Méthode fréquence-sévérité
Qu'est-ce que la méthode fréquence-gravité ?
La méthode fréquence-sévérité est une méthode actuarielle permettant de déterminer le nombre prévu de réclamations qu'un assureur recevra au cours d'une période donnée et le coût moyen d'une réclamation.
La méthode fréquence-gravité utilise des données historiques pour estimer le nombre moyen de sinistres et le coût moyen de chaque sinistre. La méthode multiplie le nombre moyen de sinistres par le coût moyen d'un sinistre.
Comprendre la méthode fréquence-sévérité
Dans la méthode fréquence-sévérité, la fréquence fait référence au nombre de sinistres qu'un assureur prévoit sur une période de temps donnée. Si la fréquence est élevée, cela signifie qu'un grand nombre de sinistres est attendu.
La gravité fait référence au coût d'une réclamation. Un sinistre de gravité élevée coûte plus cher qu'un sinistre moyen, et un sinistre de faible gravité coûte moins cher que le sinistre moyen. Les coûts moyens des sinistres sont estimés sur la base de données historiques.
Par exemple, considérez un acheteur potentiel envisageant l'achat d'une maison sur la plage à Miami. Cette partie de la côte de la Floride subit en moyenne un ouragan par an. Avec un potentiel de destruction complète si élevé et si fréquent, la méthode fréquence-gravité indiquerait qu'une compagnie d'assurance devrait éviter de souscrire une police pour cette maison de plage.
Méthode fréquence-gravité et autres modèles de risque
Les assureurs utilisent des modèles sophistiqués pour déterminer la probabilité qu'ils devront payer une réclamation. Idéalement, l'assureur préférerait recevoir des primes pour la souscription de nouvelles polices d'assurance sans jamais avoir à payer de sinistre, mais c'est un scénario très improbable.
Au lieu de cela, les assureurs élaborent des estimations du nombre de réclamations qu'ils peuvent s'attendre à voir et du coût des réclamations en fonction des types de polices qu'ils fournissent aux assurés. La méthode fréquence-sévérité est une option que les assureurs utilisent pour développer des modèles.
La fréquence fait référence au nombre de réclamations qu'un assureur s'attend à recevoir. Une fréquence élevée signifie qu'un grand nombre de réclamations sont attendues.
Le coût moyen des sinistres peut être estimé sur la base des coûts historiques. Étant donné que la méthode fréquence-sévérité tient compte des années passées pour déterminer les coûts moyens des années futures, elle est moins influencée par des périodes récentes plus volatiles. Cela signifie qu'il ne dépend pas de facteurs d' évolution des sinistres basés sur des années plus récentes.
Cependant, cela signifie également que la méthode est plus lente à s'adapter aux augmentations de la volatilité. Par exemple, un assureur proposant une assurance contre les inondations s'adaptera plus lentement à une augmentation de la gravité ou de la fréquence des réclamations pour dommages dus aux inondations causées par la récente montée des eaux.
Points forts
La gravité fait référence aux coûts d'un sinistre : un sinistre de grande gravité est plus cher qu'un sinistre moyen, et un sinistre de faible gravité est moins cher.
La fréquence fait référence au nombre de sinistres qu'un assureur prévoit sur une période donnée.
La méthode fréquence-sévérité est une option que les assureurs utilisent pour développer des modèles.
La méthode fréquence-sévérité est une méthode actuarielle pour déterminer le nombre prévu de sinistres qu'un assureur recevra au cours d'une période de temps et le coût moyen du sinistre.
