Метод частоты-серьезности

Что такое метод частотности-серьезности?

Метод частоты-серьезности — это актуарный метод определения ожидаемого количества требований, которые страховщик получит в течение заданного периода времени, и средней стоимости требования.

Метод частоты-серьезности использует исторические данные для оценки среднего количества претензий и средней стоимости каждой претензии. Метод умножает среднее количество претензий на среднюю стоимость претензии.

Понимание метода частотности-серьезности

В методе «частота-серьезность» частота относится к количеству претензий, которые страховщик ожидает в течение определенного периода времени. Если частота высока, это означает, что ожидается большое количество претензий .

Серьезность относится к стоимости претензии. Претензия с высокой серьезностью обходится дороже, чем претензия со средней степенью серьезности, а претензия с низкой серьезностью обходится дешевле, чем претензия со средней степенью серьезности. Средняя стоимость претензий оценивается на основе исторических данных.

Например, рассмотрим потенциального покупателя дома, рассматривающего покупку дома на пляже в Майами. В этой части побережья Флориды в среднем бывает один ураган в год. Поскольку вероятность полного разрушения настолько высока и столь часта, метод частоты-серьезности указывает на то, что страховая компания должна избегать заключения полиса для этого пляжного домика.

Метод частоты-серьезности и другие модели риска

Страховщики используют сложные модели, чтобы определить вероятность того, что им придется выплачивать иск. В идеале страховая компания предпочла бы получать премии за подписание новых страховых полисов, даже не выплачивая страховые возмещения, но это очень маловероятный сценарий.

Вместо этого страховщики разрабатывают оценки того, сколько претензий они могут ожидать и насколько дорогими будут претензии, исходя из типов полисов, которые они предоставляют страхователям. Метод частотной серьезности — это один из вариантов, который страховщики используют для разработки моделей.

Частота относится к количеству претензий, которые страховщик ожидает увидеть. Высокая частота означает, что ожидается поступление большого количества заявок.

Средняя стоимость претензий может быть оценена на основе исторических данных о стоимости. Поскольку метод частотности-серьезности рассматривает прошлые годы при определении средних затрат на будущие годы, на него меньше влияют более волатильные недавние периоды. Это означает, что он не зависит от факторов развития убытков,. основанных на более поздних годах.

Однако это также означает, что метод медленнее адаптируется к увеличению волатильности. Например, страховщик, предоставляющий страхование от наводнений,. будет медленнее адаптироваться к увеличению серьезности или частоты требований о возмещении ущерба от наводнения, вызванного недавним повышением уровня воды.

Особенности

• Серьезность относится к затратам на иск: иск с высоким уровнем серьезности дороже, чем средний иск, а иск с низким уровнем серьезности дешевле.

• Частота относится к количеству претензий, которые страховщик ожидает, что они произойдут в течение определенного периода времени.

• Метод частотности серьезности является одним из вариантов, который страховщики используют для разработки моделей.

• Метод частоты-серьезности представляет собой актуарный метод для определения ожидаемого количества претензий, которые страховщик получит в течение периода времени, и средней стоимости претензии.