägger en säljorder på 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 och 1,1510. En stop loss placeras på 1,1530. Detta säkerställer att det finns ett tak för risken. Risken är 270 pips om alla säljorder utlöses, inga nätköpordrar utlöses och stop loss uppnås.

De lägger också köpordrar på 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 och 1.1390. De placerar en stop loss på 1,1370. Risken är 270 pips om alla köporder utlöses, inga nätsäljorder utlöses och stop loss uppnås.

Handlaren hoppas att priset kommer att röra sig högre och lägre, eller lägre och högre inom intervallet 1,1510 och 1,1390. Även om de också hoppas att priset inte rör sig för långt utanför det intervallet, annars kommer de att tvingas lämna med en förlust för att kontrollera sin risk.

Höjdpunkter

– Rutnätet kan skapas för att dra nytta av trender eller intervall.

• Gridhandel innebär att man lägger köp- och säljorder med fastställda intervall runt ett fast pris.

• För att dra nytta av intervall, placera köpordrar med intervaller under det fastställda priset och säljorder över det fastställda priset.

• För att dra nytta av trender, placera köpordrar med intervaller över det fastställda priset och säljorder under det inställda priset.