Grille de négociation

Qu'est-ce que le Grid Trading ?

Le trading sur grille consiste à placer des ordres au-dessus et en dessous d'un prix défini, créant ainsi une grille d'ordres à des prix croissants et décroissants. Le trading sur grille est le plus souvent associé au marché des changes. Dans l'ensemble, la technique vise à capitaliser sur la volatilité normale des prix d'un actif en plaçant des ordres d'achat et de vente à certains intervalles réguliers au-dessus et en dessous d'un prix de base prédéfini.

Par exemple, un cambiste pourrait mettre des ordres d'achat tous les 15 pips au-dessus d'un prix fixé, tout en mettant également des ordres de vente tous les 15 pips en dessous de ce prix. Cela profite des tendances. Ils pourraient également passer des ordres d'achat en dessous d'un prix fixé et des ordres de vente au-dessus. Cela profite des conditions de plage.

Comprendre le trading en grille

L'un des avantages du trading en réseau est qu'il nécessite peu de prévisions de la direction du marché et qu'il peut être facilement automatisé. Les principaux inconvénients, cependant, sont la possibilité de subir des pertes importantes si les limites de stop-loss ne sont pas respectées et la complexité associée à l'exécution et/ou à la fermeture de plusieurs positions dans un grand réseau.

L'idée derrière le trading de grille avec la tendance est que si le prix évolue dans une direction soutenue, la position devient plus grande pour en tirer profit. Au fur et à mesure que le prix augmente, davantage d'ordres d'achat sont déclenchés, ce qui entraîne une position plus importante. La position devient plus grande et plus rentable au fur et à mesure que le prix évolue dans cette direction.

Cela conduit cependant à un dilemme. En fin de compte, le commerçant doit déterminer quand mettre fin à la grille, quitter les transactions et réaliser les bénéfices. Sinon, le prix pourrait s'inverser et ces bénéfices disparaîtraient. Alors que les pertes sont contrôlées par les ordres de vente, également espacés de manière égale, au moment où ces ordres sont atteints, la position pourrait être passée de rentable à perdante.

Pour cette raison, les commerçants limitent généralement leur réseau à un certain nombre d'ordres, par exemple cinq. Par exemple, ils passent cinq ordres d'achat au-dessus d'un prix défini. Si le prix traverse tous les ordres d'achat, ils sortent du commerce avec un profit. Cela pourrait être fait en une seule fois ou via une grille de vente commençant un niveau cible.

Si l'action des prix est saccadée, cela pourrait déclencher des ordres d'achat au-dessus du prix fixé et des ordres de vente en dessous du prix fixé, entraînant une perte. C'est là que la grille avec la tendance faiblit. En fin de compte, la stratégie est la plus rentable si le prix évolue dans une direction soutenue. Le prix oscillant d'avant en arrière ne produit généralement pas de bons résultats.

Dans les marchés oscillants ou variants, le trading de grille à contre-tendance a tendance à être plus efficace. Par exemple, le trader place des ordres d'achat à intervalles réguliers en dessous d'un prix fixé et place des ordres de vente à intervalles réguliers au-dessus du prix fixé. Lorsque le prix baisse, le trader devient long. Au fur et à mesure que le prix augmente, les ordres de vente sont déclenchés pour réduire la position longue et devenir potentiellement courte. Le trader profite tant que le prix continue d'osciller latéralement, déclenchant à la fois et des ordres de vente.

Le problème avec la grille à contre-tendance est que le risque n'est pas maîtrisé. Le trader pourrait finir par accumuler une position perdante de plus en plus grande si le prix continue de tourner dans une direction au lieu de varier. En fin de compte, le trader doit définir un niveau de stop loss, car il ne peut pas continuer à détenir une position perdante (et encore moins grossir) indéfiniment.

Construction de commerce de grille

Pour construire une grille, il y a plusieurs étapes à suivre.

• Choisissez un intervalle, tel que 10 pips, 50 pips ou 100 pips, par exemple.

• Déterminer le prix de départ de la grille.

• Déterminez si la grille sera avec la tendance ou contre la tendance.

Dans une grille avec la tendance, supposons qu'un trader choisisse un point de départ de 1,1550 et un intervalle de 10 pips. Passez des ordres d'achat à 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 et 1,1600. Passez des ordres de vente à 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 et 1,1500. Cette stratégie nécessite une sortie lorsque les choses vont bien afin de verrouiller les profits.

Supposons que le trader choisisse d'utiliser une grille à contre-tendance. Ils choisissent également 1,1550 comme point de départ et un intervalle de 10 pips. Ils passent des ordres d'achat à 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 et 1,1500. Ils passent des ordres de vente à 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 et 1,1600. Cette stratégie bloquera les bénéfices lorsque les ordres d'achat et de vente sont déclenchés, mais elle nécessite un stop loss si le prix évolue dans une direction.

Exemple de Grid Trading dans l'EURUSD

Supposons qu'un day trader voit que l' EURUSD se situe entre 1,1400 et 1,1500. Le prix est actuellement proche de 1,1450, le trader choisit donc d'utiliser un intervalle de 10 pips contre la grille de tendance pour potentiellement capitaliser sur le range.

Le trader passe un ordre de vente à 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 et 1,1510. Un stop loss est placé à 1.1530. Cela garantit qu'il y a un plafond au risque. Le risque est de 270 pips si tous les ordres de vente sont déclenchés, aucun ordre d'achat de grille n'est déclenché et le stop loss est atteint.

Ils passent également des ordres d'achat à 1,1440, 1,1430, 1,1420, 1,1410, 1,1400 et 1,1390. Ils placent un stop loss à 1,1370. Le risque est de 270 pips si tous les ordres d'achat sont déclenchés, aucun ordre de vente de grille n'est déclenché et le stop loss est atteint.

Le trader espère que le prix va monter et descendre, ou descendre et monter dans la fourchette de 1,1510 et 1,1390. Bien qu'ils espèrent également que le prix ne s'écarte pas trop de cette fourchette, sinon ils seront obligés de sortir avec une perte afin de contrôler leur risque.

Points forts

• La grille peut être créée pour profiter de tendances ou de gammes.

• Le trading sur grille consiste à placer des ordres d'achat et de vente à des intervalles définis autour d'un prix défini.

• Pour profiter des fourchettes, placez des ordres d'achat à des intervalles inférieurs au prix fixé et des ordres de vente au-dessus du prix fixé.

• Pour profiter des tendances, placez des ordres d'achat à des intervalles supérieurs au prix fixé et des ordres de vente inférieurs au prix fixé.