हैम्पटन प्रभाव

हैम्पटन प्रभाव क्या है?

हैम्पटन प्रभाव व्यापार में गिरावट को संदर्भित करता है जो श्रम दिवस सप्ताहांत से ठीक पहले होता है जिसके बाद व्यापारियों और निवेशकों के लंबे सप्ताहांत से लौटने के बाद व्यापारिक मात्रा में वृद्धि होती है। यह शब्द इस विचार का संदर्भ देता है कि वॉल स्ट्रीट पर बड़े पैमाने के कई व्यापारी गर्मियों के आखिरी दिन हैम्पटन में बिताते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर के अभिजात वर्ग के लिए एक पारंपरिक ग्रीष्मकालीन गंतव्य है।

हैम्पटन प्रभाव की बढ़ी हुई व्यापारिक मात्रा सकारात्मक हो सकती है यदि यह एक रैली का रूप लेती है क्योंकि पोर्टफोलियो प्रबंधक वर्ष के अंत में समग्र रिटर्न को मजबूत करने के लिए ट्रेड करते हैं। वैकल्पिक रूप से, प्रभाव नकारात्मक हो सकता है यदि पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने पदों को खोलने या जोड़ने के बजाय लाभ लेने का निर्णय लेते हैं। हैम्पटन प्रभाव एक कैलेंडर प्रभाव है जो सांख्यिकीय विश्लेषण और उपाख्यानात्मक साक्ष्य के संयोजन पर आधारित है।

हैम्पटन प्रभाव के लिए सांख्यिकीय मामला

हैम्पटन प्रभाव का सांख्यिकीय मामला कुछ क्षेत्रों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत है। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 जैसे बाजार-व्यापी उपाय का उपयोग करते हुए , हैम्पटन प्रभाव को उपयोग की गई अवधि के आधार पर एक छोटे सकारात्मक प्रभाव के साथ थोड़ी अधिक अस्थिरता की विशेषता है। हालांकि, सेक्टर-स्तरीय डेटा का उपयोग करना और यह दर्शाने वाला मामला बनाना संभव है कि लंबे सप्ताहांत के बाद एक निश्चित स्टॉक प्रोफ़ाइल का समर्थन किया जाता है।

उदाहरण के लिए, यह मामला बनाया जा सकता है कि रक्षात्मक स्टॉक,. जो भोजन और उपयोगिताओं के समान लगातार प्रदर्शन करने वाले हैं, वर्ष के अंत के रूप में अनुकूल हैं और इसलिए, हैम्पटन प्रभाव से लाभान्वित होते हैं।

ट्रेडिंग के अवसर

किसी भी बाजार प्रभाव के साथ, एक पैटर्न खोजना और एक पैटर्न से मज़बूती से मुनाफा कमाना दो अलग-अलग चीजें हैं। डेटा के एक सेट का विश्लेषण करने से लगभग हमेशा दिलचस्प रुझान और पैटर्न सामने आएंगे क्योंकि पैरामीटर बदलते हैं। जब अवधि और स्टॉक के प्रकार में समायोजन किया जाता है तो हैम्पटन प्रभाव निश्चित रूप से बाजार के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। निवेशकों के लिए सवाल यह है कि क्या फीस, टैक्स और स्प्रेड पर विचार करने के बाद वास्तविक प्रदर्शन लाभ बनाने के लिए प्रभाव काफी बड़ा है ।

एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए, बाजार की विसंगतियों के लिए उत्तर अक्सर नकारात्मक होता है। हैम्पटन इफेक्ट और इसी तरह की अन्य विसंगतियां जिन्हें डेटा से समझा जा सकता है, दिलचस्प निष्कर्ष हैं, लेकिन एक निवेश रणनीति के रूप में उनका मूल्य औसत निवेशक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहां तक कि अगर एक बाजार प्रभाव लगातार दिखाई देता है, तो यह जल्दी से समाप्त हो सकता है क्योंकि व्यापारी और संस्थागत निवेशक मध्यस्थता के अवसर का लाभ उठाने के लिए रणनीतियों को लागू करते हैं।

हाइलाइट्स

• हैम्पटन इफेक्ट और इसी तरह की अन्य विसंगतियां जिन्हें डेटा से समझा जा सकता है, दिलचस्प निष्कर्ष हैं, लेकिन एक निवेश रणनीति के रूप में उनका मूल्य औसत निवेशक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

• यह सांख्यिकीय विश्लेषण और उपाख्यानात्मक साक्ष्य के संयोजन पर आधारित एक कैलेंडर प्रभाव है।

• हैम्पटन प्रभाव व्यापार में गिरावट को संदर्भित करता है जो श्रम दिवस सप्ताहांत से ठीक पहले होता है, जिसके बाद व्यापारियों और निवेशकों के लंबे सप्ताहांत से लौटने के बाद व्यापारिक मात्रा में वृद्धि होती है।

• हैम्पटन न्यूयॉर्क शहर के धनी व्यापारियों के लिए एक पारंपरिक ग्रीष्मकालीन गंतव्य है।

• हैम्पटन इफेक्ट की बढ़ी हुई ट्रेडिंग वॉल्यूम सकारात्मक हो सकती है यदि यह एक रैली का रूप ले लेती है क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर साल के अंत में समग्र रिटर्न को मजबूत करने के लिए ट्रेड करते हैं।