Frekvens-Sværhedsgradsmetode

Hvad er frekvens-sværhedsgradsmetoden?

Frekvens-sværhedsgradsmetoden er en aktuarmæssig metode til at bestemme det forventede antal skader, som et forsikringsselskab vil modtage i en given periode, og hvor meget den gennemsnitlige skade vil koste.

Frekvens-alvorlighedsmetoden bruger historiske data til at estimere det gennemsnitlige antal skader og de gennemsnitlige omkostninger for hver skade. Metoden multiplicerer det gennemsnitlige antal skader med de gennemsnitlige omkostninger ved en skade.

Forståelse af frekvens-alvorlighedsmetoden

I frekvens-sværhedsmetoden refererer frekvens til antallet af skader, som et forsikringsselskab forventer vil indtræffe over en given periode. Hvis frekvensen er høj, betyder det, at der forventes et stort antal skader.

Alvorlighed refererer til omkostningerne ved et krav. Et krav med høj alvorlighed er dyrere end et gennemsnitskrav, og et krav med lavt omfang er billigere end det gennemsnitlige krav. Gennemsnitlige omkostninger ved skader er estimeret baseret på historiske data.

Overvej for eksempel en potentiel boligkøber, der overvejer at købe et strandhus i Miami. Denne del af Floridas kyst har i gennemsnit en orkan om året. Med potentialet for fuldstændig ødelæggelse så højt og så hyppigt, ville frekvens-alvorlighedsmetoden indikere, at et forsikringsselskab bør undgå at tegne en politik for dette strandhus.

Frekvens-Sværhedsgradsmetode og andre risikomodeller

Forsikringsselskaber bruger sofistikerede modeller til at bestemme sandsynligheden for, at de bliver nødt til at udbetale et krav. Ideelt set ville forsikringsselskabet foretrække at modtage præmier for at tegne nye forsikringer uden nogensinde at skulle udbetale et erstatningskrav, men dette er et meget usandsynligt scenario.

I stedet udvikler forsikringsselskaber estimater for, hvor mange krav de kan forvente at se, og hvor dyre erstatningerne vil være baseret på de typer forsikringer, de leverer til forsikringstagerne. Frekvens-alvorlighedsmetoden er en mulighed, som forsikringsselskaber bruger til at udvikle modeller.

Hyppighed refererer til antallet af skader, som et forsikringsselskab forventer at se. Høj frekvens betyder, at der forventes at komme et stort antal skader.

Den gennemsnitlige skadesomkostning kan estimeres baseret på historiske omkostningstal. Fordi frekvens-alvorlighedsmetoden ser på tidligere år ved bestemmelse af gennemsnitlige omkostninger for fremtidige år, er den mindre påvirket af mere volatile seneste perioder. Det betyder, at den ikke er afhængig af tabsudviklingsfaktorer baseret på de seneste år.

Det betyder dog også, at metoden er langsommere til at tilpasse sig stigninger i volatilitet. For eksempel vil et forsikringsselskab, der tilbyder oversvømmelsesforsikring,. tilpasse sig langsommere til en stigning i sværhedsgraden eller hyppigheden af oversvømmelsesskader forårsaget af de seneste stigende vandstande.

Højdepunkter

• Alvorlighed refererer til omkostningerne ved et krav – et krav med høj alvorlighed er dyrere end et gennemsnitligt krav, og et krav med lavt omfang er billigere.

• Hyppighed refererer til antallet af skader, som et forsikringsselskab forventer vil indtræffe over en given periode.

• Frekvens-alvorlighedsmetoden er en mulighed, som forsikringsselskaberne bruger til at udvikle modeller.

• Frekvens-alvorlighedsmetoden er en aktuarmæssig metode til at bestemme det forventede antal skader, et forsikringsselskab vil modtage i løbet af en periode og den gennemsnitlige skades omkostninger.