햄튼 효과

햄튼 효과란 무엇입니까?

햄튼 효과는 노동절 주말 직전에 거래량이 감소한 후 거래자와 투자자가 긴 주말에서 돌아오면서 거래량이 증가하는 것을 말합니다. 이 용어는 월스트리트의 많은 대규모 거래자들이 뉴욕시 엘리트들의 전통적인 여름 휴양지인 햄튼에서 여름의 마지막 날을 보낸다는 생각을 나타냅니다.

햄프턴 효과의 증가된 거래량은 포트폴리오 관리자가 연말을 향해 전반적인 수익을 확고히 하기 위해 거래를 함에 따라 랠리의 형태를 취하는 경우 긍정적일 수 있습니다. 또는 포트폴리오 관리자가 포지션을 열거나 추가하는 대신 이익을 취하기로 결정하면 효과가 부정적일 수 있습니다. Hamptons Effect는 통계 분석과 일화적 증거의 조합을 기반으로 하는 달력 효과 입니다.

Hamptons 효과에 대한 통계적 사례

Hamptons Effect에 대한 통계적 사례는 다른 부문에 비해 일부 부문에서 더 강력합니다. Standard & Poor's 500 과 같은 시장 전반의 측정을 사용하여 Hamptons 효과는 사용 기간에 따라 약간의 긍정적인 효과와 약간 더 높은 변동성을 특징으로 합니다. 그러나 섹터 수준 데이터를 사용하고 긴 주말 이후에 특정 주식 프로필이 선호됨을 보여주는 사례를 만드는 것이 가능합니다.

예를 들어, 식품 및 유틸리티와 유사한 일관된 성과를 보이는 방어주 가 연말이 다가오면서 선호되어 햄튼 효과의 수혜를 받는 경우를 만들 수 있습니다.

거래 기회

모든 시장 효과와 마찬가지로 패턴을 찾는 것과 패턴에서 안정적으로 이익을 얻는 것은 별개입니다. 데이터 세트를 분석하면 매개변수가 이동함에 따라 거의 항상 흥미로운 추세와 패턴이 드러납니다. Hamptons Effect는 기간과 주식 유형을 조정하면 시장 데이터에서 확실히 해석할 수 있습니다. 투자자의 질문은 수수료, 세금 및 스프레드 를 고려한 후 효과가 진정한 성능 이점을 창출할 만큼 충분히 큰지 여부입니다.

개인 투자자의 경우 종종 시장 이상 현상에 대한 부정적인 대답이 답입니다. 데이터에서 해석할 수 있는 햄프턴 효과 및 기타 유사한 이상 현상은 흥미로운 발견이지만 투자 전략으로서의 가치는 일반 투자자에게 중요하지 않습니다. 시장 효과가 일관되게 나타나더라도 거래자와 기관 투자자가 차익 거래 기회를 활용하기 위한 전략을 실행하면 빠르게 사라질 수 있습니다.

하이라이트

• 데이터에서 해석할 수 있는 햄프턴 효과 및 기타 유사한 이상 현상은 흥미로운 발견이지만 투자 전략으로서의 가치는 일반 투자자에게 중요하지 않습니다.

• 통계적 분석과 일화적 증거를 결합한 달력 효과입니다.

• 햄튼 효과는 노동절 주말 직전에 거래량이 감소한 후 거래자와 투자자가 긴 주말에서 돌아오면서 거래량이 증가하는 것을 말합니다.

• Hamptons는 부유한 뉴욕시 상인들을 위한 전통적인 여름 목적지입니다.

• 포트폴리오 관리자가 연말을 향해 전반적인 수익률을 확고히 하기 위해 거래를 함에 따라 랠리의 형태를 취한다면 햄튼 효과의 거래량 증가는 긍정적일 수 있습니다.