Hamptons Etkisi
Hamptons Etkisi Nedir?
Hamptons Etkisi, İşçi Bayramı hafta sonundan hemen önce meydana gelen ve tüccarlar ve yatırımcılar uzun hafta sonundan döndükçe artan ticaret hacminin izlediği alım satım düşüşüne atıfta bulunur. Bu terim, Wall Street'teki büyük ölçekli tüccarların çoğunun yazın son günlerini New York City seçkinleri için geleneksel bir yaz destinasyonu olan Hamptons'ta geçirdiği fikrine atıfta bulunuyor.
Hamptons Etkisinin artan işlem hacmi, portföy yöneticileri yıl sonuna doğru toplam getirileri sağlamlaştırmak için alım satım yaparken bir ralli şeklini alırsa olumlu olabilir. Alternatif olarak, portföy yöneticileri pozisyonlarını açmak veya eklemek yerine kâr almaya karar verirse etki olumsuz olabilir. Hamptons Etkisi, istatistiksel analiz ve anekdot kanıtlarının bir kombinasyonuna dayanan bir takvim etkisidir .
Hamptons Etkisi için İstatistiksel Durum
Hamptons Etkisi için istatistiksel durum, bazı sektörler için diğerlerine kıyasla daha güçlüdür. Standard & Poor's 500 gibi piyasa çapında bir ölçü kullanan Hamptons Etkisi, kullanılan döneme bağlı olarak küçük bir pozitif etki ile biraz daha yüksek oynaklık ile karakterize edilir. Ancak sektör düzeyindeki verileri kullanmak ve uzun bir hafta sonu sonrasında belirli bir hisse senedi profilinin tercih edildiğini gösteren bir durum oluşturmak mümkündür.
Örneğin, gıda ve kamu hizmetlerine benzer tutarlı performans gösteren savunma hisse senetlerinin yıl sonu yaklaştıkça tercih edildiği ve bu nedenle Hamptons Etkisinden yararlandığı söylenebilir.
Ticaret Fırsatları
Herhangi bir piyasa etkisinde olduğu gibi, bir model bulmak ve bir modelden güvenilir bir şekilde kazanç sağlamak iki farklı şeydir. Bir dizi veriyi analiz etmek, parametreler değiştikçe neredeyse her zaman ilginç eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkaracaktır. Hamptons Etkisi, dönem ve hisse senedi türünde ayarlamalar yapıldığında kesinlikle piyasa verilerinden yorumlanabilir. Yatırımcılar için soru, etkinin ücretler, vergiler ve spreadler dikkate alındıktan sonra gerçek bir performans avantajı yaratacak kadar büyük olup olmadığıdır.
Bireysel bir yatırımcı için, cevap genellikle piyasa anormallikleri için olumsuzdur. Hamptons Etkisi ve verilerden yorumlanabilecek diğer benzer anormallikler ilginç bulgulardır, ancak bir yatırım stratejisi olarak değerleri ortalama yatırımcı için önemli değildir. Bir piyasa etkisi tutarlı görünse bile, tüccarlar ve kurumsal yatırımcılar arbitraj fırsatından yararlanmak için stratejiler uyguladıkça hızla dağılabilir.
Öne Çıkanlar
Verilerden yorumlanabilecek Hamptons Etkisi ve diğer benzer anormallikler ilginç bulgulardır, ancak bir yatırım stratejisi olarak değerleri ortalama bir yatırımcı için önemli değildir.
İstatistiksel analiz ve anekdot kanıtlarının bir kombinasyonuna dayanan bir takvim etkisidir.
Hamptons Etkisi, İşçi Bayramı hafta sonundan hemen önce meydana gelen ve tüccarlar ve yatırımcılar uzun hafta sonundan döndükçe artan ticaret hacminin izlediği alım satım düşüşüne atıfta bulunur.
Hamptons, zengin New York City tüccarları için geleneksel bir yaz destinasyonudur.
Hamptons Etkisinin artan işlem hacmi, portföy yöneticileri yıl sonuna doğru toplam getirileri sağlamlaştırmak için alım satım yaparken bir ralli şeklini alırsa olumlu olabilir.
