Suhteellinen voimaindeksi (RSI)

Mikä on suhteellinen voimaindeksi (RSI)?

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) kertoo, onko arvopaperi,. kuten osake, yliostettu vai ylimyyty. Se on tekninen indikaattori, joka on osa toimenpideryhmää, joka tunnetaan nimellä liikemääräoskillaattorit, jotka määrittävät, ilmaiseeko osakkeen liike mahdollisuudesta ostaa vai myydä. Toinen suosittu sijoittajien ja analyytikoiden käyttämä oskillaattori on liukuva keskiarvo.

Teknisillä indikaattoreilla, kun kyseessä ovat osakkeiden hinnat, joissa on suhteellinen voimaindeksi, on hyvin vähän tekemistä yrityksen perustekijöiden ( tulot,. tulot jne.) kanssa, ja sen sijaan ne keskittyvät vain osakekurssien liikkeeseen.

RSI:tä voidaan käyttää tehokkaasti missä tahansa arvopaperissa tai hyödykkeessä, jolla on hinta ja joilla käydään kauppaa päivittäin. Sitä käytetään yleisesti, kun markkinat ovat joko laskussa tai nousussa ja liikkuvat erittäin nopeasti kumpaankin suuntaan. Sijoittajat käyttävät indikaattoria osakkeisiin, jotka ovat tehneet jyrkkiä nousu- tai laskuliikkeitä lyhyen ajan kuluessa ja haluavat tietää teknisestä analyysistä, ostaako vai myydäänkö. Suosittuja instrumentteja ja hyödykkeitä, joita voidaan seurata suhteellisen vahvuusindeksin avulla, ovat bitcoinit, kulta ja hopea.

Suhteellisen voiman indeksikaava

RSI = 100 – (100 / [1 + {14 päivän keskimääräinen voitto / 14 päivän keskimääräinen tappio} ])

Kuinka laskea osakkeen suhteellinen vahvuusindeksi

Indikaattori käyttää vertailukohtana 14 päivää, mikä edustaa noin kolmen viikon dataa olettaen, että kauppaa käydään vain arkipäivisin (maanantai-perjantai). Jotkut sijoittajat ja analyytikot käyttävät kuitenkin muita ajanjaksoja, kuten 20 tai 30 päivää.

Määritä tämän 14 päivän ajanjakson aikana osakkeen keskimääräinen hinnannousu päivinä, jolloin se nousee edellisestä päivästä, ja keskimääräinen tappio päivinä, jolloin se on laskenut edellisestä päivästä. Suhteellinen vahvuus lasketaan jakamalla keskimääräinen voitto keskimääräisellä häviöllä.

Syötä sitten tiedot yllä olevaan RSI-kaavaan. Indikaattorin on oltava välillä 0 ja 100. Jos suhteellinen voimaindeksi on alle 30, se viittaa siihen, että osake on laskenut enemmän kuin sen pitäisi olla (eli on ylimyyty) ja merkki ostomahdollisuudesta. Jos se on yli 70, tämä viittaa siihen, että osake on noussut enemmän kuin sen pitäisi olla (eli se on yliostettu) ja merkki myyntimahdollisuudesta.

Toisin sanoen, jos osakkeen trendi on 30 tai sen alapuolella, indikaattori ehdottaa käänteistä hintaa nousevan. Sama koskee osaketrendiä 70 tai sitä korkeammalla; tämä on osoitus käänteisestä hinnan laskemisesta. Noin 50:n suhteellinen voimaindeksi viittaa siihen, ettei hintaa nosteta tai lasketa välittömästi.

RSI:n laskeminen laskentataulukossa (esimerkki: Netflix)

Vaihe 1: Kerää tiedot, vähintään 15 päivän hinnat. Tässä esimerkissä Netflixin päätöskurssi kerätään 1 vuoden ajalta.

Vaihe 2: Laske päivittäinen prosenttimuutos. (Huomautus: Kunkin solun kaavat näkyvät solussa ja laskentataulukon kuvakaappauksen vasemmassa yläkulmassa.)

Vaihe 3: Luo erilliset sarakkeet päivittäisille voitoille ja tappioille. Vahvistuksen tai häviön solut on korostettu eri väreillä, ja tätä voidaan mukauttaa ehdollisen muotoilun avulla. Häviösarakkeen on oltava absoluuttinen arvo.

Vaihe 4: Laske voiton ja tappion 14 päivän keskiarvo erillisistä voitto- ja tappiosarakkeista ja luettele 14 päivän keskiarvo keskiarvon 14. päivän riville.

Vaihe 5: Laske suhteellinen voimakkuus jakamalla 14 päivän keskimääräinen voitto 14 päivän keskimääräisellä tappiolla. (Huomaa: Jos luku on negatiivinen, keskimääräisen tappion sarakkeen tietoja ei ole ilmaistu absoluuttisena arvona.)

