网格交易

贸易交易策略初学者交易策略

什么是网格交易？

网格交易是指将订单置于设定价格之上和之下，以递增和递减的价格创建订单网格。网格交易最常与外汇市场相关联。总体而言，该技术旨在通过以高于和低于预定基准价格的特定间隔下达买卖订单来利用资产的正常价格波动。

例如，外汇交易者可以在设定价格之上每 15 个点下达买单，同时也可以在该价格下每 15 个点下达卖单。这利用了趋势。他们还可以在低于设定价格的情况下下达买单，并在高于设定价格的情况下下达卖单。这利用了测距条件。

了解网格交易

网格交易的一个优点是它几乎不需要预测市场方向并且可以轻松实现自动化。然而，主要缺点是，如果不遵守止损限制，可能会导致巨额亏损，以及在大型网格中运行和/或关闭多个头寸的复杂性。

与趋势网格交易背后的想法是，如果价格朝着持续的方向移动，则头寸会变大以利用它。随着价格上涨，更多的买单被触发，从而导致更大的头寸。价格在该方向上运行得越远，头寸就越大，利润越丰厚。

然而，这导致了一个两难的境地。最终，交易者必须确定何时结束网格、退出交易并实现利润。否则，价格可能会反转，这些利润将消失。虽然损失由同样间隔的卖单控制，但当这些订单到达时，头寸可能已经从盈利转为亏损。

出于这个原因，交易者通常将他们的网格限制为一定数量的订单，例如五个。例如，他们在设定的价格之上下达五份买单。如果价格贯穿所有买单，他们就会获利退出交易。这可以一次完成，也可以通过从目标水平开始的卖出网格来完成。

如果价格走势震荡，则可能触发高于设定价格的买单和低于设定价格的卖单，从而导致亏损。这就是趋势网格动摇的地方。最终，如果价格在持续的方向上运行，该策略是最有利可图的。价格来回波动通常不会产生好的结果。

在振荡或区间市场中，逆势网格交易往往更有效。例如，交易者在设定价格以下定期下达买单，并在设定价格之上定期下达卖单。随着价格下跌，交易者做多。随着价格上涨，触发卖单以减少多头头寸并可能做空。只要价格继续横盘震荡，交易者就会获利，同时触发和卖出订单。

逆势网格的问题在于风险不受控制。如果价格继续向一个方向而不是区间波动，交易者最终可能会累积越来越大的亏损头寸。最终，交易者必须设置止损水平，因为他们不能无限期地继续持有亏损（更不用说做大）头寸了。

网格交易建设

要构建一个网格，需要遵循几个步骤。

选择一个区间，例如 10 点、50 点或 100 点。
确定网格的起始价格。
确定网格是顺势还是逆势。

在趋势网格中，假设交易者选择 1.1550 的起点和 10 点的间隔。在 1.1560、1.1570、1.1580、1.1590 和 1.1600 下达买单。在 1.1540、1.1530、1.1520、1.1510 和 1.1500 放置卖单。这种策略需要在事情进展顺利时退出以锁定利润。

假设交易者选择使用逆势网格。他们还选择 1.1550 作为起点和 10 个点的间隔。他们在 1.1540、1.1530、1.1520、1.1510 和 1.1500 下达买单。他们在 1.1560、1.1570、1.1580、1.1590 和 1.1600 下达卖单。该策略将在触发买卖订单时锁定利润，但如果价格朝一个方向移动，则需要止损。

EURUSD 网格交易示例

假设日内交易者看到EURUSD介于 1.1400 和 1.1500 之间。价格目前接近 1.1450，因此交易者选择使用 10 个点的间隔逆趋势网格来潜在地利用该范围。

交易者在 1.1460、1.1470、1.1480、1.1490、1.1500 和 1.1510 下达卖单。止损设在 1.1530。这确保了风险有上限。如果所有的卖单都被触发，没有触发网格买单，并且达到止损，风险是270点。

他们还在 1.1440、1.1430、1.1420、1.1410、1.1400 和 1.1390 下达买单。他们将止损设在 1.1370。如果触发所有买单，没有触发网格卖单，并且达到止损，则风险为270点。

交易者希望价格在 1.1510 和 1.1390 的范围内越来越高或越来越低。尽管他们也希望价格不会超出该范围太远，否则他们将被迫亏损退出以控制风险。

＃＃强调

可以创建网格以从趋势或范围中获利。
网格交易涉及以设定的时间间隔在设定的价格附近下达买卖订单。
为了从区间中获利，在低于设定价格的间隔下买单，在设定价格之上卖单。
为了从趋势中获利，在设定价格以上的间隔下买单，在设定价格以下卖单。