Taajuus-vakavuus -menetelmä
Mikä on taajuus-vakavuusmenetelmä?
Taajuus-vakavuusmenetelmä on vakuutusmatemaattinen menetelmä, jolla määritetään vakuutuksenantajan tietyn ajanjakson aikana saamien vahinkojen odotettu määrä ja keskimääräinen korvauskulut.
Taajuus-vakavuusmenetelmä käyttää historiallisia tietoja korvausten keskimääräisen määrän ja kunkin korvauksen keskimääräisen kustannusarvion arvioimiseen. Menetelmä kertoo korvausvaatimusten keskimääräisen määrän korvauksen keskimääräisillä kustannuksilla.
Taajuus-vakavuusmenetelmän ymmärtäminen
Taajuus-vakavuusmenetelmässä taajuudella tarkoitetaan vahinkojen määrää, jonka vakuutuksenantaja ennakoi tapahtuvan tietyn ajanjakson aikana. Jos esiintymistiheys on korkea, se tarkoittaa, että vahinkoja odotetaan tapahtuvan suuren määrän.
Vakavuus viittaa vaatimuksen kustannuksiin. Vakava vaatimus on kalliimpi kuin keskimääräinen vaatimus ja vähävakava vaatimus halvempi kuin keskimääräinen vaatimus. Keskimääräiset korvauskustannukset on arvioitu historiatietoihin perustuen.
Harkitse esimerkiksi mahdollista asunnon ostajaa, joka harkitsee rantamökin ostamista Miamista. Tämä osa Floridan rannikkoa on keskimäärin yksi hurrikaani vuodessa. Koska täydellisen tuhoutumisen mahdollisuus on niin suuri ja niin usein toistuva, taajuus-vakavuusmenetelmä osoittaisi, että vakuutusyhtiön tulisi välttää vakuutuksen myöntämistä tälle rantatalolle.
Frequency-vakavuus -menetelmä ja muut riskimallit
Vakuutuksenantajat käyttävät kehittyneitä malleja määrittääkseen todennäköisyyden, että heidän on maksettava korvaus. Ihannetapauksessa vakuutuksenantaja saisi mieluummin vakuutusmaksuja uusien vakuutusten myöntämisestä ilman, että hänen tarvitsee koskaan maksaa korvausta, mutta tämä on erittäin epätodennäköinen skenaario.
Sen sijaan vakuutuksenantajat kehittävät arvioita siitä, kuinka monta vahinkoa he voivat odottaa näkevänsä ja kuinka kalliita korvaukset tulevat olemaan vakuutuksenottajille tarjoamiensa vakuutusten perusteella. Taajuus-vakavuusmenetelmä on yksi vaihtoehto, jota vakuutusyhtiöt käyttävät mallien kehittämiseen.
Taajuus viittaa vahinkojen määrään, jonka vakuutuksenantaja odottaa saavansa. Suuri taajuus tarkoittaa, että suuren määrän vaatimuksia odotetaan saapuvan.
Korvausten keskimääräiset kustannukset voidaan arvioida historiallisten kustannusten perusteella. Koska taajuus-vakavuusmenetelmässä tarkastellaan menneitä vuosia tulevien vuosien keskimääräisten kustannusten määrittämisessä, viime vuosien epävakaammat jaksot vaikuttavat siihen vähemmän. Tämä tarkoittaa, että se ei ole riippuvainen viime vuosien tappiokehitystekijöistä .
Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että menetelmä sopeutuu hitaammin volatiliteetin lisääntymiseen. Esimerkiksi tulvavakuutuksen tarjoava vakuutuksenantaja sopeutuu hitaammin viimeaikaisen vedenpinnan nousun aiheuttamaan tulvavahinkokorvausten vakavuuden tai tiheyden lisääntymiseen.
##Kohokohdat
Vakavuus viittaa kanteen kustannuksiin – erittäin vakava vaatimus on kalliimpi kuin keskimääräinen vaatimus, ja matala vaatimus on halvempi.
Taajuus viittaa vahinkojen määrään, jonka vakuutusyhtiö odottaa tapahtuvan tietyn ajanjakson aikana.
Taajuus-vakavuusmenetelmä on yksi vaihtoehto, jota vakuutusyhtiöt käyttävät mallien kehittämiseen.
Taajuus-vakavuusmenetelmä on vakuutusmatemaattinen menetelmä, jolla määritetään vakuutuksenantajan tietyn ajanjakson aikana saamien vahinkojen odotettu määrä ja keskimääräinen korvauskustannus.