Vaihe 6: Laske suhteellinen lujuusindeksi syöttämällä suhteellinen voimakkuustiedot kaavaan. Kun uusi kaupankäyntipäivä koittaa, RSI laskee 14 päivän tiedot uudelleen sisällyttääkseen viimeisimmän päätöskurssin.

Vaihe 7: Piirrä suhteellisen lujuusindeksin tiedot.

Suhteellisen vahvuuden indeksin tulkitseminen

Yllä olevassa Netflixin kaaviossa yhden vuoden tiedot osoittavat, että noin viisi tapausta, joissa osaketta pidettiin ylimyytynä ja osoitti, että hinta kääntyi korkeammalle, ja neljä kertaa, kun osaketta pidettiin yliostetuksi ja ilmoitettiin. käänne mennä alemmas. Jokainen näistä tapauksista osoittaa suunnan kääntymistä sen jälkeen, kun hinnat ovat ylittäneet yhden tasoista.

Tietotaulukkomuodossa oleva RSI riittää kertomaan, onko arvopaperi ylimyyty, yliostettu vai ei kumpaakaan. Mutta tietojen esittäminen graafisesti tarjoaa mahdollisuuksia käyttää muita mittareita suhteellisen vahvuuden tulkinnassa.

Jos RSI jäljittelee arvopaperin hintaliikettä, sitä kutsutaan konvergenssiksi. Sitä vastoin ero osoittaa, että arvopaperi liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin mitä RSI osoittaa, ja se voi tarkoittaa hinnan kääntymistä.

Pään ja hartioiden kuvio voi muodostua, ja se osoitti myös hinnan suunnan kääntymistä ja sitä, ostetaanko vai myydäänkö. RSI:n sisällä yli 70:n huippujen ja alle 30:n aallonpohjan merkitseminen voisi tarjota trendiviivoja turvallisuuden suunnasta.

Mitkä ovat suhteellisen vahvuuden indeksin rajoitukset?

Tekniset indikaattorit, kuten suhteellinen vahvuusindeksi, mittaavat osakekurssin kehitystä, mutta niillä ei ole juurikaan tekemistä yrityksen perustekijöiden kanssa. Muiden mittareiden tai mittareiden, kuten hinta-tulossuhteen,. kanssa käytettynä RSI voi kuitenkin olla täydentävä työkalu yritysten sijoittamisessa ja analysoinnissa.

Kohokohdat

• Omaisuus katsotaan yleensä yliostetuksi, kun suhteellinen voimaindeksi on yli 70 % ja ylimyyty, kun se on alle 30 %.

• Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on suosittu liikemääräoskillaattori, joka on kehitetty vuonna 1978.

• RSI antaa teknisille kauppiaille signaaleja nousevasta ja laskevasta kurssiliikkeestä, ja se on usein piirretty omaisuuden hinnan kaavion alle.

UKK

Mikä on RSI-ostosignaali?

Jotkut kauppiaat pitävät sitä "ostosignaalina", jos arvopaperin suhteellinen voimaindeksi laskee alle 30:n, koska arvopaperi on ylimyyty ja on siksi valmis palautumaan. Tämän signaalin luotettavuus riippuu kuitenkin osittain yleisestä kontekstista. Jos arvopaperi joutuu merkittävään laskutrendiin, se saattaa jatkaa kauppaa ylimyytyllä tasolla vielä jonkin aikaa. Tässä tilanteessa kauppiaat saattavat viivyttää ostamista, kunnes he näkevät muita vahvistavia signaaleja.

Mitä suhteellinen voimaindeksi (RSI) mittaa?

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on mittari, jota kauppiaat käyttävät arvioidakseen osakkeen tai muun arvopaperin hintavauhtia. RSI:n perusideana on mitata, kuinka nopeasti kauppiaat tarjoavat arvopaperin hinnan ylös tai alas. RSI piirtää tämän tuloksen asteikolla 0-100. Alle 30 lukemat osoittavat yleensä, että osaketta on ylimyyty, kun taas lukemat yli 70 osoittavat, että se on yliostettu. Sijoittajat sijoittavat tämän RSI-kaavion usein arvopaperin hintakaavion alle, jotta he voivat verrata sen viimeaikaista kehitystä sen markkinahintaan.

Mitä eroa on RSI:n ja liikkuvan keskiarvon konvergenssidivergenssin (MACD) välillä?

RSI ja liukuva keskiarvo konvergenssidivergenssi (MACD) ovat molemmat mittareita, jotka pyrkivät auttamaan kauppiaita ymmärtämään arvopaperin viimeaikaista kaupankäyntiä, mutta ne saavuttavat tämän tavoitteen eri tavoin. Pohjimmiltaan MACD toimii tasoittamalla arvopaperin viimeaikaisia hintaliikkeitä ja vertaamalla tätä keskipitkän aikavälin trendiviivaa toiseen trendiviivaan, joka näyttää sen viimeaikaiset hintamuutokset. Sijoittajat voivat sitten perustaa osto- ja myyntipäätöksensä siihen, nouseeko lyhyen aikavälin trendiviiva keskipitkän aikavälin trendiviivan ylä- vai alapuolelle.