Kesan Hamptons

Apakah Kesan Hamptons?

Kesan Hamptons merujuk kepada penurunan dalam dagangan yang berlaku sejurus sebelum hujung minggu Hari Pekerja yang diikuti dengan peningkatan volum dagangan apabila pedagang dan pelabur pulang dari hujung minggu yang panjang. Istilah ini merujuk kepada idea bahawa kebanyakan peniaga berskala besar di Wall Street menghabiskan hari-hari terakhir musim panas di Hamptons, destinasi musim panas tradisional untuk golongan elit New York City.

Peningkatan volum dagangan Hamptons Effect boleh menjadi positif jika ia mengambil bentuk rali apabila pengurus portfolio membuat dagangan untuk mengukuhkan pulangan keseluruhan menjelang akhir tahun. Sebagai alternatif, kesannya boleh menjadi negatif jika pengurus portfolio memutuskan untuk mengambil keuntungan daripada membuka atau menambah kedudukan mereka. Kesan Hamptons ialah kesan kalendar berdasarkan gabungan analisis statistik dan bukti anekdot.

Kes Statistik untuk Kesan Hamptons

Kes statistik untuk Kesan Hamptons adalah lebih kukuh untuk sesetengah sektor berbanding yang lain. Menggunakan ukuran seluruh pasaran seperti Standard & Poor's 500,. Kesan Hamptons dicirikan oleh turun naik sedikit lebih tinggi dengan kesan positif yang kecil bergantung pada tempoh yang digunakan. Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk menggunakan data peringkat sektor dan mencipta kes yang menunjukkan bahawa profil saham tertentu digemari selepas hujung minggu yang panjang.

Sebagai contoh, kes boleh dibuat bahawa saham defensif,. yang merupakan prestasi konsisten yang serupa dengan makanan dan utiliti, digemari apabila menjelang akhir tahun dan, oleh itu, mendapat manfaat daripada Kesan Hamptons.

Peluang Perdagangan

Seperti mana-mana kesan pasaran, mencari corak dan mengaut keuntungan yang boleh dipercayai daripada corak adalah dua perkara yang berbeza. Menganalisis set data hampir selalu akan mendedahkan arah aliran dan corak yang menarik apabila parameter beralih. Kesan Hamptons pastinya boleh ditafsirkan daripada data pasaran apabila pelarasan dibuat pada tempoh dan jenis stok. Persoalan untuk pelabur ialah sama ada kesannya cukup besar untuk mencipta kelebihan prestasi sebenar selepas yuran, cukai dan spread dipertimbangkan.

Bagi pelabur individu, jawapannya selalunya kepada negatif untuk anomali pasaran. Kesan Hamptons dan anomali lain yang serupa yang boleh ditafsirkan daripada data adalah penemuan yang menarik, tetapi nilainya sebagai strategi pelaburan tidak penting untuk pelabur biasa. Walaupun kesan pasaran kelihatan konsisten, ia boleh hilang dengan cepat apabila peniaga dan pelabur institusi melaksanakan strategi untuk memanfaatkan peluang arbitraj.

Sorotan

• Kesan Hamptons dan anomali lain yang serupa yang boleh ditafsirkan daripada data adalah penemuan yang menarik, tetapi nilainya sebagai strategi pelaburan tidak penting untuk pelabur biasa.

• Ia adalah kesan kalendar berdasarkan gabungan analisis statistik dan bukti anekdot.

• Kesan Hamptons merujuk kepada penurunan dalam dagangan yang berlaku sejurus sebelum hujung minggu Hari Pekerja yang diikuti dengan peningkatan volum dagangan apabila pedagang dan pelabur pulang dari hujung minggu yang panjang.

• The Hamptons ialah destinasi musim panas tradisional untuk peniaga kaya di New York City.

• Peningkatan volum dagangan Hamptons Effect boleh menjadi positif jika ia mengambil bentuk rali apabila pengurus portfolio membuat dagangan untuk mengukuhkan pulangan keseluruhan menjelang akhir tahun.